Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 
Эксклюзив

Доля российских банков из «группы риска» выросла впервые с 2019 года

Какие кредитные организации и почему будут уходить с рынка
«Эксперт РА»: до 30 российских банков могут покинуть рынок в 2022 году
До 30 кредитных организаций могут покинуть рынок в течение 2022 года, подсчитали в «Эксперт РА», — речь не только об отзыве лицензий, но и о добровольной ликвидации. Доля потенциально уязвимых банков может еще увеличиться
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В четвертом квартале 2021 года финансовое положение российских банков ухудшилось, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Аналитики зафиксировали снижение индекса здоровья банковского сектора на 0,3 процентного пункта, до 91,2% на 1 января 2022 года, — это произошло впервые с конца 2019 года. Значение индикатора соответствует доле участников рынка, которые останутся финансово устойчивыми в течение ближайших 12 месяцев. Соответственно, 8,8% действующих банков, или до 30 игроков, могут прекратить работу в России на ближайший год, допускают эксперты агентства. Речь идет о случаях отзыва лицензий, добровольной ликвидации или присоединении к другим банкам.

«Эксперт РА» не прогнозирует дефолты конкретных банков, а лишь вычисляет «математическое ожидание уходов с рынка». В расчетную базу индекса вошли 339 кредитных организаций.

Доля российских банков из «группы риска» выросла впервые с 2019 года

Как отмечается в обзоре, в четвертом квартале прошлого года ухудшились оценки кредитоспособности отдельных банков. Снижение оценок затронуло наиболее уязвимых участников рынка, преимущественно из рейтинговой категории «B», говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Зачастую банки, демонстрирующие ухудшение кредитного качества, — это небольшие убыточные кредитные организации, не имеющие существенных перспектив масштабирования клиентской базы и укрепления конкурентных позиций. Такие банки устойчиво теряют капитал и в конечном счете уходят с рынка». Аналитик допускает, что их собственники на фоне рыночной волатильности пока отложили принятие решений о том, что делать с банковским бизнесом, а показатели таких банков продолжают ухудшаться.

Снижение индекса здоровья банковского сектора Беликов также связывает с изменением оценок устойчивости именно уязвимых банков. Чем ниже уровень рейтинга, тем выше вклад этого игрока в прогноз дефолтности и сильнее негативное влияние на индекс, пояснил аналитик.

Прогнозы на 2022 год

В «Эксперт РА» допускают, что в ближайшие два квартала индекс здоровья банковского сектора продолжит стагнировать и выйдет на траекторию роста лишь во втором полугодии. Аналитики отмечают, что на его динамику будет влиять как регуляторная активность ЦБ, так и реализация стратегических планов банков: будут ли крупные игроки приобретать активы ради неорганического роста, а более мелкие и неэффективные — ликвидироваться по решению акционеров.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Причина такой динамики — неопределенность операционной среды, говорит Беликов. Эксперт указывает на непредсказуемость внешних факторов, а также дальнейшей траектории рыночных ставок и ситуации с инфляцией.

Эксперты предсказали банкам «передышку после рекордов»
Финансы
Фото:Максим Григорьев / ТАСС

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», для укрепления финансовой устойчивости в 2022 году банкам придется решить несколько масштабных задач:

  • удержать целевой уровень чистой процентной маржи на фоне роста ставок на рынке и удорожания фондирования;
  • найти новые драйверы процентного дохода в условиях замедления потребкредитования и ипотеки;
  • пересмотреть риск-политику из-за вероятного увеличения дефолтности заемщиков-физлиц, а также крупных клиентов;
  • снизить чувствительность к переоценке ценных бумаг в портфелях — из-за волатильности на рынке активы, оцениваемые по справедливой стоимости, обесцениваются, что давит на прибыль или капитал;
  • обеспечить устойчивость привлечения средств. Фондирование банков, как считают в «Эксперт РА», может находиться под давлением внешних макроэкономических факторов.

По данным ЦБ, в январе 2022 года из-за волатильности на финансовых рынках российские банки отразили отрицательную переоценку долговых ценных бумаг в размере 250 млрд руб. (.pdf). Это выше первоначального прогноза регулятора. Из полученной суммы убытки в 50 млрд руб. были отражены в прибыли — финансовый результат всего сектора составил 164 млрд руб. Остальные 200 млрд руб. повлияли на балансовый капитал банков: в январе он сократился на 159 млрд руб., до 11,8 трлн руб. ЦБ допустил снижение нормативов достаточности и запаса капитала банков в январе (фактических данных еще нет).

«Сбер» потерял больше ₽100 млрд от переоценки бумаг из-за обвала рынков
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

Какие риски видят другие аналитики

«Главными краткосрочными рисками для банковского сектора являются «черные лебеди», прежде всего геополитические факторы и потенциальные санкции в отношении российской финансовой системы», — говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. На ценные бумаги приходится 14% активов банков, и «в случае реализации геополитических рисков влияние переоценки на прибыль банков может быть значительным», резюмирует эксперт.

Фундаментально российский банковский сектор сохранит устойчивость в 2022 году, полагает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова: «Помешать этому может только введение западными странами каких-либо весомых санкций в отношении банков, но даже самые жесткие мыслимые санкции не должны иметь фатального эффекта». По ее расчетам, потери банков от отрицательной переоценки ценных бумаг в этом году будут абсорбированы за счет процентных и комиссионных доходов. Одна из главных задач для рынка в отсутствие ясности по санкциям — удержание процентной маржи на фоне роста ставок и инфляции, считает Ульянова.

Банки предсказали год двузначных ставок по вкладам и ипотеке
Финансы
Фото:Григорий Сысоев / ТАСС

«Рост ставок имеет разнонаправленный эффект. Для банков, у кого в пассивах большая доля средств вкладчиков на текущих счетах, это положительно действует на маржу, для более мелких же это может, наоборот, повлиять отрицательно и станет дополнительным фактором для оптимизации расходов или для объединения с другими игроками», — отмечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Последствия пандемии еще не в полной мере отразились на финансовых показателях банков, и стоимость риска может вырасти, напоминает он.

Почему замедлились темпы расчистки

По данным Банка России, в 2021 году российский рынок покинули 37 кредитных организаций — на одну меньше, чем в пандемийном 2020 году. В «Эксперт РА» обратили внимание на то, что частота добровольных ликвидаций снизилась. Это нетипично и противоречит прогнозу, который ранее давало агентство.

Доля российских банков из «группы риска» выросла впервые с 2019 года

Владельцы банков с низкими показателями операционной эффективности откладывают принятие решений о релокации капитала, предполагает Беликов. «На практике это приводит лишь к увеличению потребности таких банков в докапитализации и дополнительным потерям по инвестициям собственников», — говорит аналитик и допускает, что темпы добровольного аннулирования лицензий вырастут в этом году.

«Снижению статистики отзывов послужило в том числе и быстрое восстановление экономики в 2021 году, что дало многим слабым банкам отсрочку и некоторые шансы (возможно, временные) на выживание», — отмечает Ульянова. По ее словам, активность ЦБ в части отзыва лицензий органически переходит «из фазы массовой чистки сектора в фазу точечных действий».

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
«Трансмашхолдинг» избавился от всех активов в Казахстане Бизнес, 11:45
В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена в ГИБДД Общество, 11:39
Миллионная маржа: как технологии геймдева помогают в битве за клиента Pro, 11:35
Одна из последних столиц российского региона отменила прямые выборы мэра Политика, 11:30
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 11:28
Светлаков рассказал о спасении Бурунова от террористов в «Крокусе» Общество, 11:23
Агаларов объяснил закрытые двери в «Крокусе» во время теракта Общество, 11:21
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США Инвестиции, 11:18
Бывший завод Volkswagen под Калугой продлил простой после 1 апреля Авто, 11:18
Щербакова рассказала о выгорании и опустошении после победы на Олимпиаде Спорт, 11:16
Тренд на выгорание: вы не в порядке, если не реагируете на стресс-факторы Pro, 11:08
Артемьев заявил о планах расчета индикаторов цен для угля и стройки Экономика, 11:07
В Киргизии предупредили о вербовке в мессенджерах для терактов в России Политика, 10:57
Мурашко назвал число оставшихся в больницах пострадавших в «Крокусе» Общество, 10:54