Мосбиржа с 31 января начнет расчет нового индекса денежного рынка RUSFAR
Московская биржа с 31 января начнет расчет и публикацию нового индикатора денежного рынка — индекса накопленной доходности RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
RUSFAR отражает доходность размещения свободных средств на денежном рынке Мосбиржи с ежедневной капитализацией процентов.
Предполагается, что индекс станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевых фондов денежного рынка, так и для широкого круга клиентов.
- Код индекса — RUSFARIND
- Начальное значение индекса — ₽1 тыс.
- Точность расчета — до копейки
- Периодичность расчета — один раз в день
- Ретроспективные данные — доступны начиная с 2018 года
Индекс дополнит семейство индикаторов RUSFAR, которые лежат в основе различных продуктов Московской биржи. Индикатор используется в различных в финансовых инструментах: своп- и фьючерсных контрактах, в качестве бенчмарка для фондов денежного рынка, операциях РЕПО с плавающими ставками.
RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) — индекс, который рассчитывается на Московской бирже на основании сделок РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и/или по депозитам с центральным контрагентом (ЦК) и исключает стоимость заимствования ценной бумаги . Ставки формируют более 400 участников (профучастники, банки, корпорации нефинансового сектора). Котировки в РЕПО с КСУ поддерживают 20 маркетмейкеров.
Ставка RUSFAR отражает, под какой процент в среднем можно занять деньги на бирже на пять временных промежутков: день, неделя, две недели, месяц и три месяца.
Ставка RUSFAR — 20,47% по состоянию на 27 января.
Индикатор используется в различных в финансовых инструментах: своп- и фьючерсных контрактах, в качестве бенчмарка для фондов денежного рынка и операциях РЕПО с плавающими ставками.
С конца сентября 2022 года Мосбиржа также делает расчет стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях. Индикатор RUSFAR CNY в юанях рассчитывается на один день и на одну неделю.
Руководитель казначейства банка для бизнеса «Бланк» Александр Дьяченко ранее отмечал, что новый бенчмарк повысит прозрачность оценок доходности, так как будет показывать корректное отражение стоимости денег в условиях волатильности процентных ставок.
Аналитик по денежным рынкам компании «Эйлер» Иван Новоселов связал появление нового бенчмарка с ростом популярности фондов денежного рынка, которые инвестируют средства в обеспеченные операции РЕПО по ставкам семейства RUSFAR. Он отметил, что стоимость чистых активов таких фондов в конце 2024 году превысила ₽1 трлн.
RUSFAR аккредитован Банком России в июле 2020 года. При этом у ЦБ есть собственный индикатор денежного рынка: RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — средняя процентная ставка однодневных кредитов или депозитов в рублях для банков.
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Финансовый инструмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее
