Экономика , 22 апр 2010, 20:56

Еврооблигации: цены снизились на фоне данных макростатистики

В четверг, 22 апреля, на рынке евробондов наблюдались продажи.

В четверг, 22 апреля, на рынке евробондов наблюдались продажи. Цена выпуска Россия-30 снизилась до 115,56%(-0,75%) от номинала, доходность выпуска составляет 4,959 (+11б.п.). Спрэд между Россия-30 и UST-10 на фоне динамики рынка казначейских облигаций расширился на 11б.п. и составляет 121,9 б.п..

По словам аналитиков "Ингосстрах-Инвестиции", опубликованный объем данных по рынку труда в США оказался скорее нейтральным. Данные оказались чуть слабее ожиданий: количество первичных заявок на пособие снизилось на 5%, до 456 тыс., в то время как ожидалось снижение на 6,2%, до 480 тыс. Совокупное количество сидящих на пособии американцев снизилось на 0,8% и достигло 4 млн 646 тыс., в то время как аналитики ожидали снижения на 1,8% до 4 млн 600 тыс. человек. Индекс цен производителей за март показал хорошую динамику - рост составил 0,7% в месячном исчислении, в то время как ожидался рост на 0,5%.

Спрос на суверенные еврооблигации РФ, по неофициальным данным, составил 25 млрд долл. В четверг Fitch Ratings присвоило рейтинг BBB еврооблигациям Российской Федерации на общую сумму 5,5 млрд. долл., которые разделены на 5-летний транш объемом 2 млрд долл. и 10-летний транш объемом 3,5 млрд долл. Рейтинг находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента Российской Федерации в иностранной валюте, который имеет "стабильный" прогноз.

Доходность по 5-летнему траншу составляет 125 б.п. к кривой гособлигаций США. По 10-летнему траншу доходность составляет 135 б.п. к UST. Ранее источники в банковских кругах отмечали, что эти ориентиры по текущим котировкам означают доходность в 3,8% годовых и 5,15% годовых для двух траншей. Как ожидается, прайсинг на российские евробонды будет обнародован 22 апреля вечером, к настоящему времени книги заявок закрыты с переподпиской.

Опрошенные РБК аналитики полагали, что доходность 10-летних бумаг составит 5,25%. По мнению экспертов, сейчас крайне удачное время для размещения облигаций, суверенные бумаги России вызовут большой интерес и будут пользоваться огромным спросом.

В корпоративном секторе появилась информация, что держатели еврооблигаций НМТП могут предъявить требования погасить долг по ним в случае изменения структуры акционеров компании. Срок погашения еврооблигаций НМТП на 300 млн долл. наступает в 2012г.

Quote.rbc.ru