Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Как прошел бизнес-ивент в России Club 500 Пресс-релиз, 13:53
Шойгу сообщил о создании инфраструктуры для новых ракетных комплексов Политика, 13:49
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 13:48
МЧС назвало причиной пожара на ТЭЦ в Перми ремонтные работы на кровле Общество, 13:48
Мбаппе может пропустить матч с Тунисом из-за травмы. Что происходит на ЧМ Спорт, 13:47
В Одессе демонтируют памятники Екатерине II и Суворову Политика, 13:45
Шойгу анонсировал увеличение финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза Политика, 13:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Бомбардировщики России и КНР провели совместное патрулирование двух морей Политика, 13:39
Попасть в правильную среду: важные факторы мотивации ребенка на успех 13:37
Без взаимных обид: как правильно заключить договор с самозанятым Pro, 13:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:26
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 13:25
Maersk и IBM прекратят работу своего блокчейн-проекта TradeLens Крипто, 13:20
Роналду накрутил миллионы фейковых подписчиков. Каждый четвертый — бот Life, 13:17
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Пандемия коронавируса ,  
0 

Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти

Банкам придется формировать значительные резервы при любом из стресс-сценариев, вызванных кризисом и коронавирусом, считают в агентстве НКР. Кризисный вариант развития событий приведет к убыткам почти на 900 млрд руб.
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к повторению кредитных шоков 2008 и 2014 годов в российском банковском секторе, говорится в обзоре рейтингового агентства НКР, поступившем в РБК. Эксперты проанализировали влияние предыдущих кризисов на банки и смоделировали три возможных стресс-сценария для сектора.

Самый умеренный из них потребует от банков практически удвоить резервы на возможные потери по ссудам и снизит прибыль на 10%. Если же шок будет серьезнее, банки по итогам года могут зафиксировать убыток в размере до 900 млрд руб. Аналитики берут за основу показатель прибыли до налогообложения.

«При реализации любого из сценариев банковский сектор сохранит существенный запас капитала», — подчеркивают эксперты. Однако они не исключают, что некоторым крупным банкам может понадобиться докапитализация.

По итогам прошлого года кредитные организации получили рекордную прибыль на уровне 2 трлн руб., хотя частично рост за последний год связан с техническими факторами, в частности переходом на новый стандарт отчетности МСФО 9. За последние шесть лет самый плохой финансовый результат банки показали в 2015 году — прибыль тогда составила 190 млрд руб.

В отличие от кризисов 2008 и 2014 годов причиной ухудшения ситуации в этом году стала не финансовая система, а реальный сектор, отмечают аналитики НКР. «Ситуация меняется стремительно, существует угроза серьезной рецессии в мировой экономике во втором квартале, но никакие цифры пока не доступны», — отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Поэтому аналитики выбрали формат различных стресс-сценариев вместо прогноза.

Расчеты НКР основаны на результатах деятельности 100 крупнейших банков. На 1 февраля доля этих игроков на рынке составляла 88% совокупных активов сектора. Расчеты не учитывают возможные антикризисные меры со стороны регуляторов. Стресс-тестирование не моделирует последствия кризиса для каждого банка в отдельности.

Три сценария стресса

Согласно расчетам НКР, если острая фаза кризиса в экономике продлится в течение всего 2020 года, а негативные проявления сохранятся до конца следующего, эффект для банков будет сравним с событиями 2008 года. При реализации «кризисного» сценария ВВП России в 2020 году упадет на 6–7%, а в 2021-м экономика покажет восстановительный рост менее 1%. Убытки банковского сектора в этом году достигнут 869 млрд руб. (худший финансовый результат с 2012 года — на сайте ЦБ доступны данные только за этот период), а в 2021 году доналоговая прибыль едва превысит 230 млрд руб.

В «кризисном» сценарии банкам придется сформировать дополнительные резервы на уровне 2,02 трлн руб., следует из оценок НКР. При этом совокупный объем взвешенных по риску активов сократится примерно на 2,4%, до 81,9 трлн руб.

«Негативный» сценарий НКР предполагает, что острая фаза кризиса завершится уже в середине этого года, а отрицательные эффекты сохранятся еще на год. В таком случае ВВП России в 2020 году упадет на 4%, а в 2021-м вернется к росту на уровне 1–1,5%. Тогда банкам потребуется создать дополнительные резервы на 1,48 трлн руб., а убыток сектора в 2020 году составит 2 млрд руб. В 2021 году банки покажут доналоговую прибыль на уровне 930 млрд руб., как в 2016 году.

«Умеренный» сценарий не приведет к убыткам банковского сектора, но все равно потребует от игроков значительных усилий для поддержания качества портфелей, следует из расчетов агентства. Согласно этому сценарию, острая фаза кризиса и негативные проявления затронут только 2020 год. В этих условиях ВВП России все равно снизится на 2%, с восстановлением роста на 1,5–2% в 2021 году.
В таком стресс-сценарии прибыль составит 706 млрд руб. в 2020 году и 1,5 трлн руб. — в 2021-м.

Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти

Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Как аналитики оценивают прочность банков

Аналитики НКР считают наиболее вероятной реализацию «умеренного» сценария. Неопределенность с развитием пандемии COVID-19 полностью не отменяет и остальные. Но даже в самом стрессовом сценарии достаточность капитала банковской системы снизится незначительно и не пробьет минимальные нормативы ЦБ.

Присваивать вероятности тем или иным сценариям сейчас преждевременно, хотя надо готовиться в том числе и к «жесткой посадке», считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. По ее словам, падение российской экономики даже на 2% уже можно считать «трудным испытанием для банковского сектора». 

Как отмечается в обзоре НКР, за последние годы российские банки существенно сократили валютное кредитование, а регулирование со стороны ЦБ ужесточилось. Тем не менее аналитики не исключают возникновения проблем у отдельных банков.

По словам Проклова, потребность в дополнительном капитале может возникнуть у банков с низким запасом капитала и высокой долей кредитов в портфеле, выданных заемщикам из наиболее уязвимых отраслей — транспорт, туризм, ресторанно-гостиничный бизнес. С негативным влиянием на капитал могут столкнуться и те, кто не специализировался на работе с корпоративными клиентами, предупреждает эксперт: «Не исключено, что при таком сценарии серьезное давление будет и на капитал розничных банков, что будет обусловлено ростом просрочки населения по потребительским кредитам». Банк России уже анонсировал послабления для банковского сектора и заемщиков.

Вмешательство регулятора возможно в каждом из трех стресс-сценариев, но «степень участия будет различной», отмечает Проклов. По оценкам НКР, докапитализация банков, аналогичная мерам 2014–2015 годов, возможна при реализации «кризисного» сценария.

Подробнее читайте в материале «РБК Pro».

Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти
Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти

Авторы
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).