Банковское стресс-тестирование распространяется на всех
"С 2007г. стресс-тестирование планируется распространить на все кредитные организации", – рассказал в эфире телеканала РБК в программе "Капитал" Владимир Сафронов, зам директора департамента банковского регулирования и надзора Банка России. Правда, такие предложения ЦБ эксперты слышат не первый год….
Предложение Банка России не директивная мера, уточняет Сафронов, это всего лишь рекомендация. И хотя надзорные органы санкционировали использование стресс-тестов еще в 1996г., некоторые банки до сих пор "не доросли" до нее: из-за отсутствия специалистов, достаточной информационной базы, дороговизны и пр.
Стресс-тестирование – непростая процедура, говорят банкиры, она требует предварительного освоения более простых подходов, например, количественного анализа колебаний основных макроэкономических показателей – с его помощью определяются вероятные стрессовые сценарии развития рынка в целом.
Задача адаптации стресс-тестирования усложняется тем, что нет единого эталона теста, каждый банк определяет свой профиль рисков самостоятельно. Отдельно рассчитываются риски по кредитным портфелям, портфелям ценных бумаг и т.д. – в контексте своего масштаба, рыночного окружения и т.п.
Но в тоже время изобретать велосипед не придется: в международной практике хватает общепризнанных подходов и методик, базирующихся на соответствующих рабочих документах МВФ, Базельского комитета или Банка международных расчетов. И число банков-"адептов" с каждым годом растет.
К слову сказать, большинство банков считают наиболее опасным риском – кредитный, вслед за которым идут риск ликвидности и рыночные риски (из анализа ЦБ анкет банков, использующих стресс-тесты). Между тем, для многих наиболее критичен риск потери деловой репутации – так называемый операционный риск.
"Кредитный риск на первом месте в объемном значении, – уточняет Кирилл Парфенов, зам председателя правления коммерческого банка "Легион". – Но, на мой взгляд, более значим операционный риск. Буквально один день может решить судьбу банка в силу операционного риска".
По словам Парфенова, для внедрения технологии стресс-тестов банки должны созреть, а в противном случае они будут перекуплены, либо войдут в банковские холдинги, где есть необходимые мощности, либо …разорятся.
И пока банки, выражаясь языком компьютеров, создают свои антивирусные программы, ЦБ выступает в роли "fire wall". Банк России оценивает системные потери в целом всего банковского сектора страны – в разрезе 200 крупнейших банков. Делается это с 2002г. в рамках совместной с МВФ программы.
Любопытно, что результаты стресс-тестов не всегда интересны руководству банков…. По опросам ЦБ, в 23 банках такие результаты вообще до начальства не доводятся (!). "Не всегда банк, руководствуясь результатами стресс-тестов, знает: какое решение нужно принять и почему….", – объясняет Парфенов.
Как бы то ни было, в последнее время, когда кредитные портфели банков растут, знание рисков становится все более актуальным. Эксперты оценивают данную позицию ЦБ, как дальновидную – не в последнюю очередь и в виду зависимости экономики от цен на нефть.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
