Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти
Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к повторению кредитных шоков 2008 и 2014 годов в российском банковском секторе, говорится в обзоре рейтингового агентства НКР, поступившем в РБК. Эксперты проанализировали влияние предыдущих кризисов на банки и смоделировали три возможных стресс-сценария для сектора.
Самый умеренный из них потребует от банков практически удвоить резервы на возможные потери по ссудам и снизит прибыль на 10%. Если же шок будет серьезнее, банки по итогам года могут зафиксировать убыток в размере до 900 млрд руб. Аналитики берут за основу показатель прибыли до налогообложения.
«При реализации любого из сценариев банковский сектор сохранит существенный запас капитала», — подчеркивают эксперты. Однако они не исключают, что некоторым крупным банкам может понадобиться докапитализация.
По итогам прошлого года кредитные организации получили рекордную прибыль на уровне 2 трлн руб., хотя частично рост за последний год связан с техническими факторами, в частности переходом на новый стандарт отчетности МСФО 9. За последние шесть лет самый плохой финансовый результат банки показали в 2015 году — прибыль тогда составила 190 млрд руб.
В отличие от кризисов 2008 и 2014 годов причиной ухудшения ситуации в этом году стала не финансовая система, а реальный сектор, отмечают аналитики НКР. «Ситуация меняется стремительно, существует угроза серьезной рецессии в мировой экономике во втором квартале, но никакие цифры пока не доступны», — отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Поэтому аналитики выбрали формат различных стресс-сценариев вместо прогноза.
Расчеты НКР основаны на результатах деятельности 100 крупнейших банков. На 1 февраля доля этих игроков на рынке составляла 88% совокупных активов сектора. Расчеты не учитывают возможные антикризисные меры со стороны регуляторов. Стресс-тестирование не моделирует последствия кризиса для каждого банка в отдельности.
Три сценария стресса
Согласно расчетам НКР, если острая фаза кризиса в экономике продлится в течение всего 2020 года, а негативные проявления сохранятся до конца следующего, эффект для банков будет сравним с событиями 2008 года. При реализации «кризисного» сценария ВВП России в 2020 году упадет на 6–7%, а в 2021-м экономика покажет восстановительный рост менее 1%. Убытки банковского сектора в этом году достигнут 869 млрд руб. (худший финансовый результат с 2012 года — на сайте ЦБ доступны данные только за этот период), а в 2021 году доналоговая прибыль едва превысит 230 млрд руб.
В «кризисном» сценарии банкам придется сформировать дополнительные резервы на уровне 2,02 трлн руб., следует из оценок НКР. При этом совокупный объем взвешенных по риску активов сократится примерно на 2,4%, до 81,9 трлн руб.
«Негативный» сценарий НКР предполагает, что острая фаза кризиса завершится уже в середине этого года, а отрицательные эффекты сохранятся еще на год. В таком случае ВВП России в 2020 году упадет на 4%, а в 2021-м вернется к росту на уровне 1–1,5%. Тогда банкам потребуется создать дополнительные резервы на 1,48 трлн руб., а убыток сектора в 2020 году составит 2 млрд руб. В 2021 году банки покажут доналоговую прибыль на уровне 930 млрд руб., как в 2016 году.
«Умеренный» сценарий не приведет к убыткам банковского сектора, но все равно потребует от игроков значительных усилий для поддержания качества портфелей, следует из расчетов агентства. Согласно этому сценарию, острая фаза кризиса и негативные проявления затронут только 2020 год. В этих условиях ВВП России все равно снизится на 2%, с восстановлением роста на 1,5–2% в 2021 году.
В таком стресс-сценарии прибыль составит 706 млрд руб. в 2020 году и 1,5 трлн руб. — в 2021-м.
Как аналитики оценивают прочность банков
Аналитики НКР считают наиболее вероятной реализацию «умеренного» сценария. Неопределенность с развитием пандемии COVID-19 полностью не отменяет и остальные. Но даже в самом стрессовом сценарии достаточность капитала банковской системы снизится незначительно и не пробьет минимальные нормативы ЦБ.
Присваивать вероятности тем или иным сценариям сейчас преждевременно, хотя надо готовиться в том числе и к «жесткой посадке», считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. По ее словам, падение российской экономики даже на 2% уже можно считать «трудным испытанием для банковского сектора».
Как отмечается в обзоре НКР, за последние годы российские банки существенно сократили валютное кредитование, а регулирование со стороны ЦБ ужесточилось. Тем не менее аналитики не исключают возникновения проблем у отдельных банков.
По словам Проклова, потребность в дополнительном капитале может возникнуть у банков с низким запасом капитала и высокой долей кредитов в портфеле, выданных заемщикам из наиболее уязвимых отраслей — транспорт, туризм, ресторанно-гостиничный бизнес. С негативным влиянием на капитал могут столкнуться и те, кто не специализировался на работе с корпоративными клиентами, предупреждает эксперт: «Не исключено, что при таком сценарии серьезное давление будет и на капитал розничных банков, что будет обусловлено ростом просрочки населения по потребительским кредитам». Банк России уже анонсировал послабления для банковского сектора и заемщиков.
Вмешательство регулятора возможно в каждом из трех стресс-сценариев, но «степень участия будет различной», отмечает Проклов. По оценкам НКР, докапитализация банков, аналогичная мерам 2014–2015 годов, возможна при реализации «кризисного» сценария.
Подробнее читайте в материале «РБК Pro».
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
