Перейти к основному контенту
Нефть дешевеет ,  
0 

ЦБ оценил потери крупных банков при стрессовом сценарии в 3,4 трлн руб.

Стресс-тесты ЦБ показывают, что 12 крупнейших банков могут потерять в 2016 году свыше 3 трлн руб. при ценах на нефть ниже $25 за баррель. Впрочем, по оценкам регулятора, банковская система готова к таким ценам лучше, чем полгода назад
Здание Центробанка РФ
Здание Центробанка РФ (Фото: ТАСС/Антон Новодережкин)

В 2016 году 12 крупнейших российских банков рискуют потерять 3,4 трлн руб., если цены на нефть опустятся до $25 за баррель, ВВП упадет до 5,7%, а доллар подорожает до 88 руб. Об этом свидетельствуют результаты стресс-тестов Банка России, которые приводит МВФ в своем докладе от 23 сентября.

Падение цены на нефть до $25 заложено в один из двух сценариев стресс-тестов Центробанка. В случае реализации самого стрессового сценария (V-shape, характеризуется относительно сильным и быстрым падением ВВП с явно выраженным единичным провалом и последующим быстрым восстановлением до прежнего уровня)  — падения цен на нефть до $19 за баррель, сокращения ВВП на 7,8% и подорожания доллара до 100 руб. — сумма потерь увеличится до 3,75 трлн руб.

Суммы потерь включают потери от кредитных рисков (на них приходится большая часть), а также от биржевых рисков, рисков потери ликвидности, рисков изменения процентных ставок, дефицита капитала и другие показатели.

Ранее в пятницу председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что проведенные на днях стресс-тесты банковской системы показали, что она выдержит цены на нефть в $25 за баррель лучше, чем полгода назад. «Мы буквально на днях провели промежуточное стресс-тестирование на цену на нефть $25 за баррель. Есть годовое, мы полугодовое провели. По нашим оценкам, будет некоторая недостаточность капитала, но она будет меньше, чем мы проводили стресс-тестирование полгода назад. Это значит, что устойчивость банковской системы восстанавливается», — говорила она.

Пресс-служба Центробанка в пятницу, 23 сентября, отказалась комментировать данные, изложенные в докладе МВФ.

Центробанк проводит комплексную оценку устойчивости банковского сектора по методологии, согласованной с миссией Международного валютного фонда и Всемирного банка с 2003 года.

Как поясняется в докладе МВФ, стресс-тесты делятся на две группы: подход «сверху вниз» (top-down), в рамках которого регулятор сам проводит расчеты по единой методологии, и подход «снизу-вверх» (bottom-up), в рамках которого банкам задаются сценарные условия и они самостоятельно проводят расчеты и передают результаты в регулирующий орган.

В сентябре были проведены следующие тесты: «сверху вниз» (Центробанком и отдельно МВФ), «снизу-вверх» (12 крупнейшими банками), однофакторные тесты (Центробанком) и тест на ликвидность (Центробанком).

ЦБ протестировал все действующие банки (учитывалось состояние балансов 681 банка по состоянию на конец 2015 года) на базе макросценария, характеристики которого были определены на базе оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий. МВФ тестировал 37 крупнейших банков.​

Три сценария

Тестирование исследовало возможное развитие ситуации при базовом сценарии и двух шоковых.

Базовый сценарий предусматривает в 2016 году падение ВВП на 1%, цену на нефть Brent в размере $43 за баррель, курс доллара на уровне 73 руб., инфляцию 5,5%, краткосрочные ставки 8,5% и безработицу на уровне 6,4%. В рамках базового сценария банковский сектор столкнется с дефицитом капитала в 0,1% ВВП, который к 2020 году вырастет до 0,4% ВВП.

Наиболее стрессовый сценарий (V-shape) предусматривает кратковременное падение цен на нефть до $19, ВВП — на 7,8%, курс доллара 100 руб., инфляцию 15,8%, краткосрочные ставки 17,7% и безработицу в 9,5%. Cогласно этому сценарию, по оценкам ЦБ, дефицит капитала банковского сектора вырастет с 2016 года по 2020 год с 0,5 до 2,5% ВВП.

Менее стрессовый сценарий (L-shape)  — падение цен на нефть до $25 и их более медленное восстановление, сокращение ВВП на 5,7%, курс доллара на уровне 88 руб., инфляция 13,3%, краткосрочные ставки 15,2% и безработица на уровне 8,9%. По этому сценарию дефицит капитала вырастет за пять лет с 0,4 до 2,1% ВВП.

По оценкам МВФ, в среднесрочной перспективе в условиях стрессовых сценариев цена на нефть к 2020 году восстановится к $40 и $37 соответственно, а рост ВВП составит 1% — на 0,5 п.п. ниже показателя при базовом сценарии.

«Совокупный дефицит капитала в стрессовых сценариях нельзя назвать небольшим, но расходы на рекапитализацию управляемы благодаря небольшому размеру банковского сектора по отношению к ВВП, низкому госдолгу, высокому объему валютных резервов и разумной денежно-кредитной политике», — отмечается в докладе МВФ.

Консервативный ЦБ

Тесты Центробанка оказались более консервативны, нежели собственные оценки 12 банков (bottom-up).

ЦБ ожидает, что банки в 2016 году потеряют от 1,69 трлн руб. (по базовому сценарию) до 3,43 трлн руб. (по менее стрессовому сценарию) и 3,75 трлн руб. (по самому стрессовому). Оценки банков оптимистичнее: 947 млрд руб., ​ 2,12 трлн руб. и 2,88 трлн руб. соответственно.

Согласно базовому сценарию, по оценкам банков, в 2016 году с необходимостью докапитализации столкнется всего один банк. По оценкам банков, ему потребуется 3 млрд руб. (по оценкам ЦБ — 65 млрд руб.).

Согласно самому стрессовому сценарию, по оценкам банков, шесть банков будут испытывать дефицит капитала в 199 млрд руб., а по оценкам ЦБ, семь банков будут испытывать дефицит в 522 млрд руб. — в 2,6 раза выше.

Согласно менее стрессовому сценарию, по оценкам банков, дефицит капитала будет у двух банков (70 млрд руб.); по оценкам ЦБ, его испытают семь банков (426 млрд руб.)  — в шесть раз выше.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
В НСПК отвергли собственные ограничения на работу карт «Мир» за границей Финансы, 12:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:22
У ВМФ сменился командующий⁠ Политика, 12:21
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 12:20
Пашинян поздравил Путина с переизбранием на пост президента Политика, 12:18
Четырехкратный чемпион NBA выставил дом в Техасе на продажу за $16,5 млн Недвижимость, 12:17
Гладков объявил об эвакуации 9 тыс. детей из Белгородской области Политика, 12:12
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
«Черноголовка» выкупила бизнес детского питания Kraft Heinz Бизнес, 12:06
Сенатор Грэм призвал украинцев служить в ВСУ независимо от возраста Политика, 12:04
Сотрудника посольства России вышлют из Молдавии за организацию выборов Политика, 11:58
Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за голосования в Приднестровье Политика, 11:57
Башкан Гагаузии решила подать в суд на президента Молдавии Политика, 11:53
Ракета Falcon 9 оставила длинный след в небе над США Технологии и медиа, 11:51
Медведев увидел в идее диалога с США по оружию «переговоры с Гитлером» Политика, 11:50