Экономисты на фоне краха SVB предупредили о риске для 186 банков США
На фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) по меньшей мере еще 186 банков в США могут быть подвержены аналогичным рискам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исследование экономистов.
Работа опубликована на портале Social Science Research Network (архив научных статей и препринтов по ключевым направлениям социально-экономических наук), ее авторы — экономисты из Университета Южной Калифорнии, Северо-Западного университета, школы бизнеса Колумбийского университета и Стэнфордского университета.
Авторы проанализировали, как повышение ставок ФРС повлияло на банковские активы и последствия для финансовой стабильности. В работе говорится, что рыночная стоимость активов банковской системы США на $2,2 трлн ниже балансовой. Банковские активы подешевели в среднем на 10%, а у 5% банков, которые понесли наиболее серьезные убытки, — на 20%.
Экономисты изучили долю финансирования банков от незастрахованных вкладчиков (в США федеральная страховка по вкладам распространяется на депозиты до $250 тыс.) По их оценкам, если половина незастрахованных вкладчиков решит забрать свои деньги, под угрозой окажутся 186 банков и $300 млрд застрахованных депозитов. Если изъятие незастрахованных депозитов будет сопровождаться распродажей банковских активов, потери окажутся выше.
SVB стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, он занимал 16-е место по величине активов в стране (на конец 2022 года активы составляли $211,8 млрд, из них $120,1 млрд — инвестиции в ценные бумаги, $73,6 млрд — выданные кредиты). Банк потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а обеспокоенные клиенты начали снимать незастрахованные депозиты, отмечает WSJ.
13 марта закрылся Signature Bank. Незадолго до того было объявлено о сворачивании операций еще одного банка, работающего с криптовалютой, — Silvergate Bank. В ФРС, Минфине США и Федеральной корпорации по страхованию вкладов заверили, что все вкладчики обанкротившихся банков смогут получить доступ к своим средствам. Также американские регуляторы объявили о запуске программы экстренного кредитования банковского сектора (BTFP), чтобы помочь отрасли преодолеть кризис ликвидности.
Президент США Джо Байден заявил, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный, чтобы отразить «стремительное ухудшение операционной среды».
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
