Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Российские рейтинги ударили по резервам банков

Спустя месяц после рейтинговой реформы банки начали доначислять резервы по кредитам компаниям, которые пока не обзавелись рейтингами по национальной шкале. За этим последует повышение ставок по кредитам
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Требование иметь для подтверждения качества заемщика национальные рейтинги от агентств АКРА или «Эксперт РА» вступило в силу 14 июля. У некоторых банков эффект от новых требований стал заметен уже по итогам июля — в росте резервов на возможные потери по ссудам.

Первым, кто публично раскрыл объем доначисленных в связи с новыми рейтинговыми требованиями резервов, стал Московский кредитный банк (МКБ). В рамках конференц-звонка по результатам деятельности за первое полугодие по МСФО председатель правления банка Владимир Чубарь сообщил, что объем доформированных на этом основании резервов составляет порядка 500 млн руб.

Вычленить, какую долю в общем объеме дорезервирования за июль составляют резервы, начисленные по «рейтинговому основанию», невозможно, указывают аналитики. Эта цифра содержится в отчете о прибылях и убытках, а он публикуется раз в квартал (отчет, включающий июль, выйдет только по итогам третьего квартала). В банке объем общего дорезервирования за июль не раскрывают. За полгода объем доначислений по РСБУ составил 14,9 млрд руб.

История проблемы

Доначислить резервы по уже выданным ссудам заемщикам, у которых нет рейтинга по национальной рейтинговой шкале, присвоенного одним из аккредитованных Банком России агентств, пришлось после вступления в силу 14 июля положения ЦБ 590-П. Размер доначисления резервов — минимум 50%. Аналогично банкам придется поступить, если по ссуде есть поручитель, но у него на нужную дату не оказалось соответствующего рейтинга, либо если компания-заемщик или ее поручитель нужные рейтинги успели получить, но они не соответствуют минимальным уровням, установленным ЦБ.

Положение было принято в рамках реформы рейтинговой деятельности в России. С 14 июля присваивать кредитные рейтинги по национальной шкале для использования внутри страны могут только рейтинговые агентства, работающие в России как самостоятельные юрлица, подчиняющиеся российскому законодательству и внесенные ЦБ в реестр российских рейтинговых агентств. Международные агентства, работавшие в России в формате филиалов, после 14 июля не могут присваивать рейтинги по национальной шкале. Сейчас в перечне Банка России два отечественных агентства — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и «Эксперт РА».

Как ранее сообщал РБК, далеко не все компании поспешили обзавестись новыми рейтингами.

Тяжелый вопрос

РБК запросил топ-30 крупнейших банков относительно ситуации с доформированием резервов, но только некоторые из них согласились предоставить комментарии. Об увеличении отчислений в резервы в июле именно по причине рейтинговых требований РБК сообщили, в частности, в пресс-службе Сбербанка. Впрочем, представитель банка не сообщил объем доначисленных резервов.

В пресс-службе ВТБ ограничились заявлением, что банк «формирует резервы в соответствии с нормативными актами Банка России». Росбанк решил запросить ЦБ относительно особенностей применения нового положения. «Мы ждем уточнений от ЦБ, чтобы детально проанализировать наш портфель и наметить дальнейший план действий», — сообщили в пресс-службе Росбанка. «Райффайзенбанк довольно консервативно соблюдает требования положения 590-П, — сообщили в пресс-службе банка. — Поэтому в связи с изменением 590-П доформирование резервов не требовалось». В банке «Российский капитал» сообщили, что не формировали резервы по ссудам заемщикам без нужного рейтинга, поскольку новые требования «не оказывают влияния на оценку кредитного риска по текущим ссудам банка». При этом в банке подтвердили наличие кредитов компаниям, подпадающим под действие положения, отметив, что объем требований по ним нематериален. В банке «Ак Барс» сообщили, что среди клиентов банка нет заемщиков, подпадающих под рейтинговые требования 590-П.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

У столь разной позиции банков есть и еще одно объяснение. «Положение 590-П не содержит четких указаний даты, с которой банк обязан применять новые требования в части резервирования, поэтому на момент вступления документа в силу в июле большинство банков не стало ничего предпринимать», — уточняет один из собеседников РБК из числа банковских топ-менеджеров. В будущем, по мере исполнения требований ЦБ по дорезервированию по ссудам заемщикам без соответствующих рейтингов, объем дорезервирования может значительно вырасти, считает собеседник РБК. В конечном итоге резервы — это расходы, уменьшающие прибыль и снижающие маржинальность банков.

Без переходного периода

Регулятор, в свою очередь, считает, что банки должны начать формировать резервы по новым стандартам после вступления в силу нового положения. «С учетом сроков вступления в силу норм указанного федерального закона положение Банка России №590-П вступило в силу с 14 июля 2017 года, и, соответственно, если на дату вступления его в силу у заемщика отсутствует необходимый рейтинг, позволяющий не оценивать реальность деятельности заемщика, кредитная организация должна доформировать резерв по ссуде до требуемой положением № 590-П величины», — пояснили в ЦБ.

Банк вправе расформировать ранее созданный резерв, после того как заемщик получит рейтинг, определенный положением №590-П, сообщили в Банке России в ответ на запрос РБК. «При этом резерв должен быть сформирован до момента получения заемщиком необходимого рейтинга, а не до момента получения кредитной организации информации о прохождении им процедуры рейтингования», — уточнили в пресс-службе регулятора.

Компании не торопятся

Компании до последнего времени были не столь активны в получении рейтингов по национальной шкале, сообщала директор АКРА Екатерина Трофимова в интервью РБК. По данным «Эксперт РА», рейтинг агентства есть у 150 компаний, еще пять находятся в процессе пересмотра. АКРА присвоило рейтинги десяти компаниям.

Для банков это означает, что резервы придется доформировывать по значительному объему активов, уверены в рейтинговых агентствах. «Доля облигаций эмитентов на российском рынке, получивших рейтинг АКРА, составляет 21%, финансовых компаний — 45%, региональных органов власти — 25%, а компаний — 4%, — рассказала Екатерина Трофимова. — Следовательно, банкам предстоит переоценить и дорезервировать свои портфели нефинансовым организациям практически полностью. Вместе с тем пока мы наблюдаем только очень умеренный и постепенный рост запроса рейтингов со стороны компаний в этой связи».

Банки начали также убеждать своих заемщиков получать рейтинги, отмечают участники рынка. «Прекращать сотрудничество с клиентами из-за этого точно не планируем, — уточнил председатель правления МКБ Владимир Чубарь. — При этом порекомендуем клиентам получить соответствующие рейтинги». «Сейчас клиенты начали обращаться за получением новых рейтингов в том числе и по причине требования банков, которые хотят избежать необходимости доформирования резервов по ссудам», — рассказал РБК управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Банкиры на условиях анонимности отмечают, что будут оказывать активное давление на компании, чтобы те получили рейтинги, в первую очередь через повышение ставок по кредитам для тех, кто не торопится. О том, что банки теперь рассчитывают на получение заемщиком рейтинга по национальной шкале, говорят и собеседники РБК в корпорациях. Например, источник РБК в РЖД подтвердил, что банки начали стимулировать компанию к получению рейтинга по национальной шкале, но «пока в вялом режиме».

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Вучич фразой «невероятно, на что я способен» ответил на данные о Кушнере Политика, 13:50
Бах заявил о растущей агрессии к МОК со стороны российского правительства Спорт, 13:49
Прокуратура Нидерландов ответила на вопрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ Спорт, 13:46
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 13:45
При обстреле Лисичанска пострадали шесть квартир в девятиэтажке Политика, 13:43
Минобороны заявило о взятии под контроль Орловки в ДНР Политика, 13:43
Минобороны сообщило об авиаударе по диверсантам близ границ Политика, 13:32
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Москве новостройки на котловане оказались на 16% дешевле готовых Недвижимость, 13:31
Бах не исключил повторения скандала с саблисткой Харлан на Олимпиаде Спорт, 13:31
Блогер Лерчек подала на развод Общество, 13:31
Умер тренер клуба КХЛ и бойфренд Соболенко. Чем запомнился Кольцов Спорт, 13:30
Суд вынес приговор бывшей переводчице посольства Швейцарии Общество, 13:29
Песков ответил на вопрос о первой поездке Путина за рубеж после выборов Политика, 13:24
Как повысить инвестиционную ценность компании Pro, 13:18