ЦБ объявил о мерах поддержки для российских банков на фоне обвала рынков
Они уже зафиксировали потери на ₽250 млрд из-за падения
Российские банки смогут до 1 октября 2022 года не признавать потери из-за обесценения ценных бумаг, сообщил Банк России. Регулятор решил дать такие послабления из-за ситуации на финансовом рынке.
Кредитные организации смогут отражать в отчетности стоимость акций и облигаций по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. На ту же дату они могут зафиксировать курсы иностранных валют при расчете обязательных банковских нормативов. Это позволит участникам рынка не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг на балансах, а также не фиксировать отрицательную валютную переоценку.
«Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности», — добавили в ЦБ.
В понедельник, 21 февраля, президент Владимир Путин провел заседание Совбеза по ситуации на Украине, а вечером принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это привело к падению российских рынков: курс доллара превышал 80 руб., евро — 90 руб., индекс Мосбиржи потерял 10,5%, индекс РТС — 13,21%. На минимумах обвал был еще сильнее и оказался максимальным с 2008 года. Утром 22 февраля падение продолжилось: доллар торговался по 80,7 руб., евро — по 91,2 руб., РТС падал на 8,3%, индекс Мосбиржи — на 6,5%.
Сколько банки уже потеряли из-за нестабильности на рынках
В январе из-за волатильности на финансовых рынках российские банки уже отразили отрицательную переоценку долговых ценных бумаг в размере 250 млрд руб., оценил накануне ЦБ. Это выше первоначального прогноза регулятора, который был сделан 28 января. Из полученной суммы убытки в 50 млрд руб. были отражены в прибыли — финансовый результат всего сектора составил 164 млрд руб. Остальные 200 млрд руб. повлияли на балансовый капитал банков: в январе он сократился на 159 млрд руб., до 11,8 трлн руб. ЦБ допустил снижение нормативов достаточности и запаса капитала банков в январе (данных о динамике регулятивного капитала еще нет).
Большинство российских банков еще не опубликовали основные формы отчетности за январь. Сбербанк, раскрывающий ее раньше всех на рынке, в январе столкнулся с чистой отрицательной переоценкой ценных бумаг на 104,1 млрд руб., писал РБК. Значительная часть потерь не повлияла на финансовый результат, поскольку была отражена через капитал, и при этом практически не оказала давления на основные нормативы достаточности собственных средств.
ВТБ в январе зафиксировал падение чистой прибыли по РСБУ в 11,2 раза в годовом выражении из-за отрицательной валютной переоценки и отрицательной переоценки ценных бумаг. Банк не публиковал оборотную ведомость, но из раскрытых данных следовало, что в первый месяц 2021 года ВТБ зафиксировал убыток 27,9 млрд руб. от прочих операционных доходов, включая валютную переоценку и переоценку ценных бумаг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потери по этой статье выросли на 17,8 млрд руб., или на 176,2%.
Как писал «Коммерсантъ», в феврале некоторые крупные российские банки обратились в ЦБ с просьбой не учитывать отрицательную переоценку стоимости ценных бумаг при расчете норматива достаточности капитала. Такое письмо регулятору подписали Россельхозбанк (РСХБ), ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк (МКБ), сообщало издание. Участники рынка просили зафиксировать стоимость ценных бумаг по состоянию на начало года, но тогда в Банке России посчитали возможные потери банков от переоценки некритичными.
Почему ЦБ решился на новые послабления и что это даст
Возможность не переоценивать ценные бумаги на балансе в периоды обвалов рынка — традиционная мера поддержки от Банка России. В частности, он применял ее в 2020 году, в начале пандемии, а также в кризис 2014–2015 годов. Среди других послаблений, которые регулятор вводил в 2020 году, — возможность создавать резервы по кредитам позже срока, а также снижение значений надбавок по новым необеспеченным рублевым кредитам и отмена надбавок по старым (это позволяло банкам меньше средств направлять в резервы).
Текущие меры поддержки логичны и совпадают с тем, что было в кризис 2014 года, говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин: «Волатильность на рынках может вырасти, если санкции будут ужесточены после признания ЛНР и ДНР. Если ценные бумаги продолжат падение (хотя банки в основном вкладывают в бонды, там волатильность ниже), а также курс рубля еще упадет, то эти послабления будут востребованы». Он при этом отмечает, что регулятор пока не решился на смягчение требований банков по резервам, поскольку нет предпосылок для ухудшения качества их кредитных портфелей.
ЦБ изменил оценку ситуации и решился на меры поддержки, поскольку амплитуда волатильности на рынках выросла за последнюю неделю, считает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Установленные меры должны быть достаточными. В остальном зависимость российских банков от внешних рынков с 2014 года и так минимизировалась», — полагает аналитик. Он, однако, допускает, что меры поддержки российских заемщиков могут еще потребоваться.
«В части корпоративных заемщиков фундаментальных факторов значимого роста вероятностей дефолта пока нет, но, безусловно, крупнейшим предприятиям, вовлеченным во внешнеэкономическую деятельность, могут потребоваться дополнительные реструктуризации для оптимизации долговой нагрузки», — поясняет Беликов, добавляя, что это может потребовать от банков дополнительных резервов. Риски ухудшения качества розничного кредитного портфеля банков эксперт считает пока несущественными.
Как на послабления ЦБ отреагировали банки
- «Мы его (решение ЦБ. — РБК) приветствуем. Оно, к сожалению, имеет дату фиксации 18 февраля — это заставляет нас какую-то часть уже понесенных убытков по-прежнему нести в капитале, но тем не менее это посильная нам ноша», — сказал во время брифинга с аналитиками член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он уточнил, что нормативы достаточности капитала группы останутся выше минимальных значений, если банк зафиксирует переоценку на дату 18 февраля.
- «В настоящий момент необходимости для банка в таких мерах нет, мы выполняем нормативы и без этого», — сказал РБК первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.
- Росбанк не рассматривает «немедленное использование мер поддержки от ЦБ», но не исключает их необходимости в будущем. При существенной девальвации рубля (на 10–20 руб.) кредитная организация может применить фиксацию валютного курса на 18 февраля, допускает директор департамента учета и отчетности Росбанка Анастасия Бушуева. Банк также потенциально готов к пересмотру риск-политики в отношении заемщиков, если будут сигналы ухудшения качества портфеля. «Но на текущий момент не видим таковых», — уточнила Бушуева.
- Райффайзенбанк не планирует использовать послабления, предложенные Банком России, сообщил руководитель управления интегрированных рисков кредитной организации Сергей Гриб: «Достаточность капитала находится на высоком уровне, а сформированный буфер капитала позволит ответить при необходимости на дальнейшее ухудшение ситуации с финансовыми рынками». В банке также отметили, что не пересматривали пока риск-политику в отношении крупных заемщиков и не ожидают снижения качества корпоративного и розничного кредитного портфеля.
- В банке «Зенит» не ответили на вопрос РБК, планируют ли применять послабления ЦБ в части переоценки ценных бумаг. Зампред правления банка Сергей Кулаковкин лишь сообщил, что «Зенит» пока не рассматривает изменение подходов к оценке риска в работе с корпоративными клиентами. «Санкционный риск считаем умеренным, поскольку ранее уже оценили возможные ограничения, и решения принимались с учетом сформировавшегося опыта кредитования с 2014 года», — пояснил он.
- В остальных банках из топ-20, располагающих большим объемом ценных бумаг на балансе, не ответили на запросы РБК.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
