Юань и валютные фьючерсы на Мосбирже аномально выросли за несколько минут
В торгах юанем и фьючерсами на валюту на Московской бирже произошли аномальные изменения цен. По данным на 10:17 мск пара юань/рубль (CNYRUB_TOM) торговалась по ₽11,068, но к 10:19 мск цена юаня подскочила на пике до ₽11,3155 (+2,23% за две минуты). В следующую минуту курс потерял половину этого резкого роста. К 10:44 котировки замедлили рост до 0,24% к закрытию четверга и были на уровне ₽11,254.
Похожий скачок произошел в торгах фьючерсами на доллар (Si) и евро (Eu), но рост был чуть меньше (на пике +1,07% и 1,13% соответственно). Но во фьючерсе на юань (CR) произошла обратная ситуация: в 10:19 мск котировки мартовского контракта упали примерно на 5%, но потом сразу отскочили. К 10:44 котировки замедлили рост до 0,5% к закрытию четверга, до ₽11,126.
На Мосбирже ранее неоднократно случались подобные ситуации с валютными парами. Аналитики среди возможных причин казусов называли «ошибку толстого пальца» или действия крупного игрока на рынке.
«Ошибка толстого пальца» (fat finger) — ситуация, возникающая, когда трейдер нажал не ту клавишу при вводе данных в торговый терминал, указав слишком большой объем в заявке на продажу или покупку, неправильную цену или вообще другой инструмент. В результате происходит резкий и кратковременный скачок цены какого-либо актива.
В этот раз большинство аналитиков также считает, что причина аномальных движений — это ошибка или сбой, а не намеренные действия кого-то из участников торгов.
«Сегодня утром прошел крупный объем по CNYRUB — неясно было ли это следствие высокого фандинга (механизм регулярных выплат между трейдерами на рынке бессрочных фьючерсов) или fat finger. Как следствие все фьючерсы и опционы тоже сильно двинулись. В ближайшие дни ожидаем повышенную волатильность », — говорит руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами «АВИ Кэпитал» Михаил Родичкин.
Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что в условиях узкого рынка и низкой ликвидности в утренние часы даже одна ошибочная крупная заявка или сбой алгоритма способны вызвать такой дисбаланс. Версия о целенаправленных действиях крупного игрока менее вероятна из-за отсутствия логики в разнонаправленном движении спота и фьючерса, утверждает она.
Новость дополняется.
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее
