ЦБ пообещал банкам альтернативу рейтингам для оценки кредитных рисков
ЦБ предложит российским банкам альтернативный подход к оценке кредитных рисков вместо использования рейтингов, заявил зампред Банка России Василий Поздышев (его слова передала РБК пресс-служба регулятора). Он «будет основан на формализованных критериях платежеспособности заемщиков независимо от наличия или отсутствия у них рейтингов», указал он, комментируя предложение главы ВТБ Андрея Костина перевести оценку рисков заемщиков с международных рейтингов на национальные.
«По нашим предварительным оценкам, разрабатываемый Банком России альтернативный подход к оценке кредитного риска может дать лучшую возможность кредитования широкого круга российских предприятий, чем подход, основанный на рейтингах», — подчеркнул зампред Банка России. Детали нового подхода он не раскрыл.
Банки и сейчас могут кредитовать компании без рейтинга, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. «Новаторство, как я понимаю, в том, что в результате могут быть снижены риск-веса для отдельных категорий кредитов/активов, что позитивно повлияет на нормативы капитала и будет способствовать росту кредитования», — отметил он.
«Из комментария ЦБ можно предположить, что риск-веса могут быть снижены по кредитам платежеспособным компаниям, даже если у них нет рейтинга. Пока, правда, непонятно, какие будут предложены критерии платежеспособности и кто, ЦБ или банки, будет ее определять, чтобы не было конфликта интересов и разночтений в оценках. К слову, обычно оценкой кредитоспособности занимаются именно независимые рейтинговые агентства, чтобы такие риски как раз исключить», — отметил Данилов.
Предложение Костина
Ранее сегодня глава ВТБ Андрей Костин выступил за другой вариант изменения подхода к оценке рисков заемщиков при расчете капитала банков — заменить применение международных рейтингов на рейтинги национальных агентств. «Это позволит высвободить значительное количество капитала для банков и в то же время создать более, на мой взгляд, справедливую систему учета капитала», — подчеркнул Костин в интервью «Интерфаксу», добавив, что в силу различия в рейтингах развитых стран и России банк из развитого государства тратит в несколько раз меньше капитала, чем российский.
«Предложение о переходе на национальные рейтинги не новое, мы его изучаем», — прокомментировал Поздышев заявление главы ВТБ. В ЦБ не считают, что российские рейтинговые агентства менее надежны, чем международные. Но у такого перехода есть несколько минусов.
- Во-первых, международная шкала напрямую не сопоставима с национальной, и при переходе на национальные рейтинги не обязательно будет экономия капитала банков, указал зампред ЦБ.
- «Второе — и это нас действительно беспокоит — использование национальной шкалы создаст у банков более сильную мотивацию кредитовать компании с высокими рейтингами — крупный бизнес, для которого доступность финансовых услуг и так не является проблемой», — выразил озабоченность Поздышев. При этом малый и средний бизнес, у которого рейтингов нет, будет при таком подходе находиться в ущемленном положении.
Национальная шкала и международная напрямую не сравнимы, отмечает и Данилов. «Смысл национальной шкалы в том, что она за максимальную точку отсчета берет самого надежного кредитора в стране (часто это суверен) и не берет в расчет другие страны или иностранных эмитентов, даже если они надежнее», — пояснил он. Если брать за основу национальные рейтинги, их уровень должен быть правильно соотнесен с международной шкалой, но в таком случае «эффекта экономии капитала может и не быть», — отметил он.
«Применение национальных рейтингов без корректировок не будет соответствовать духу «Базеля III» и отвечать целям международного сопоставления», — согласен старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин.
Возможный выход из этого положения — обязать национальные агентства присваивать рейтинги российским активам по международной шкале с учетом суверенного риска Российской Федерации. Однако в этом случае встает вопрос объективности такой оценки кредитного риска, указал эксперт.
Проблемный «Базель»
Банки рассчитывают показатель капитала на основании требований «Базеля III» с 2014 года на основании положения Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)». Оценка рисков банковских активов при расчете показателя достаточности капитала по «Базелю III» используется с применением рейтингов международных рейтинговых агентств. «Базель III» предусматривает специальные надбавки к капиталу для снижения рисков и устанавливает коэффициенты ликвидности, которые должны обеспечить банкам достаточный запас ликвидных средств в условиях кризиса и внезапного массового изъятия вкладов населения.
Системно значимые банки, способные инициировать распространение рисков в финансовой системе, должны выполнять дополнительное требование к капиталу. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, Росбанке, ЮниКредит Банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, «ФК Открытие» и МКБ. Надбавка для поддержания достаточности капитала актуальна для всех банков.
В сентябре 2018 года Костин говорил, что для ВТБ «цена вопроса» за повышение надбавок к достаточности капитала в 2017, 2018 и 2019 годах — 450 млрд руб. «Это значит 4,5 трлн руб. не выданных кредитов в экономику», — сетовал он.
ЦБ пошел навстречу банкам и перенес сроки повышения надбавок на год, совет директоров регулятора принял такое решение 23 ноября 2018 года. Надбавка за системную значимость должна была вырасти с 1 января 2019-го до 1%, а теперь установлена на уровне 0,65% и достигнет 1% к 1 января 2020 года. Надбавка на поддержание достаточности капитала будет расти ежеквартально — с 1,875% на 1 января 2019-го до 2,5% с 1 января 2020 года. Изначально предполагалось, что уже с 1 января текущего года надбавка достигнет 2,5%.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
