ВТБ раскрыл свои предложения по надзору за экосистемами
ВТБ сформулировал три предложения в рамках переговоров с Банком России по регулированию экосистем — их поддержка со стороны ЦБ будет критерием успеха в обсуждении этой темы, рассказал журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
По его словам, предложенное ЦБ регулирование в основном касается не экосистемных активов, а иммобилизованных активов (вложения банков в недвижимость или землю, доли в небанковском бизнесе или активы, осевшие на балансе в качестве залогов по непогашенным кредитам), из-за чего является болезненным для ВТБ. «Экосистемных вложений у нас очень мало, если бы это было регулирование экосистем, то мы бы не стали так беспокоиться», — подчеркнул он, добавив, что в то же время у ВТБ много иммобилизованных активов, в том числе связанных с урегулированием проблемной задолженности клиентов.
Что предлагает ЦБ
ЦБ летом 2021 года выпустил доклад по регулированию экосистем для общественных консультаций. На российском банковском рынке экосистемы активно строят Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк, но регулирование затронет всех участников рынка и их так называемые иммобилизованные активы. ЦБ планирует к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ) — предельную долю вложений кредитной организации в иммобилизованные активы относительно ее совокупного капитала. Она должна вписаться в лимит на уровне 30% капитала банка (к 2025–2027 годам). Если он будет превышен, то скорректированная стоимость активов должна вычитаться из капитала, что будет оказывать давление на основные нормативы банка.
В интервью РБК глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что такое расширенное регулирование необходимо для того, чтобы банки избавились от шлейфа непрофильных активов, который тянется и увеличивается от кризиса к кризису. По ее мнению, наличие таких активов может создать потенциальные риски для кредиторов и заемщиков.
По оценкам ЦБ, общие вложения 30 крупнейших банков в нефинансовые организации, имущество, непрофильную недвижимость и инвестфонды составляют 2,4 трлн руб., или около 20% совокупного капитала. Их покрытие регулятивным капиталом составляет всего 0,4 трлн руб., или 15% от балансовой стоимости. По прогнозам регулятора, с учетом текущих подходов к регулированию через 5–10 лет запас таких активов у крупнейших банков может увеличиться в несколько раз, а вот коэффициент покрытия — незначительно.
В ответ на доклад ЦБ главы Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и «Открытия» направили в адрес главы регулятора письмо, в котором раскритиковали предложенный подход и предложили свое видение регулирования экосистем.
Чего хочет ВТБ
По словам Пьянова, крупнейшие банки продолжают вести сепаратные переговоры с ЦБ, но банковское сообщество не в состоянии предотвратить введение этого регулирования и концептуально оно не поменяется. У ВТБ есть три предложения, и если они будут одобрены ЦБ, это будет означать успех в переговорах, считает член правления госбанка:
- Определять РЧЛ от общего капитала, а не от базового. «Это даст возможность восполнять, привлекать дополнительный капитал под это новое регулирование, в том числе за счет субординированных облигаций, субординированных кредитов. Если новая версия доклада и нормативки будут это учитывать, то это большое подспорье для нас», — объяснил Пьянов.
- Ослабить коэффициенты иммобилизации для наименее рискового и присутствующего во всех банка компонента, который называется «основные средства». Большую долю основных средств имеют те банки, которые имеют большие инвестиции в трансформацию, в сервера, в каналы связи, а также владеют премиальной недвижимостью в крупных городах. «Мы считаем, что это нормальная составляющая деятельности банковского бизнеса и если уж оставлять это внутри иммобилизованных активов, то применять расслабленные коэффициенты иммобилизации для этого типа активов», — уточнил Пьянов.
- Увеличить сроки удержания активов урегулирования проблемной задолженности. ЦБ изначально предложил удерживать такие активы не более трех лет: если срок будет превышен, то в отношении них будет начисляться повышающий коэффициент иммобилизации. Банки хотят увеличить этот срок до семи лет, сказал Пьянов: «В российских условиях по крупным корпоративным кредитам залоговая масса сложных комплексов, предприятий или еще чего-либо, больших активов, осложнена сроком реализации».
«Если по этим трем пунктам мы увидим движение ЦБ, а у нас пока нет полной уверенности в этом, то это критерий победы в дискуссии с ЦБ в рамках этого внедрения нового регулирования», — подчеркнул Пьянов. Он уточнил, что с первым пунктом согласен глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов, но по двум другим пунктам позиция ЦБ пока не ясна.
