Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Пенсионные фонды США набрали $1,5 млрд рисковых российских активов

Крупнейшие пенсионные фонды США сохранили потенциально токсичные российские активы на $1,5 млрд. В их портфелях — ОФЗ и бумаги госкомпаний под секторальными санкциями
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), обслуживающий почти 2 млн нынешних и будущих пенсионеров, держит потенциально токсичные российские бумаги (акции подсанкционных компаний, гособлигации) более чем на $1,1 млрд, раскрыл фонд в ответе на запрос РБК. Запрос был отправлен после публикации Bloomberg, в которой отмечалось, что ужесточение антироссийской санкционной риторики не мешает CalPERS хранить часть пенсионных накоплений калифорнийских пожарных и полицейских в госбумагах России.

ОФЗ в Калифорнии

По состоянию на 30 июня 2018 года (последняя отчетная дата) CalPERS владел российскими гособлигациями рыночной стоимостью $460,7 млн — по сравнению с $479 млн годом ранее. Из принадлежащего CalPERS пакета российских гособлигаций $430 млн пришлись на ОФЗ и немногим более $30 млн — на еврооблигации.

О возможности санкций против российского госдолга заговорили в 2017 году, когда подписанный Дональдом Трампом закон CAATSA потребовал от американского Минфина изучить возможные последствия таких санкций. Хотя Минфин США высказался фактически против ограничений в отношении российского госдолга, конгрессмены продолжают рассматривать несколько законопроектов, содержащих такие санкции. Один из них — «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA) — в августе 2018 года привел к обвалу рубля и выходу иностранцев из ОФЗ до минимума с конца 2016 года (26,6% рынка, по данным Банка России на 1 сентября).

Неизвестно, продавал ли CalPERS российские бумаги после 30 июня. Фонд не предоставил более свежих данных.

Американские пенсии и санкции

Помимо российского госдолга CalPERS держит акции российских компаний, находящихся под американскими санкциями. По состоянию на 30 июня фонд владел российскими акциями (преимущественно в виде депозитарных расписок) на $872 млн, из которых $658 млн — акции компаний из списка секторальных санкций (финансовых и энергетических), подсчитал РБК. CalPERS владеет ценными бумагами подсанкционных российских компаний «Газпром», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Роснефть», Сбербанк, ВТБ и «Сургутнефтегаз». В частности, в портфеле CalPERS есть акции и ADR Сбербанка на $238 млн и GDR банка ВТБ на $12,5 млн.

Секторальные санкции не запрещают американским инвесторам торговать ранее выпущенными акциями Сбербанка и ВТБ. Но в законопроекте DASKAA содержится предложение заморозить активы российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, госкорпорации ВЭБ и Промсвязьбанка) в юрисдикции США, изолировать их от долларовых расчетов.

Объем российских вложений CalPERS почти не меняется год от года: в 2012 году он составлял около $1,4 млрд против $1,3 млрд сейчас.

12 сентября на слушании в сенате бывший чиновник Минфина США Далип Сингх заявил, что считает неуместными инвестиции американских пенсионных фондов в российский госдолг. «Мне не приходит в голову ни один достойный аргумент, почему государственные пенсионные фонды США или сберегательные организации должны косвенно финансировать российское правительство, в то время как последнее продолжает поддерживать нарушения американского суверенитета», — заявил тогда Сингх. А бывший координатор санкционной политики в Госдепе США Дэниел Фрид в сентябре заявил, что пенсионные средства американцев не должны никак быть связаны с российскими компаниями из санкционных списков. Из пяти крупнейших пенсионных фондов США лишь один является частным, остальные представляют собой структуры администраций штатов и городов.

Вклад учителей

РБК не удалось обнаружить среди других крупнейших пенсионных фондов США (кроме CalPERS) владельцев госбумаг России. Акции подсанкционных компаний есть также в портфелях, например, второго по величине пенсионного фонда Америки California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), представляющего интересы учителей, и пенсионного фонда Флориды (Florida Retirement System). Так, в российском портфеле CalSTRS крупнейший актив — это ЛУКОЙЛ (акции на $161 млн и облигации на $2,5 млн). Впрочем, эти данные приведены в публичной отчетности фонда на конец 2017 года — на запрос РБК фонд не ответил.

Пенсионные фонды США набрали $1,5 млрд рисковых российских активов

Флоридский фонд, четвертый по величине в стране, держит российские бумаги на $354 млн по состоянию на 30 июня 2018 года, следует из данных, предоставленных РБК фондом. В том числе — акции подсанкционных компаний (НОВАТЭК, «Роснефть», Сбербанк, ВТБ, «Газпром нефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Транснефть») на $173,3 млн.

Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (NYSCRF), третий по величине в стране, владеет российскими акциями на $82,7 млн, следует из отчета фонда. На бумаги подсанкционных компаний приходится $59,3 млн от этой суммы. Calpers управляет активами на $340,3 млрд, CalSTRS — $230,2 млрд, нью-йоркский фонд NYCRF — $218,5 млрд, Флоридский фонд — 164,7 млрд, нью-йоркский фонд NYCER — $64,8 млрд.

Крупнейшие инвесторы

В целом из десяти крупнейших иностранных держателей российских ОФЗ — институциональных инвесторов половина приходится на американские фонды, по данным Bloomberg. Крупнейшим является BlackRock — инвесткомпания владеет российскими бондами на $2,53 млрд. Также среди них Stone Harbor, банк Goldman Sachs, компания по управлению активами Legg Mason. Точная доля вложений американцев в российский госдолг неизвестна.

Российские власти разработали меры для защиты от возможных санкций против российского госдолга, говорил первый вице-премьер правительства Антон Силуанов. «Будем ориентироваться на внутренних инвесторов, будем задействовать рублевые заимствования, будем дальше развивать финансовый рынок, будем использовать те остатки ликвидности казначейства, которые сегодня есть и которые в принципе позволят нам финансировать наш дефицит в следующий и последующие годы», — объяснял Силуанов. «Сложно предположения делать, будут санкции или не будут», это зависит в том числе от исхода предстоящих выборов в конгресс США, сказал Силуанов 18 октября журналистам. «Нам главное свою политику проводить, чтобы минимизировать риски», — подчеркнул он. «Новые санкции будут вводиться каждые месяц-два, примерно как сейчас это и происходит», — в тот же день пообещал спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, выступая на конференции, организованной Атлантическим советом.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Облигации"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
SANA сообщило об отражении ракетной атаки над Дамаском Политика, 08:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Рейтинг партии Шольца вырос на фоне отказа от поставок Taurus ВСУ Политика, 08:00
Сырский назвал приоритетную задачу на посту главкома ВСУ Политика, 07:35
Над Белгородской и Воронежской областями сбили два беспилотника Политика, 07:33
Росрыболовство поддержало идею пересмотреть рыболовные соглашения России Бизнес, 07:28
Десять жилых кварталов со школами и детскими садами рядом с домом РБК и ПИК, 07:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Аэропорт Сочи запросил для себя режим «открытого неба» на три года Бизнес, 07:00
Из-за чего Генпрокуратура потребовала вернуть 13 участков в Барвихе Бизнес, 07:00
Путин получил более 70% голосов на выборах за рубежом Политика, 06:56
Умер тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов Спорт, 06:46
Северная Корея провела стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра Политика, 06:19
Маск рассказал о встрече с Трампом и употреблении кетамина Технологии и медиа, 06:13
Россияне стали считать себя счастливее, чем десять лет назад Общество, 06:00