Сбербанк научился предсказывать выручку компаний. Зачем?
Корпоративно-инвестиционный блок Сбербанка разработал модель предсказания выручки компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). В сообщении банка сказано, что модель построена для 8 млн российских компаний и ИП. Она способна прогнозировать по активному ИНН выручку за девять месяцев до публикации финансовых результатов.
Для построения модели требуется минимум три месяца. Для исследования используются более тысячи признаков компании, отметили в Сбербанке.
Предполагается, что еще до завершения календарного года и выхода официальной бухгалтерской отчетности банк с помощью этой модели сможет распознать потенциал своего клиента, чтобы сформировать для него подходящее предложение.
Система прогнозирования позволит предсказывать показатели даже тех компаний, которые еще ни разу не публиковали финансовые отчеты. Модель основана на методе машинного обучения Random Forest Regression.
Для чего Сбербанку такой механизм?
Прогнозирование финансовых показателей компаний и ИП позволяет планировать приход и отток денег, строить модели по ликвидности средств самого банка, точнее определять необходимость привлечения ресурсов и их оптимизации, считает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. По его мнению, это позволит значимо уменьшить издержки банка и вероятные потери, а также повысить рентабельность.
Если система покажет качественный результат при анализе компаний, то, возможно, банк распространит систему и на работу с данными физических лиц, считает руководитель финтех компании Exantech Денис Восквицов. Система может использоваться для точного таргетирования рекламных предложений, выявления аномальной активности и автоматического предотвращения мошенничества.
Преимущество системы в том, что она анализирует непосредственно осуществляемые денежные транзакции, которые видны лишь банку, и не имеет ничего общего с классическим анализом финансовых показателей компаний, указал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.
Модель Сбербанка представляет собой перспективный инструмент, однако пока она не может конкурировать с традиционными аналитиками, считают в компании QBF.
«Модель, вероятно, будет иметь ограниченное применение на первых порах, — предположил портфельный управляющий QBF Денис Иконников. — В рыночных условиях необходимо учитывать экономические показатели в стране, регионе, отдельной отрасли, цикличность отраслей, влияние заявлений менеджмента компаний, единовременные факторы в отчетности компаний. Если Сбербанк учтет и эти факторы в модели, то она сможет конкурировать с прогнозами аналитиков. Тем не менее в среднесрочной перспективе это не предвидится».
«Главный вопрос — надежность расчетов, — добавил Марк Гойхман. — Любые перспективные модели проверяются только последующей практикой. Поэтому саму новацию Сбербанка пока рано оценивать практически».
От акций Сбербанка ждут роста
Эксперты «ВТБ Капитала» прогнозируют рост акций Сбербанка. По мнению аналитиков, привилегированные акции в годовой перспективе могут подорожать на 47%, до ₽300 за одну ценную бумагу.
Консенсус Refinitiv по акциям банка — ₽275. Все шесть опрошенных сервисом аналитиков рекомендуют покупать акции.
