Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Посол рассказал о «готовности» США идти на улучшение отношений с Россией 16:33, Политика В «Открытии» подтвердили изъятие средств менеджеров для докапитализации 16:23, Финансы Министр ДНР назвал покушение на себя «терактом» 16:06, Политика В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8 16:02, Общество СМИ узнали о сделке со следствием одного из фигурантов по «делу Шакро» 15:47, Общество Лавров предложил посредством реформы «срезать» ООН «лишний жирок» 15:39, Политика В Москве задержали открывшего стрельбу в ресторане мужчину 15:22, Общество Рейсовый автобус с 50 пассажирами перевернулся в Иркутской области 15:04, Общество Матч «Спартак» — «Ливерпуль» пройдет при аншлаге 14:43, Спорт В Уфе футболистов эвакуировали из отеля из-за сообщения о бомбе 14:36, Общество Лавров пообещал не медлить с иском об изъятой дипсобственности 14:13, Политика В Лондоне задержали подростка по делу об атаке ядовитой жидкостью 13:48, Общество Лавров назвал причину невозможности удара США по КНДР 13:12, Политика Против «ВИМ-Авиа» возбудили два дела из-за задержки зарплат на 206 млн 12:39, Общество Минобороны проиллюстрировало снимками тезис о связи спецназа США с ИГ 12:39, Политика «Реал» оценил своего 21-летнего футболиста в €500 млн 12:37, Спорт В Совфеде назвали бесполезным учебник Пентагона по борьбе с армией России 12:21, Политика СК начал проверку обстоятельств гибели белухи в Приморском океанариуме 12:03, Общество Ракеты КНДР на видео «уничтожили» авианосец и самолеты ВВС США 11:48, Политика В Саудовской Аравии сочли «историческим» визит короля в Россию 11:40, Политика В Афганистане террорист-смертник атаковал конвой НАТО 11:11, Общество Российский боксер Кудряшов нокаутом проиграл бой во Всемирной суперсерии 11:03, Спорт В Калифорнии запустили ракету Atlas V со спутником-разведчиком 10:48, Технологии и медиа Федерер и Надаль впервые сыграли совместный матч в паре 10:38, Спорт В Башкирии двое туристов из Екатеринбурга сорвались с горы 10:14, Общество Lufthansa предложила за лопнувшую Air Berlin €200 млн 09:58, Бизнес Пятничные рейсы «ВИМ-Авиа» прибыли в Благовещенск 09:48, Общество Организация разъединенных наций: история конфликтов в ООН 09:16, Политика 
Бумажная тревога
Газета № 207 (2224) (1111) Общество, 11 ноя, 2015 00:25
0
Бумажная тревога
ЦБ проверит банки на зарубежные счета и депозитарии

ЦБ проверит банки с большой долей денежных средств и ценных бумаг за рубежом. Поводом для масштабной ревизии послужила история с Пробизнесбанком, который мог использовать иностранные депозитарии для вывода активов.

Отголоски Пробизнесбанка

Банк России в 2016 году собирается запрашивать разъяснения у банков, почему их денежные средства в зарубежных банках лежат без движения. Об этом заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев сообщил на встрече банкиров с руководством регулятора. ЦБ будет добиваться корректного отражения средств, размещенных на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах. Денежные средства там нужны для расчетов, сказал Поздышев: «Если значительные суммы размещены и находятся на корсчетах без движения, мы будем настаивать, чтобы банки корректно отражали эти средства в своей отчетности». Такую же работу ЦБ будет вести и в отношении ценных бумаг в депозитариях: «Мы не говорим, что запрещено размещать ценные бумаги в иностранных депозитариях, — странно размещать большие объемы». Также ЦБ «беспокоят аккредитивы», сказал Поздышев. Аккредитив — это обязательство банка, выпущенное по поручению покупателя, оплатить представленные продавцом документы, если соблюдены все условия контракта: «Это не является настоящим торговым финансированием, особенно когда российский банк финансирует поставку бананов из Уругвая в Парагвай, то есть когда при экспортно-импортных операциях товары не пересекают таможенные границы России».

ЦБ стал пристальнее смотреть на зарубежные активы российских банков после истории с Пробизнесбанком, который лишился лицензии 12 августа. При проверке банка временная администрация ЦБ обнаружила, что ряд активов были фиктивными, в частности ценные бумаги в иностранных депозитариях и необеспеченные аккредитивы, не имеющие очевидного экономического смысла.

По информации ЦБ, почти половина бумаг Пробизнесбанка (на 20 млрд руб. из 46,2 млрд руб.) оказалась под обременением — банк использовал их в качестве залога по кредитам, выданным третьим компаниям-нерезидентам. Эти бумаги не вернулись в банк.

После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ оценивал размер дыры в 67 млрд руб., потом оценка сократилась до 40 млрд руб. ЦБ оценил ущерб от действий руководства банка в 34 млрд руб. Рейтинговое агентство Fitch еще в конце 2014 года указывало на то, что при номинальной стоимости ценных бумаг 47 млрд руб. (на тот момент) для сделок РЕПО банк использует бумаги только на 3 млрд руб.

Что плохого в зарубежных счетах

Крупные банки действительно держат большой объем средств в банках-нерезидентах, но в основном это свободная валютная ликвидность или же обеспечение по деривативным контрактам, плюс у ряда госбанков есть дочерние иностранные банки, которые фондируются из Москвы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. «Скорее всего, вопросы у ЦБ могут появиться к средним и небольшим частным банкам, которые иногда используют зарубежные банки и депозитарии для различного рода схем по обходу нормативов или выводу средств в пользу акционеров», — считает он.

Например, чтобы обойти ограничение на кредитование связанных заемщиков, банк размещает деньги в иностранном банке, который по договоренности выдает кредит в пользу связанной с российским банком стороны. При этом деньги в иностранном банке служат обеспечением по кредиту, но факт обременения может не отражаться в отчетности российского банка. «Через такого рода схемы можно также фиктивно пополнять капитал, когда выведенные из страны деньги потом через несколько «прокладок» используются для докапитализации российского банка», — поясняет Данилов.

Если смотреть на соотношение средств на счетах в зарубежных банках к активам, то самое высокое оно, по подсчетам агентства RAEX, у таких банков, как «Бэнк оф Чайна» (63,3%), Консервативного коммерческого банка (44,8%), банка «Кремлевский» (43,4%) и Коммерцбанка (40,8%). Банки на запрос РБК не ответили.

«Выше 10% — это уже много, — говорит Данилов. — Но могут быть смягчающие обстоятельства с учетом, например, высокой долларизации депозитов у отдельных банков (в том числе некоторых «дочек» иностранных банков в России) из-за обслуживания экспортеров. По его словам, экспортеры могут размещать значительные валютные вклады на небольшой срок, и банки просто не могут разместить эти деньги в кредиты и вынуждены держать их в коротком межбанке, в том числе и в иностранных банках. «Обычно опасения вызывают счета с низкой оборачиваемостью, при этом они учитываются в высоколиквидных активах банка и отражают его способность исполнять обязательства перед кредиторами», — указывает аналитик RAEX Юрий Беликов.

По словам начальника аналитического управления Национального рейтингового агентства Карины Артемьевой, средства в банках-нерезидентах всегда вызывали вопросы не только у регулятора, но и у других участников рынка. «Экономическая целесо­образность размещения значительных остатков, превышающих необходимый объем для проведения расчетов, сомнительна: доход эти средства не приносят. Отсутствие движения по средствам на счетах в банках-нерезидентах при значительных остатках может говорить о том, что по своей сути они являются «гарантийным депозитом» по операциям клиентов или собственников банка за границей, также эти средства могут коррелировать, например, с привлеченными банком субординированными депозитами», — отмечает Артемьева.

Что плохого в зарубежных депозитариях

Данилов говорит, что схемы можно отследить по отсутствию движения по счетам, особенно в период дефицита ликвидности. «Например, в декабре прошлого года, когда на фоне оттока депозитов все банки активно использовали бумаги в сделках РЕПО и аккумулировали ликвидность, большой портфель ценных бумаг Пробизнесбанка лежал в иностранных депозитариях практически без движения, что и вызвало у нас вопросы, и в конечном счете послужило основанием для отзыва рейтинга», — отмечает он.

По данным Fitch, в первом полугодии 2015 года в числе банков, которые не использовали активно портфели ценных бумаг, были «ФК Открытие», «Ханты-Мансийский банк Открытие» (ХМБО) и банк «Траст» (на санации у «ФК Открытие»). На тот момент портфель ценных бумаг банка «ФК Открытие» составлял 434 млрд руб., по сделкам РЕПО было заложено всего 36,6 млрд руб.; у ХМБО было заложено 4,1 млрд руб. из 91,9 млрд руб.; у «Траста» весь портфель — 83,6 млрд руб. — был без движения. Правда, за несколько месяцев ситуация поменялась. «В августе—сентябре банк увеличил долю облигаций, переданных в РЕПО, с 15 до 50%», — отмечает аналитик S&P Роман Рыбалкин. По данным отчетности на 1 октября, портфель ценных бумаг «ФК Открытие» составлял 432 млрд руб., 212 млрд руб. заложено по сделкам РЕПО. По ХМБО и «Трасту» ситуация не изменилась.

Пресс-служба «ФК Открытие» отказалась сообщить РБК, какая доля бумаг хранится в зарубежных депозитариях, сказав лишь, что основным депозитарием является НРД, корпорация сотрудничает также с Euroclear, а бумаги не находятся под обременением. ​

Что плохого в аккредитивах

Аккредитивы не случайно беспокоят ЦБ: банки могут совершать фиктивные сделки по этому инструменту. «Мы не исключаем, что средства, выведенные из банков в рамках таких транзакций, могут в том числе использоваться для раздувания капитала второго уровня», — отмечает Рыбалкин. Схема заключается в том, что банк обеспечивает своими средствами клиентскую сделку, в которой участвует офшорная компания, потом выставляет к ней требование по аккредитиву. Это требование не исполняется и зависает на балансе банка. А иностранная компания, связанная с офшором, дает банку средства в капитал.

У некоторых банков требования по валютным аккредитивам с нерезидентами заметно выросли с начала года. Например, Бинбанк увеличил объем требований в два раза (до 110 млрд руб.), УБРиР — также в два раза (до 41 млрд руб.).

У Международного банка Санкт-Петербурга валютные аккредитивы составляют треть активов — 16 млрд руб. S&P в своем релизе о снижении рейтинга в сентябре написало, что «давление на показатели прибыльности банка сохранится, учитывая значительный объем активов в иностранной валюте, в том числе учтенных аккредитивов и межбанковских размещений, ставки по которым существенно ниже стоимости номинированных в долларах США средств, привлекаемых МБСП». УБРиР и МСБП на запрос РБК не ответили, Бинбанк от комментариев отказался.