Лента новостей
Украинский генерал предложил захватить часть России в случае ее распада Политика, 11:46 ЦИК Украины обнародовала первые данные о явке на выборах Политика, 11:33 Зеленский проголосовал на выборах президента Украины Политика, 11:09 Овечкин побил российский рекорд по заброшенным шайбам в плей-офф НХЛ Спорт, 11:08 На Украине завели дело из-за неоткрывшегося избирательного участка Общество, 11:07 Во время взрывов на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев Общество, 11:03 Взрывы в церквях и отелях на Шри-Ланке во время Пасхи. Главное Общество, 10:41 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 10:34 Премьер Шри-Ланки назвал взрывы в отелях и церквях трусливой атакой Общество, 10:33 Вице-спикер Рады встала на колени во время дебатов Порошенко и Зеленского Политика, 10:31 В МИДе заявили об отсутствии россиян среди пострадавших на Шри-Ланке Общество, 10:17 «Турпомощь» заявила об отсутствии организованных туристов на Шри-Ланке Общество, 10:01 Власти сообщили об иностранцах среди жертв взрывов на Шри-Ланке Общество, 09:54 СМИ сообщили о гибели 160 человек при взрывах на Шри-Ланке Общество, 09:40
Финансы ,  
0 
ЦБ разрешил Сбербанку оценивать кредитные риски самостоятельно
Сбербанк получил разрешение регулятора перейти к оценке кредитных рисков на основании внутренних рейтингов. Таким образом, Сбербанк стал первым российским банком, который сможет с помощью этого перехода сэкономить капитал
Фото: Владислав Шатило / РБК

Банк России согласовал Сбербанку применение собственной методики управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), говорится в сообщении регулятора. Само разрешение вступит в силу с 1 января 2018 года, «после принятия Наблюдательным советом ПАО «Сбербанк» решения о применении данных методик», — уточнил регулятор по срокам. Таким образом, Сбербанк стал первым российским банком, который сможет с помощью этого перехода сэкономить капитал и увеличить кредитование.

Что изменится?

Механизм «продвинутого подхода» заключается в том, чтобы оценить кредитный риск ретроспективно за много лет на основании накопленной в банке статистики по обслуживанию выданных ссуд, построить на основе этого анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам, исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель. Таков один из подходов для оценки кредитного риска, предлагаемый международными стандартами оценки банковских рисков «Базель II».

Сейчас в рамках того же «Базель II» российскими банками используется «упрощенный стандартизированный подход», когда риски и необходимые значения резервов определяются документами регулятора. «Продвинутый подход» позволяет более точно оценивать риски конкретного банка и сэкономить на резервах, высвободив капитал, следует из рекомендаций Базельского комитета.

Как говорится в сообщении ЦБ, на первом этапе Сбербанк получит право использовать «продвинутый подход» для оценки кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала по кредитным требованиям к юридическим и физическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство на применение ПВР. Затем, в соответствии с планом последовательного перехода, Сбербанк в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований. Вместе с тем у банка, даже с учетом этого многолетнего перехода, останутся активы, расчет кредитного риска по которым он будет продолжать производить в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом.

По результатам разрешения мы ожидаем единовременной экономии до 20 п.п. по базовому капиталу 1-го уровня и до 40 п.п. по общему капиталу Группы по МСФО.

Как писал РБК, Сбербанк был первым российским банком, который решил перейти на «продвинутый подход»: банк в 2015 году подал в ЦБ заявку на использование модели ПВР, однако быстрым данный переход не получился. ЦБ согласовал Сбербанку переход на новые стандарты спустя лишь почти два года. До последнего времени банк предварительно оценивал экономию капитала от применения внутренних рейтингов в 0,4 п.п. достаточности с 2018 года, когда, как и предполагалось, банк должен был начать оценивать риски по-новому.

Однако в конце октября глава Сбербанка Герман Греф заявил о неактуальности перехода на «продвинутый подход» оценки рисков, на подготовку к которому банк потратил около трех лет, мотивируя это тем, что банк хотел бы использовать нейронные сети и искусственный интеллект для оценки кредитного риска. Как указывал банкир, регулятор не согласует такие модели из-за невозможности описать алгоритм принятия решений нейронными сетями и искусственным интеллектом.

Размер экономии

По оценкам Сбербанка, по капиталу первого уровня экономия будет примерно 0,2 п.п. капитала, а по общему капиталу это примерно 0,4 п.п.

Как сообщил в понедельник, 20 ноября, глава Сбербанка Герман Греф, изначально банк переводит на новый подход примерно 58% кредитного портфеля, но до 2020 года планирует увеличить ее до 85%. «И в целом экономия капитала может составить до 0,8–1 п.п. Это огромные деньги, это сотни миллиардов рублей. Для нас это экономия издержек, повышение доходности нашего бизнеса и, конечно, возможности по снижению ставок для конечных наших клиентов», — отметил глава Сбербанка (цитата по «Интерфаксу»).

Аналитик Fitch Дмитрий Васильев напоминает, что у Сбербанка высокая способность самостоятельно генерировать капитал. «За девять месяцев по МСФО чистая прибыль в годовом исчислении составила 25% от капитала — это очень много. Для сравнения, за этот же период прибыль банковского сектора без учета Сбербанка в годовом исчислении составила около 10%. Поэтому достаточность капитала Сбербанка останется высокой из-за хорошей прибыльности, а использование ПВР — это просто как дополнительный бонус», — заключает он.

По мнению аналитика Moody’s Ольги Ульяновой, получение разрешения от Банка России по итогам занявшей более года валидации модели несет для Сбербанка скорее принципиальное значение. «Хотя экономия капитала несущественна, важен вывод регулятора об адекватности процесса анализа и оценки рисков банка, что явилось результатом многолетнего и трудоемкого проекта», — говорит аналитик.

Кроме того, со следующего года внедряется международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (МСФО 9), который может, напротив, «съесть» несколько десятков базисных пунктов норматива достаточности капитала, напоминает Ульянова. «Можно считать, что переход на ПВР и внедрение МСФО 9 взаимно компенсируют эффект друг друга, однако в масштабах банка цифры все равно незначительные», — заключает она.

Следующий на очереди

В 2018 году внедрение данного подхода может начаться еще в нескольких кредитных организациях, отмечается в сообщении регулятора. Однако количество банков, которым ЦБ позволяет использовать «продвинутый подход» (после валидации регулятором модели), невелико. Как сообщалось, это банки с активами не менее 500 млрд руб. на момент подачи заявки. По данным ренкинга банков «Интерфакс-100» по итогам трех​ кварталов таких насчитывалось 18. На данный момент известно еще как минимум об одном кандидате, подавшем заявку на использование ПВР, — Райффайзенбанке.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"