Экономика⁠, 30 апр 2010, 13:25

Махинациями Goldman Sachs заинтересовалась американская прокуратура

Министерство юстиции США, по неофициальным данным, начало уголовное расследование в отношении банка Goldman Sachs, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила банку и одному из его вице-президентов обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.

Расследованием занимается прокуратура Манхэттена (Нью-Йорк), оно пока находится в предварительной стадии, передает Reuters со ссылкой на источники, близкие к делу.

Что именно расследуют прокуроры в Нью-Йорке, пока неизвестно, однако, по словам источников, расследование базируется на гражданском иске SEC против Goldman Sachs, поданно в федеральный суд две недели назад. Не исключено, что теперь на Goldman Sachs будет заведено уголовное дело.

Напомним, 16 апреля SEC подала в суд на американский банк Goldman Sachs, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами. В центре внимания регулятора оказался производный инструмент под названием Abacus 2007-AC1, структурированный банком и проданный нескольким инвесторам, в частности немецкому банку IKB Deutsche Industriebank и голландскому ABN AMRO.

Данный финансовый продукт был обеспечен пулом ипотечных бумаг категории subprime и был выведен на рынок в момент, когда американский сектор subprime-ипотеки начал подавать первые признаки неминуемого обвала. В результате через восемь месяцев после продажи Abacus инвесторам данный актив практически полностью обесценился - 99% бумаг, входивших в ипотечный пул, столкнулись с понижением рейтинга. Инвесторы потеряли на вложениях в Abacus около 1 млрд долл., сообщила SEC в своем иске.

Комиссия обвиняет Goldman Sachs и одного из его вице-президентов Фабриса Турре в том, что они намеренно скрыли от инвесторов информацию о конфликте интересов, лежащем в основе "токсичного" дериватива. По данным SEC, в отборе ипотечных бумаг для Abacus самое непосредственное участие принимал известный хедж-фонд Paulson & Co., о чем Goldman Sachs умолчал в проспекте эмиссии.

При этом Paulson сделал ставку на понижение стоимости дериватива, обзаведясь страховкой от дефолта по данному инструменту - так называемыми кредитными дефолтными свопами (CDS). Ставка Paulson успешно сыграла: хедж-фонд получил 1 млрд долл. прибыли. Но если бы инвесторы, игравшие на рост стоимости Abacus, знали об участии Paulson в сделке и его короткой позиции по активу, они приняли бы иное инвестиционное решение, уверена SEC.

Эксперты отмечают, что дело американских регуляторов против Goldman Sachs нанесло мощный удар по репутации банка, который исторически славится своим особым положением на Уолл-стрит и тесными связями с политическим истеблишментом.