Долговая география

Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Газпромбанк, третий по величине активов российский банк, полностью раскрыл географию своих зарубежных финансовых требований на последнюю отчетную дату (1 октября). Как следует из данных, предоставленных по запросу РБК, больше всего требований к резидентам Кипра: 245 млрд руб., или $3,7 млрд по курсу ЦБ на отчетную дату. Далее следуют Австрия, Швейцария, Люксембург и Нидерланды, к резидентам которых группа Газпромбанка существенно нарастила свои требования в 2018 году.

Речь идет о таких требованиях, как кредиты и прочие долговые инструменты. Они раскрываются с разбивкой по юрисдикциям в составе банковской формы 805 (расчет капитала и значений обязательных нормативов). Эти показатели нужны для расчета так называемой антициклической надбавки («контрциклического буфера» по стандартам «Базель 3») — надбавки к минимальному уровню достаточности капитала, которая зависит от соответствующих значений антициклических надбавок, установленных национальными регуляторами, и сумм требований к резидентам данных юрисдикций.

Ранее РБК написал, что Газпромбанк перестал раскрывать данные о суммах требований к иностранным резидентам по полному перечню юрисдикций. Однако после публикации банк объяснил, что воспользовался опцией из указаний ЦБ — она дает возможность сгруппировать требования по тем юрисдикциям, на которые приходится менее 5% совокупных требований банка, при условии, что антициклическая надбавка в таких юрисдикциях имеет нулевое значение. Например, требования Газпромбанка к резидентам Кипра составляют 4,3% от совокупных, к резидентам Австрии — 3,4% и т.д., надбавки в этих странах нулевые, поэтому банк сгруппировал требования по всем таким юрисдикциям, свернув страновую разбивку.

Как следует из данных Газпромбанка, требования к резидентам Швейцарии увеличились по сравнению с 1 апреля на 122,4 млрд руб., до 137,5 млрд, к резидентам Австрии — чуть более чем на 100 млрд руб., до 194 млрд, а к резидентам Люксембурга — на 66 млрд руб., до 93 млрд.

Общие требования Газпромбанка к иностранным резидентам согласно форме 805 составляют 1,09 трлн руб.

По расчетам РБК, российские банки в совокупности держат больше всего финансовых требований на Кипре — 2,48 трлн руб., или $37,8 млрд на 1 октября. 85% этих требований приходится на три крупнейших российских банка: ВТБ — 1,04 трлн руб., Сбербанк — 0,84 трлн и Газпромбанк — 0,25 трлн руб. соответственно. На втором месте находится Турция — 1,82 трлн руб. ($27,7 млрд), 99% этой суммы приходится на требования Сбербанка. На третьей позиции — британский офшор Джерси (970 млрд руб., или $14,8 млрд), в том числе требования Сбербанка — 839 млрд руб.

Далее идут требования к резидентам Казахстана (912 млрд руб.), Швейцарии (652 млрд руб.), Нидерландов (651 млрд руб.), Ирландии (546 млрд руб.) и Великобритании (443 млрд руб.).

«Банки как в России, так и в целом по всему миру — это очень зарегулированные организации, раскрывающие регулятору или публично практически все о своей деятельности. Если говорить конкретно о форме 805, то, на мой взгляд, она не позволяет делать какие-либо выводы о составе контрагентов или их географии», — считает аналитик БКС Сергей Суверов.