Глава ВТБ предложил новый способ экономии капитала в рамках «Базеля III»
ВТБ предложил новый способ экономии капитала в рамках требований «Базеля III»: по мнению банка, при расчетах надо использовать шкалу российских рейтинговых агентств, а не международных. Об этом глава госбанка Андрей Костин сообщил в Давосе в интервью «Интерфаксу». Эту идею уже поддержал финансово-экономический блок правительства, добавил он.
«Есть еще одна идея, на мой взгляд очень плодотворная, которая, я считаю, могла бы существенно улучшить ситуацию с капиталом: это переход банковского регулирования с целью оценки рисков на национальную рейтинговую шкалу», — сказал Костин.
По словам главы ВТБ, существует неравенство требований «Базеля III» для банков из развитых и развивающихся стран. В силу различия в рейтингах развитых стран и России банк из развитого государства тратит в несколько раз меньше капитала, чем российский, отметил он.
«Вот чтобы ликвидировать это несоответствие, можно было бы учитывать при расчете капитала национальную шкалу рейтингов, которые будут даваться нашими рейтинговыми агентствами и которые будут, безусловно, выше по национальной шкале, чем по международной. Тогда это позволит высвободить значительное количество капитала для банков и в то же время создать более, на мой взгляд, справедливую систему учета капитала», — подчеркнул Костин.
Инициативу ВТБ поддержали в Газпромбанке. «Мы приветствуем более широкое использование национальной рейтинговой шкалы при оценке рисков в банковском регулировании», — сообщил представитель кредитной организации.
Не очень понятно, в чем именно заключается предложение ВТБ, ведь национальная шкала и международная напрямую несравнимые, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. «Например, рейтинг России по международной шкале у нас BBB-, а по национальной был бы, наверное, AAA. Смысл национальной шкалы в том, что она за максимальную точку отсчета берет самого надежного кредитора в стране (часто это суверен) и не берет в расчет другие страны или иностранных эмитентов, даже если они и надежнее. То есть брать национальные рейтинги, наверное, можно, но их уровень должен быть правильно соотнесен с международной шкалой, но в таком случае эффекта экономии капитала может и не быть», — говорит Данилов. Он привел пример: «Температура на улице сейчас минус 15 по шкале Цельсия, а по шкале Фаренгейта — плюс 5, но если мы завтра перейдем на фаренгейты, на улице теплее не станет». Поэтому, предполагает аналитик, предложение ВТБ скорее сводится к снижению риск-весов по отдельным категориям активов.
Проблемный «Базель»
Банки рассчитывают показатель капитала на основании требований «Базеля III» с 2014 года на основании положения Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)». Оценка рисков банковских активов при расчете показателя достаточности капитала по «Базелю III» используется с применением рейтингов международных рейтинговых агентств. «Базель III» предусматривает специальные надбавки к капиталу для снижения рисков и устанавливает коэффициенты ликвидности, которые должны обеспечить банкам достаточный запас ликвидных средств в условиях развития кризиса и внезапного массового изъятия вкладов населения.
Системно значимые банки, способные инициировать распространение рисков в финансовой системе, должны выполнять дополнительное требование к капиталу. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, Росбанке, ЮниКредит Банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, «ФК Открытие» и МКБ. Надбавка для поддержания достаточности капитала актуальна для всех банков.
Глава ВТБ не раз жаловался на введение надбавок с 2016 года. В сентябре 2018 года он говорил, что для ВТБ «цена вопроса» за повышение надбавок к достаточности капитала в 2017, 2018 и 2019 годах — 450 млрд руб. «Это значит 4,5 трлн руб. не выданных кредитов в экономику», — сетовал он. Особенно это проблематично в условиях, когда ряд банков отрезаны от внешних рынков капитала из-за западных санкций.
ЦБ пошел навстречу банкам и перенес сроки повышения надбавок на год, совет директоров регулятора принял такое решение 23 ноября 2018 года. Надбавка за системную значимость должна была вырасти с 1 января 2019-го до 1%, а теперь установлена на уровне 0,65% и достигнет 1% к 1 января 2020 года. Надбавка же на поддержание достаточности капитала будет расти ежеквартально — с 1,875% на 1 января 2019-го до 2,5% с 1 января 2020 года. Изначально предполагалось, что уже с 1 января текущего года надбавка достигнет 2,5%.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
