Рынок рублевых облигаций: ситуация в Европе не отразилась на ценах

В четверг, 16 июня, обстановка на внутреннем долговом рынке осталась в целом без изменений. Обострение греческих проблем обошло рублевые облигации стороной, отмечают эксперты "Велес Капитала". В корпоративном сегменте наблюдались покупки качественных займов: ВЭБ-9, РЖД-5, ФСК-9 и Самарская область-7. Сделки были заметны и в сегменте госзаймов.

По данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP к концу торговой сессии снизился на 0,01 п.п. и составил 95,47 пункта, индекс муниципальных облигаций MBI CP вырос на 0,01 п.п. – до 99,26 пункта, а индекс RGBI снизился на 0,16 п.п. и составил 131,63 пункта.

На денежном рынке снизилась ликвидность - на 22 млрд руб., до 834 млрд руб. Ставки на денежном рынке незначительно подросли на фоне сжатия ликвидности после выплат страховых взносов. MosPrimeRate overnight достигла 3,79% против 3,76% в среду.

На начало операционного дня 16 июня остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по РФ составили 591,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону - 380,5 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах составляли 242,2 млрд руб. Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 185,6 млрд руб.

На первичном рынке Минфин РФ 16 июня разместил ГСО-ППС выпуска 36004 на сумму 35 млрд руб. Размещение облигаций осуществлялось по закрытой подписке по цене 97,4496% от номинальной стоимости, доходность составила 8,12% годовых. Выплата купонного дохода по облигациям производится каждые полгода с 22 декабря 2011г. по ставке 7,6% годовых. Дата погашения облигаций - 9 декабря 2021г. Общий номинальный объем выпуска составляет 50,25 млрд руб. Как сообщалось ранее, 27 мая состоялось размещение ГСО-ППС выпуска 36004 в объеме 15,25 млрд руб. Таким образом, выпуск размещен в полном объеме.

Размещение осуществлено Сбербанком России по поручению Минфина. Потенциальными приобретателями указанных ценных бумаг выступают резиденты Российской Федерации - страховые организации; негосударственные пенсионные фонды; акционерные инвестиционные фонды; Пенсионный фонд; иные государственные внебюджетные фонды России; управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных накоплений в соответствии с договорами с Пенсионным фондом Российской Федерации и негосударственными пенсионными фондами; управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами акционерных инвестиционных фондов, и государственные корпорации.

Банк России на аукционе по продаже ОБР 19-го выпуска в объеме до 150 млрд руб. разместил ценные бумаги на сумму 8848,69 млн руб. (по номиналу). При этом объем привлеченных Банком России средств составил 8799,5 млн руб. Средневзвешенная цена была на уровне 99,444% от номинала, цена отсечения - 99,443% от номинала. Спрос на облигации на аукционе составил 21764,67 млн руб. по номиналу, по рыночной стоимости - 21634,1 млн руб. Доходность облигаций по средневзвешенной цене и по цене отсечения по итогам аукциона составила 3,65%. Дата погашения облигаций - 12 августа 2011г.

Кроме того, стало известно, что группа "Разгуляй" в среду, 15 июня 2011г., досрочно погасила дисконтные облигации серии БО-09. Владельцам облигаций выплачена их номинальная стоимость на общую сумму 1 млрд 486 млн 831 тыс. руб. Стоимость погашения составила 100% от номинала, или 1000 руб. за одну ценную бумагу. По сообщению эмитента, обязательство исполнено в полном объеме. Выпуск облигаций группы "Разгуляй" серии БО-09 общим номинальным объемом 2 млрд руб. был размещен в декабре 2010г. Объем размещения составил 1 млрд 486 млн 831 тыс. руб. Цена размещения облигаций была установлена в дату начала размещения на уровне 94,16% от номинала или 941,6 руб. за одну бумагу.

ОАО "Аптечная сеть 36,6" в настоящее время планирует осуществить погашение оставшихся непогашенными облигации серии на общую сумму 17,184 млн руб. Выпуск номинальным объемом 3 млрд руб. ОАО "Аптечная сеть 36,6" разместило в июле 2006г. 30 июня 2009г. в связи отсутствием достаточного объема денежных средств компания допустила дефолт по погашению номинальной стоимости облигаций выпуска. В дальнейшем эмитентом была проведена реструктуризация выпуска путем обмена облигаций сери 01 на облигации серии 02 (гос. рег. номер - 4-02-07335-А от 21 мая 2009г.). По состоянию на 19 октября 2009г. было достигнуто соглашение о реструктуризации с 94% владельцев облигаций на общую сумму 1,8 млрд руб. Основное условие реструктуризации - погашение основной суммы долга шестью ежеквартальными платежами с марта 2011г. по июнь 2012г. Ставка ежеквартального купона по облигациям серии 02 была установлена на весь срок обращения займа на уровне 18% годовых.

Quote.rbc.ru