В ЦМАКП предупредили о риске банковского кризиса из-за «плохих» долгов
К октябрю 2026 года в России может произойти системный банковский кризис, его вероятность оценивается как средняя, следует из аналитического отчета «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). На это обратили внимание «Известия».
В докладе говорится, что системный банковский кризис — это ситуация, когда происходит хотя бы одно из следующих событий:
- доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%;
- клиенты массово снимают деньги со счетов и вкладов;
- для предотвращения последствий указанных ситуаций проводится срочная реорганизация или национализация значительной части банков (более 10%) или крупная разовая поддержка (свыше 2% ВВП) со стороны государства или компаний.
На данный момент ни одно из этих условий не выполняется, однако повышение доли «плохих» ссуд в банковском кредитном портфеле указывает о возможности возникновения системного банковского кризиса в будущем.
Проблемными, или «плохими» ссудами называют кредиты, по которым не вносились платежи свыше 90 дней. Согласно данным ЦБ на 1 октября, доля проблемных кредитов в России с начала года прибавила 0,2 п.п. и составила 4%.
Кроме того, согласно прогнозу ЦМАКП, к октябрю следующего года существует высокая вероятность возникновения «новой экономической рецессии». Основным фактором увеличения подобного риска эксперты называют резкое повышение и длительное удержание на высоком уровне процентных ставок.
В докладе говорится, что устойчиво высокие реальные процентные ставки (номинальные процентные ставки за вычетом темпов инфляции) могут привести к возникновению эффекта «страйка в боулинге». Так, сокращения выпуска и прибыли в реальном секторе в таких условиях приведут к увеличению числа неплатежей по корпоративным кредитам.
Рост кредитных рисков и падение качества активов банков, в свою очередь, ведут к ухудшению ситуации с достаточностью их капитала, то есть возможностью банков покрыть финансовые потери за счет собственных средств, если заемщик неплатежеспособен.
Если возникнет рецессия, то обусловленное ею снижение занятости может привести к усилению «нервозности частных банковских вкладчиков». Это может создать «банковскую панику» (ситуация, когда клиенты конвертируют свои активы в банках в наличные или закрывают счета), если возникнет «острый информационный повод», считают аналитики. «Падение качества активов и резкие колебания ресурсной базы банков могут стать драйвером системного банковского кризиса», — предупреждают они.
С июня ЦБ четыре раза подряд снижал ключевую ставку, на данный момент она составляет 16,5%. Представители бизнеса и банковского сектора призывали снизить этот показатель, отмечая, что высокая ключевая ставка негативно влияет на деловую активность предприятий.
При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что интересы бизнеса не сводятся только к ключевой ставке, но включают также низкую инфляцию. Она отметила, что представители бизнеса говорят о росте операционных издержек, которые являются проявлением инфляции.
Опасения по поводу банковского кризиса в России не имеют оснований, подчеркивала она. «У нас банковская система хорошо капитализирована. Несмотря на то что этот капитал неравномерно распределен по банковской системе, запас капитала большой — это 8 трлн руб.», — сказала глава регулятора в июле.
Читайте РБК в Telegram.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
