Fitch составило рэнкинг 57 российских банков по способности абсорбировать убытки.

Сегодня Fitch Ratings опубликовало отчет, в котором приведен рэнкинг 57 рейтингуемых агентством российских банков исходя из их способности абсорбировать убытки. По мнению Fitch, эта способность на настоящий момент является слабой у десяти из рассмотренных банков, хотя большинство из этих десяти банков, вероятно, может полагаться на поддержку капиталом от акционеров. Еще у 14 банков способность абсорбировать убытки является умеренной.

Степень ухудшения качества активов у российских банков, их способность абсорбировать убытки и планы по рекапитализации в случае более пессимистичного развития событий, вероятно, будут основными факторами, определяющими рейтинговые действия в ближайшие 12-18 месяцев. Банки, рейтингуемые Fitch, согласно отчетности, имели средний показатель обесценения кредитов в 14% (5% проблемных кредитов и 9% реструктурированных) на 1 июня 2009г. - повышение по сравнению с 10% (3% и 7%) по состоянию на 1 марта.

"В то же время данные управленческой отчетности, подготовленные на все еще относительно ранней стадии кредитного спада, вряд ли в полном объеме отражают окончательный масштаб проблем с качеством активов, - отмечает старший директор в московской аналитической группе Fitch по финансовым организациям Александр Данилов. - Постепенное ухудшение показателей качества активов у банков, вероятно, продолжится в течение второй половины 2009г. и в 2010г.".

Fitch ранее указывало, что, согласно ожиданиям агентства, обесценившиеся кредиты у российских банков достигнут 25% по базовому сценарию, что приведет к окончательным потерям по кредитам в 12,5%. Согласно более пессимистичному сценарию, доля обесценившихся кредитов может достичь 40%, что приведет к потерям по кредитам в 24%.

Fitch составило рэнкинг 57 рейтингуемых российских банков по их способности абсорбировать убытки, чтобы продемонстрировать относительную уязвимость банков к потерям по кредитам. Агентство оценивало способность банков абсорбировать убытки исходя из максимального отношения резервов к кредитам, которое они могли бы поддерживать на 1 июня 2009г., не нарушая минимальных требований к регулятивному капиталу. В то же время Fitch отмечает, что более низкая или более высокая способность абсорбировать убытки, определяемая по данному показателю, не означает автоматически, что банк является в большей или меньшей степени уязвимым к потенциальному обесценению кредитов, поскольку кредитные потери у конкретных банков могут существенно отличаться от средних допущений Fitch по сектору.

У 10 из 57 банков - ВТБ 24, ОАО "АБ "Россия", Банк Москвы, Сведбанк (Россия), ВТБ, Московский банк реконструкции и развития, Ак Барс, Росбанк, ОРГРЭСбанк и ЮниКредит банк (Россия) - максимальное отношение резервов к кредитам ниже 10%, поэтому Fitch считает, что их способность абсорбировать убытки на настоящий момент является слабой. В то же время Fitch отмечает, что возможности по абсорбированию убытков у двух из этих банков - Банка Москвы и ВТБ - должны существенно укрепиться в результате предстоящих вливаний капитала, и указывает, что у большинства из восьми остальных банков также имеются достаточно сильные акционеры, которые, как ожидает агентство, предоставят им новый капитал в случае необходимости.

Четырнадцать из рассмотренных банков имели умеренную способность абсорбировать убытки (максимальное отношение резервов к кредитам в 10-15%), у 14 банков эта способность была существенной (15-20%), у 11 - хорошей (20-32%) и у восьми - сильной (более 32%).

Первое место в рейтинге досталось Русскому универсальному банку, который имеет отношение резервов к кредитам на уровне 74,6%. Другими участниками группы с сильной способностью абсорбировать убытки стали Национальный резервный банк (64,3%), Еврофинанс Моснарбанк (62,5%), ЗАО "Стандарт банк" (56%), банк "Центрокредит" (51%), Центральный коммерческий банк (49,3%), ЗАО "Данске банк" (39,2%) и Межпромбанк (33%).

Хорошие способности к асбсорбации убытков показали банк Русский стандарт (32,2%), КБ "Ренессанс-Капитал" (30,5%), Саровбизнесбанк (28%), "Петербургский социальный коммерческий банк" (27,3%), Национальный банк "Траст" (27,1%), Примсоцбанк (26,8%), Росевробанк (24,2%), ОТП Банк (23,1%), УРСА банк (оценка 21% до слияния с МДМ-банком), Уралтрансбанк (20,8%) и Челиндбанк (20,3%).

В "крепкие середнячки" (т.е. в группу с существенной способностью абсорбировать убытки) попали такие банки, как СДМ-банк, БТА-Казань, Банк Снежинский, Локо-банк, ЗАО "Сантандер Консьюмер Финанс", Бинбанк, Россельхозбанк, Номос банк, МДМ-банк (до слияния с УРСА банком), Альфа банк, СКБ-Банк, Ситибанк и российской отделение Raiffeisenbank. Замыкает группу банк Уралсиб с максимальным отношением резервов к кредитам на уровне 15,8%.

Умеренная способность абсорбировать убытки (т.е. в пределах 10-15%) оказалась у таких известных банков, как ВТБ Северо-Запад, ЗАО "Банк ЖилФинанс", Москоммерцбанк, Сбербанк, Спурт банк, Международный банк Санкт-Петербург, Кредитный банк Москвы, Далькомбанк, Абсолют банк, Банк "Зенит", Банк Казани, Пробизнесбанк, Промсвязьбанк и Банк "Санкт-Петербург".

Способность банков абсорбировать убытки существенно увеличилась в последние кварталы по мере получения ими нового капитала, правда, преимущественно в форме субординированного долга и сокращения роста кредитования. Однако эта способность по-прежнему является умеренной в рамках всего сектора относительно потенциальных потерь по кредитам.

"Недавно принятая программа государственной поддержки капитала первого уровня у банков в случае ее успешного осуществления может помочь сделать рекапитализацию управляемым процессом, - отмечает управляющий директор в аналитической группе Fitch по финансовым организациям Джеймс Уотсон. - Дефолты по-прежнему возможны, в частности, в банках с серьезными проблемами по качеству активов или корпоративному управлению, однако недавние меры со стороны государства свидетельствуют о намерении не допустить дестабилизирующего неуправляемого невыполнения обязательств среди более крупных банков".