ЦБ раскрыл детали новых послаблений для банков
ЦБ намерен продлить часть действующих послаблений для кредитных организаций и дать новые, чтобы у российских банков не было «стигмы от признания потерь», возникших из-за текущего кризиса. Об этом заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов, выступая на XIX Международном банковском форуме Ассоциации банков России (АБР).
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а с 24 февраля ведет военную операцию на Украине — эти события привели к резкому росту рыночной волатильности и ответным санкциям западных стран, в том числе против крупных российских банков. Для поддержки сектора ЦБ дал кредитным организациям послабления: например, разрешил зафиксировать стоимость ценных бумаг и валютный курс на докризисную дату 18 февраля, чтобы не проводить отрицательную переоценку портфелей, позволил не досоздавать резервы по кредитам, если проблемы заемщиков вызваны санкциями, дал льготы по нормативу краткосрочной ликвидности (НКЛ, Н26 и Н27) и открытым валютным позициям (ОВП). Большинство послаблений было введено до 31 декабря этого года. При этом банкам, которые воспользуются ими, ЦБ рекомендовал не распределять дивиденды акционерам и не выплачивать бонусы менеджменту.
Какие действующие льготы продлят
- По словам Данилова, Банк России вряд ли продлит заморозку курса и цен на активы, по которым банки оценивают стоимость своих портфелей ценных бумаг. «Если, конечно, не будет какой-то дополнительной большой волатильности, мы видим, что сектор в принципе готов к отмене», — сказал он, подчеркнув, что ситуация «меняется очень динамично».
- Возможность не формировать дополнительные резервы по кредитам, качество которых ухудшилось из-за кризиса и санкций, будет продлена еще на год, до конца 2023 года. «Реализация кредитных рисков, видно, что затягивается. С одной стороны, хорошо, что не было резкого шока и есть время адаптироваться, но с другой стороны, понятно, что вызревание будет постепенным, но нужно дать больше времени», — пояснил глава департамента ЦБ позицию регулятора.
- Банк России готов еще год не наказывать участников рынка за снижение фактического значения норматива краткосрочной ликвидности. НКЛ регулирует риск потери средств, которые могут потребоваться банку для расчетов с кредиторами и клиентами на горизонте 30 дней. «Норматив изначально базельский довольно жесткий, мы и планировали вносить изменения, чтобы его адаптировать, и в принципе эти планы сохраняются. Даем еще раз на год продление [послаблений], за это время мы его докручиваем», — отметил Данилов.
Какие новые льготы появятся
- Норматив краткосрочной ликвидности будет более адаптированным, его применение сузится для банков, активных на международных рынках, сообщил Данилов: «Мы рассмотрим разработку нашего, адаптированного норматива краткосрочной ликвидности. В перспективе, потенциально, он может заменить тот же Н3 (Норматив текущей ликвидности банка. — РБК)». Он уточнил, что НКЛ в новом дизайне должен будет учитывать «все возможности банка по привлечению ликвидности, в том числе от Банка России и инструментов, которые можно рефинансировать». Новый норматив может быть внедрен в регулирование не раньше 2024 года, отметил Данилов.
- Банк России готов дать банкам десять лет на создание резервов по замороженным из-за санкций активам. Данилов объяснил продолжительность льготы тем, что работа и решение проблем участников рынка с такими активами — «однозначно долгосрочная вещь» и регулятор готов проявить «максимальную гибкость».
Чтобы сэкономить не резервах, у банков останется возможность уменьшать в течение десяти лет нетто-объем таких активов. «У банков есть гибкость, как это делать: либо за счет резервирования, либо за счет другой работы с этими активами, если удастся их занеттировать (взаимозачесть с другими банками. — РБК), выделить или еще что-то», — сказал Данилов.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что госбанк ведет переговоры с крупными иностранными банками, имеющими «дочки» в России по обмену активами. Среди них — австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit.
- ЦБ на пять лет позволит банкам не соблюдать основные надбавки достаточности капитала. Сейчас они составляют 3,5 процентного пункта для системно значимых игроков и 2,5 п.п. для остальных: например, минимально разрешенное значение норматива достаточности собственных средств Н1.0 равно 8%, а с надбавками — 11,5% для крупнейших банков и 10,5% для всех остальных.
«В надбавках нет ничего базельского, надбавки — это такая житейская мудрость: в хорошие годы мы накапливам [капитал], когда есть такая возможность, на случай, если будут худые», — заявил Данилов, комментируя ранее озвученное предложение Костина отказаться от международных стандартов банковского регулирования «Базель III» и внедрить национальный стандарт «Воронеж-1». Но Данилов подчеркнул, что ЦБ понимает сложности банков с соблюдением надбавок в случае признания потерь и расходов капитала на их покрытие.
«Мы рассматриваем вопрос временной отмены надбавок, до нуля, для всех банков с установлением пятилетнего плана и восстановления», — сказал глава департамента ЦБ. По его словам, на практике для банков «не будет стигмы» от признания потерь, но сохраняется идея, что надо поддерживать надбавки, потому что запас капитала «очень важен». Участники рынка смогут воспользоваться этой опцией по желанию, но план постепенного восстановления надбавок будет единым для всего сектора. При этом у кредитных организаций будет возможность платить дивиденды акционерам, хотя сейчас при «пробиве» надбавок это невозможно.
«Что мы просим взамен, не то что просим, а это требование: не распределять больше 50% чистой прибыли, если вы пользуетесь этим графиком. И отдельное условие — нельзя будет распределить ту старую прибыль нераспределенную, чтобы не улететь вниз сразу [по нормативам капитала]», — сказал Данилов. Он подчеркнул, что ЦБ «не дает послабления, чтобы банки выводили капитал», и не хочет «эрозии капитальной базы». По его словам, новые льготы от регулятора нацелены на расширение кредитования и на то, чтобы дать банкам передышку.
- Банк России также рассматривает изменение регулирования открытых валютных позиций кредитных организаций. «Что бы мы хотели сделать — это какого-то рода ограничение балансовой позиции. Потому что у нас получилось так, что часть банков очень зависели от внешних рынков [в части] хеджирования, потому что локальный [рынок] не развит. Понятно, что надо развивать локальный. Мы это все понимаем и готовы с вами думать, как это все раскрутить. <…> Но пока его нет, и пока он развивается, чтобы не получалось так, что у нас возникают вдруг из-за невозможности продлять хеджирующие инструменты какие-то открытые позиции», — отметил он. Кроме того, ЦБ намерен следить за тем, чтобы качество хеджирующих инструментов было высоким, а сделки с ними «не были фиктивными или схемными».
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
