Новости об иске против Goldman Sachs обвалили индексы Европы

Однако к концу дня ситуация резко ухудшилась. Котировки банка Goldman Sachs на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в начале сессии рухнули на 13,8% в связи с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против банка по обвинению его в мошенничестве с производными ипотечными бумагами. SEC требует от Goldman Sachs возвращения незаконно полученной прибыли, выплаты процентов за период до вынесения судебного решения и уплаты штрафов.

Как говорится в пресс-релизе SEC, Goldman Sachs структурировал и выводил на рынок так называемые синтетические облигации CDO, доходность и риски которых зависели от базовых коммерческих ипотек класса subprime. При этом банк не раскрывал важной информации для инвесторов об этих продуктах, которая могла повлиять на адекватную оценку рисков, заложенных в этих бумагах, когда рынок жилья в США уже начал "проседать".

Комиссия назвала одним из фигурантов этого дела и известный хедж-фонд Paulson & Co., который, как сообщается, занимал короткие позиции по бумагам CDO, структурированным Goldman Sachs, зная о рисках, заложенных в этих инструментах. Банковская группа Goldman Sachs полностью отрицает предъявленные ей обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам. По заявлению компании, эти обвинения "полностью не соответствуют действительности и незаконны".

Данные новости вызвали резкое снижение в конце торгов основных фондовых индексов в Европе, при этом в лидерах падения оказались бумаги финансового сектора. Акции Deutsche Bank подешевели на 7,27%, бумаги BNP Paribas - на 3,79%, Commerzbank AG - на 2,87%. В результате европейские фондовые индексы завершили день в заметном "минусе". Французский индекс CAC 40 упал на 1,94% - до3986,63 пункта, германский DAX снизился на 1,76% - до 6180,9 пункта, а британский FTSE 100 потерял 1,39% и составил 5743,96 пункта.

Акции Carrefour SA, второго по рыночной капитализации ритейлера, поднялись на 1,37%. Как стало известно, бъем продаж Carrefour в I квартале 2010г. вырос на 5,5% - до 23,96 млрд евро против 22,71 млрд евро за аналогичный период годом ранее. При этом объем продаж в самой Франции по итогам I квартала 2010г. достиг 9,79 млрд евро, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в 9,59 млрд евро.

В центре внимания игроков по-прежнему были долговые проблемы Греции. 16 апреля пришло сразу два важных сообщения по поводу этой страны. Представители Греции планируют встретиться с представителями МВФ и ЕС для обсуждения программы многолетнего финансирования. По всей видимости, Греция намерена обратиться к Евросоюзу за помощью, которая ей была обещана. ЕС готов предложить стране кредитные средства на сумму 30 млрд евро в текущем году. По мнению многих экспертов, объем средств может быть увеличен до 45 млрд евро. Кроме того, Греция может отменить размещение своих облигаций в США. Если страна и проведет road-show, размещение может оказаться не очень успешным.

Греция намерена привлечь до 1,5 млрд евро на продаже казначейских векселей на следующей неделе. Соответствующую информацию распространило греческое Агентство по управлению государственным долгом (PDMA). По его данным, Греция выпустит краткосрочные облигации (сроком на 13 недель) для покрытия текущих расходов по госдолгу 20 апреля с.г. Ранее на этой неделе (13 апреля) Греция разместила казначейские векселя со сроком обращения 6 и 12 месяцев на общую сумму в 1,2 млрд евро, от продажи которых стране удалось выручить 2,01 млрд евро. Ранее сообщалось, что за векселя было выручено 1,56 млрд долл.

Несмотря на достаточно высокие проценты, которые правительству Греции предстоит выплатить по гособлигациям, на казначейские векселя наблюдался большой спрос среди инвесторов, книга заявок на 12-месячные бумаги была переподписана в 6,54 раза (по январским эмиссиям - в 3,05 раза), а на 6-месячные - в 7,76 раза (по сравнению с 4,87 раза в январе). Доходность по 12-месячным векселям составила 4,85% по сравнению с доходностью в 2,2% по январским бумагам. Доходность по 6-месячным бумагам была определена на уровне 4,55% по сравнению с доходностью в 1,38% по январским векселям.

Выходящая макроэкономическая статистика не оказала существенного влияния на ход торгов. Профицит торгового баланса зоны евро в феврале 2010г., по предварительным данным, составил 2,6 млрд евро. Об этом сообщает служба новостей РБК со ссылкой на данные доклада европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали, что дефицит торгового баланса зоны евро составит 1 млрд евро. В январе 2010г. отрицательное сальдо торгового баланса еврозоны, по пересмотренной информации, составило 9 млрд евро, а не 8,9 млрд долл., как сообщалось ранее. В феврале 2009г. дефицит торгового баланса зоны евро составлял 1,2 млрд евро.

Потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты (евро), по окончательным данным, в марте 2010г. в годовом исчислении выросли на 1,4%. Аналитики ожидали, что инфляция в зоне евро в минувшем месяце составит 1,5% в годовом исчислении. В феврале 2010г. индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 0,9% относительно того же месяца годом ранее.

Еврокомиссия сообщила, что профицит бюджета Европейского союза за 2009г. составил 2,25 млрд евро, или 1,9% от прошлогоднего бюджета в 113,4 млрд евро. Излишки в бюджете ЕС образовались главным образом в результате колебаний курсов валют, сообщил комиссар ЕС по вопросам бюджета Януш Левандовский. Он добавил, что неизрасходованные средства будут внесены в доходную часть бюджета 2010г. Таким образом, странам-участницам придется вносить меньше средств в нынешнем году. Следует отметить, что за последние десять лет бюджет ЕС регулярно исполняется с профицитом в 2-2,5 млрд евро.

Департамент аналитической информации РБК