Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Экс-голкипер «Спартака» вернулся в РПЛ после 6 лет в Германии и Швейцарии Спорт, 20:43
Захарова призвала Брюссель ответить «без американского суфлера» Политика, 20:37
СК завел дело после гибели ребенка в аквапарке Волгоградской области Общество, 20:25
Мотоцикл врезался в толпу на соревнованиях в Свердловской области Спорт, 20:16
Джонсон заявил о конце «вечеринки» для российских энергоносителей Политика, 20:06
RMC узнала о планах Неймара покинуть ПСЖ из-за интервью президента клуба Спорт, 20:02
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 20:00
G7 запустит конкурента китайского проекта «Один пояс, один путь» Политика, 19:58
Москвичей предупредили о субтропической жаре Общество, 19:39
Не менее 22 тел подростков нашли в баре в ЮАР Общество, 19:31
Панарин фразой «семеру отмотал, но прогресса нет» оценил свой английский Спорт, 19:24
Bloomberg узнал о решении G7 оказывать военную помощь Украине бессрочно Политика, 19:20
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 19:12
Промес назвал хорошим профессионалом нового главного тренера «Спартака» Спорт, 19:07

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Финансы ,  
0 

ЦБ объявил о мерах поддержки для российских банков на фоне обвала рынков

Они уже зафиксировали потери на ₽250 млрд из-за падения
ЦБ разрешил банкам не отражать отрицательную переоценку бумаг на балансе
Банк России разрешил кредитным организациям временно не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг на балансах, чтобы это не ухудшало их показатели. Аналогичные меры регулятор уже применял в 2014 и 2020 годах
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские банки смогут до 1 октября 2022 года не признавать потери из-за обесценения ценных бумаг, сообщил Банк России. Регулятор решил дать такие послабления из-за ситуации на финансовом рынке.

Кредитные организации смогут отражать в отчетности стоимость акций и облигаций по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. На ту же дату они могут зафиксировать курсы иностранных валют при расчете обязательных банковских нормативов. Это позволит участникам рынка не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг на балансах, а также не фиксировать отрицательную валютную переоценку.

Курс евро превысил ₽91 впервые с апреля 2021 года
Инвестиции
Фото:«РБК Инвестиции»

«Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности», — добавили в ЦБ.

В понедельник, 21 февраля, президент Владимир Путин провел заседание Совбеза по ситуации на Украине, а вечером принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это привело к падению российских рынков: курс доллара превышал 80 руб., евро — 90 руб., индекс Мосбиржи потерял 10,5%, индекс РТС — 13,21%. На минимумах обвал был еще сильнее и оказался максимальным с 2008 года. Утром 22 февраля падение продолжилось: доллар торговался по 80,7 руб., евро — по 91,2 руб., РТС падал на 8,3%, индекс Мосбиржи — на 6,5%.

Сколько банки уже потеряли из-за нестабильности на рынках

В январе из-за волатильности на финансовых рынках российские банки уже отразили отрицательную переоценку долговых ценных бумаг в размере 250 млрд руб., оценил накануне ЦБ. Это выше первоначального прогноза регулятора, который был сделан 28 января. Из полученной суммы убытки в 50 млрд руб. были отражены в прибыли — финансовый результат всего сектора составил 164 млрд руб. Остальные 200 млрд руб. повлияли на балансовый капитал банков: в январе он сократился на 159 млрд руб., до 11,8 трлн руб. ЦБ допустил снижение нормативов достаточности и запаса капитала банков в январе (данных о динамике регулятивного капитала еще нет).

Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Нет времени управлять: на что тратят свой день современные руководители
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть

Какие санкции могут грозить России за признание ДНР и ЛНР
Экономика
Фото:Joshua Roberts / Reuters

Большинство российских банков еще не опубликовали основные формы отчетности за январь. Сбербанк, раскрывающий ее раньше всех на рынке, в январе столкнулся с чистой отрицательной переоценкой ценных бумаг на 104,1 млрд руб., писал РБК. Значительная часть потерь не повлияла на финансовый результат, поскольку была отражена через капитал, и при этом практически не оказала давления на основные нормативы достаточности собственных средств.

ВТБ в январе зафиксировал падение чистой прибыли по РСБУ в 11,2 раза в годовом выражении из-за отрицательной валютной переоценки и отрицательной переоценки ценных бумаг. Банк не публиковал оборотную ведомость, но из раскрытых данных следовало, что в первый месяц 2021 года ВТБ зафиксировал убыток 27,9 млрд руб. от прочих операционных доходов, включая валютную переоценку и переоценку ценных бумаг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потери по этой статье выросли на 17,8 млрд руб., или на 176,2%.

Чистая прибыль ВТБ в январе упала в 11 раз из-за обвала на рынках
Финансы
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Как писал «Коммерсантъ», в феврале некоторые крупные российские банки обратились в ЦБ с просьбой не учитывать отрицательную переоценку стоимости ценных бумаг при расчете норматива достаточности капитала. Такое письмо регулятору подписали Россельхозбанк (РСХБ), ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк (МКБ), сообщало издание. Участники рынка просили зафиксировать стоимость ценных бумаг по состоянию на начало года, но тогда в Банке России посчитали возможные потери банков от переоценки некритичными.

Почему ЦБ решился на новые послабления и что это даст

Возможность не переоценивать ценные бумаги на балансе в периоды обвалов рынка — традиционная мера поддержки от Банка России. В частности, он применял ее в 2020 году, в начале пандемии, а также в кризис 2014–2015 годов. Среди других послаблений, которые регулятор вводил в 2020 году, — возможность создавать резервы по кредитам позже срока, а также снижение значений надбавок по новым необеспеченным рублевым кредитам и отмена надбавок по старым (это позволяло банкам меньше средств направлять в резервы).

Текущие меры поддержки логичны и совпадают с тем, что было в кризис 2014 года, говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин: «Волатильность на рынках может вырасти, если санкции будут ужесточены после признания ЛНР и ДНР. Если ценные бумаги продолжат падение (хотя банки в основном вкладывают в бонды, там волатильность ниже), а также курс рубля еще упадет, то эти послабления будут востребованы». Он при этом отмечает, что регулятор пока не решился на смягчение требований банков по резервам, поскольку нет предпосылок для ухудшения качества их кредитных портфелей.

Рубль стал самой нестабильной валютой в мире
Pro
Фото:Замир Усманов / ТАСС

ЦБ изменил оценку ситуации и решился на меры поддержки, поскольку амплитуда волатильности на рынках выросла за последнюю неделю, считает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Установленные меры должны быть достаточными. В остальном зависимость российских банков от внешних рынков с 2014 года и так минимизировалась», — полагает аналитик. Он, однако, допускает, что меры поддержки российских заемщиков могут еще потребоваться.

«В части корпоративных заемщиков фундаментальных факторов значимого роста вероятностей дефолта пока нет, но, безусловно, крупнейшим предприятиям, вовлеченным во внешнеэкономическую деятельность, могут потребоваться дополнительные реструктуризации для оптимизации долговой нагрузки», — поясняет Беликов, добавляя, что это может потребовать от банков дополнительных резервов. Риски ухудшения качества розничного кредитного портфеля банков эксперт считает пока несущественными.

Как на послабления ЦБ отреагировали банки

  • «Мы его (решение ЦБ. — РБК) приветствуем. Оно, к сожалению, имеет дату фиксации 18 февраля — это заставляет нас какую-то часть уже понесенных убытков по-прежнему нести в капитале, но тем не менее это посильная нам ноша», — сказал во время брифинга с аналитиками член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он уточнил, что нормативы достаточности капитала группы останутся выше минимальных значений, если банк зафиксирует переоценку на дату 18 февраля.
  • «В настоящий момент необходимости для банка в таких мерах нет, мы выполняем нормативы и без этого», — сказал РБК первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.
  • Росбанк не рассматривает «немедленное использование мер поддержки от ЦБ», но не исключает их необходимости в будущем. При существенной девальвации рубля (на 10–20 руб.) кредитная организация может применить фиксацию валютного курса на 18 февраля, допускает директор департамента учета и отчетности Росбанка Анастасия Бушуева. Банк также потенциально готов к пересмотру риск-политики в отношении заемщиков, если будут сигналы ухудшения качества портфеля. «Но на текущий момент не видим таковых», — уточнила Бушуева.
  • Райффайзенбанк не планирует использовать послабления, предложенные Банком России, сообщил руководитель управления интегрированных рисков кредитной организации Сергей Гриб: «Достаточность капитала находится на высоком уровне, а сформированный буфер капитала позволит ответить при необходимости на дальнейшее ухудшение ситуации с финансовыми рынками». В банке также отметили, что не пересматривали пока риск-политику в отношении крупных заемщиков и не ожидают снижения качества корпоративного и розничного кредитного портфеля.
  • В банке «Зенит» не ответили на вопрос РБК, планируют ли применять послабления ЦБ в части переоценки ценных бумаг. Зампред правления банка Сергей Кулаковкин лишь сообщил, что «Зенит» пока не рассматривает изменение подходов к оценке риска в работе с корпоративными клиентами. «Санкционный риск считаем умеренным, поскольку ранее уже оценили возможные ограничения, и решения принимались с учетом сформировавшегося опыта кредитования с 2014 года», — пояснил он.
  • В остальных банках из топ-20, располагающих большим объемом ценных бумаг на балансе, не ответили на запросы РБК.
Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"