Рынок рублевых облигаций: первичные размещения вышли на первый план

На торгах 21 июня ситуация на рынке рублевых облигаций не претерпела существенных изменений. Давление на котировки продолжал оказывать налоговый период и негативная внешняя обстановка. При этом основные события развивались на первичном рынке.

По данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP на конец торговой сессии снизился на 0,01 п.п. и составил 95,41 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP не изменился и составил 99,22 пункта. Индекс RGBI на конец торговой сессии вырос на 0,07 п.п. и составил 131,60 пункта.

Сумма остатков на корсчетах и депозитах в ЦБ составила 1,175 трлн руб. Таким образом выплата трети НДС в понедельник оттянула с рынка порядка 91 млрд руб., отмечают в "Номос-банке". Вместе с тем, ставки денежного рынка для банков первого и второго круга продолжают оставаться в диапазоне 3,5-4%. MosPrimeRate overnight выросла на 0,01 п.п. и составила 3,78%.

На начало операционного дня 21 июня остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по Российской Федерации составили 647,5 млрд руб., в том числе средства на корреспондентских счетах по Московскому региону - 485,2 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 июня 2011г. составляли 527,5 млрд руб. Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 419,0 млрд руб.

Во вторник, 21 июня, на аукционе Минфин РФ разместил 40 млрд руб. средств федерального бюджета на банковские депозиты. Общий объем направленных заявок составил 66 млрд руб. Минимальная процентная ставка размещения была установлена на уровне 4,0% годовых. Максимальная процентная ставка в направленных заявках составила 4,16% годовых. По данным Минфина, в аукционе приняли участие 4 кредитные организации. Средневзвешенная процентная ставка размещения составила 4,02% годовых, ставка отсечения - 4,0% годовых. Дата внесения депозитов - 22 июня 2011г., дата возврата депозитов - 5 октября 2011г.

На первичном рынке КБ "Центр-инвест" разместил биржевые облигации на сумму 2,5 млрд руб. Банк разместил по открытой подписке 1 млн биржевых облигаций серии БО-05 и 1,5 млн облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Срок обращения выпусков - три года, предусмотрены полуторагодовые оферты. Ставка первых купонов по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,4% годовых. По данным эмитента, привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии модернизации малых и средних предприятий Юга России.

Спрос на облигации ЗАО "КБ "ДельтаКредит" серии 06 превысил предложение почти в 2 раза и составил 9 млрд 451,3 млн руб. В ходе маркетинга были поданы 43 заявки от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,0% до 7,5% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена в размере 7,2% годовых.

В среду, 22 июня, Минфин РФ планирует разместить ОФЗ выпуска 25079 в интервале доходности от 7,10% до 7,15%, ОФЗ выпуска 26204 - в интервале доходности от 7,90% до 8,00%. Предельный объем размещения ОФЗ 25079 составляет 10 млрд руб., ОФЗ 26204 - 20 млрд руб.

Дата погашения ОФЗ-ПД 25079 - 3 июня 2015г. По выпуску предусмотрено восемь полугодовых купонов. Ставка купонного дохода установлена на весь срок обращения ценных бумаг на уровне 7% годовых. Дата погашения ОФЗ-ПД выпуска 26204 - 15 марта 2018г. По выпуску предусмотрены 14 полугодовых купонов. Ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 7,5% годовых. Объем в обращении облигаций федерального займа выпуска 25079 составляет 29,5 млрд руб., выпуска 26204 - 63,5 млрд руб.

Кроме того, пройдет техническое размещение облигаций ОАО "Московский кредитный банк" серии БО-05 на сумму 5 млрд руб. Ставка первого купона по биржевым облигациям по итогам сбора заявок установлена на уровне 9,2% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке первого купона.

Напомним, ориентир ставки купона по облигациям при открытии книги был объявлен в диапазоне 8,9-9,4% годовых. Во вторник, 21 июня, ориентир ставки был сужен до 8,90-9,20% годовых. Срок обращения ценных бумаг составляет три года, оферта не предусмотрена.

В среду пройдет техническое размещение облигаций КБ "ДельтаКредит" серии 06 в объеме 5 млрд руб. По результатам сбора заявок ставка первого купона установлена на уровне 7,2% годовых. Напомним, ориентир ставки первого купона, объявленный при открытии книги заявок, находился в диапазоне 7,15-7,65% годовых. Срок обращения займа составит пять лет, предусмотрена трехлетняя оферта.

"РБК и Quote.rbc.ru запускают новый продукт "Прогнозы экономики России"

Quote.rbc.ru