Дневной обзор сырьевых рынков: нефть корректируется вверх

Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent в среду, 13 апреля, растут.

Нефть

По состоянию на 15:40 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):

IPE Brent Crude (май) - 121,20 (+0,64%);
Light, Sweet Crude Oil (май) - 107,54 (+0,53%).

Положительная динамика в ценах по сделкам во многом обусловлена закрытием коротких позиций и техническими покупками нефтяных фьючерсов, которые за предыдущие два дня (12 и 11 апреля 2011г.) существенно подешевели, опустившись до минимальных ценовых значений примерно за две недели. В том числе цена нефти WTI (Light Sweet) упала за два дня на 6,54 долл./барр., или на 5,8%, а цена нефти Brent - на 5,73 долл./барр., или на 4,5%.

Открытию длинных позиций по нефтяным фьючерсам дополнительно способствовал дешевый доллар. Накануне доллар заметно подешевел против евро, японской иены и швейцарского франка, а индикатор международного валютного рынка Forex, отражающий изменения курса американского доллара относительно "корзины" шести ведущих мировых валют, ICE Dollar Index (spot) впервые с декабря 2009г. установился ниже уровня 75 пунктов. В среду доллар продолжал дешеветь против евро и других ведущих мировых валют (за исключением японской иены), что обеспечивает привлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.

В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (US Department of Energy) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране, и поддержку рынку оказывают ожидания существенного сокращения в США запасов бензинов и тяжелых дистиллятов. По предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые были опубликованы в среду в 0:30 мск, запасы бензинов в США по итогам отчетной недели, завершившейся 8 апреля 2011г., уменьшились на 4,6 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов снизились на 3,7 млн барр. При этом коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились за неделю несущественно - на 500 тыс. барр.

Отметим, для игроков на повышение данные API оказались значительно лучше прогноза отраслевых экспертов, сделанного накануне вечером. Так, по оценкам отраслевых специалистов, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 8 апреля 2011г., могли увеличиться на 1,5-1,6 млн барр., запасы бензинов - снизиться на 1,3-1,5 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов не изменились.

Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Токийской товарной бирже (TOCOM) в среду существенно не изменились, показав по итогам торгового дня разнонаправленную динамику. Применительно к активным контрактам цены на нефть в среду снизились, потеряв за день менее чем 0,4%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (сентябрь) по итогам торгов 13 апреля 2011г. на TOCOM составила 60,200 (-0,160) тыс. иен/килолитр (примерно 114,37 долл./барр.), опустившись за день на 0,27%.

Цена сентябрьского контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая составила 61,300 (+0,010) тыс. иен/килолитр (примерно 116,46 долл./барр.), повысившись за день на 0,016%.

Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, т.е. физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.

"Главная тема на рынке нефти - прогноз Goldman Sachs: 105 долл./барр. нефти марки Вrent. Это первый "медвежий" прогноз за несколько месяцев, но, на мой взгляд, он слишком уж смелый", - говорит управляющий Short Hills Capital Стивен Вайс. Специалисты Goldman Sachs заявляют, что особых проблем с поставками нет, а с любым падением объемов добычи может справиться ОПЕК. Спекулятивный интерес должен якобы скоро сильно упасть. Однако, подчеркивает эксперт, главные факторы - нестабильность на Ближнем Востоке и спрос со стороны развивающихся рынков - остаются в силе. "Я бы посоветовал вновь покупать, когда котировки нефти марки WTI достигнут 102 долл./барр.", - отметил он.

Золото

На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) в среду еще немного понизилась и впервые за четыре торговых дня установилась ниже отметки 1460 долл./унция. Цена AM Fixing по золоту официально составила 1458,00 долл./унция - самый низкий показатель после 7 апреля 2011г.

Цена AM Fixing по золоту в Лондоне понизилась относительно своего значения за предыдущий торговый день на 3,25 долл./унция, или на 0,2%. Цена золота в Лондоне корректируется по цене своего вечернего фиксинга, которая накануне составила 1450,50 долл./унция, а также по ценам срочного рынка. В настоящее время текущие цены по сделкам с фьючерсами на золото, представленными на бирже COMEX, держатся в диапазоне 1457,0-1459,1 долл./унция.

Ниже приведены значения цен утреннего и вечернего фиксингов по золоту в Лондоне за предыдущие пять торговых дней (долл./унция):

12 апреля - 1461,25 (AM Fix), 1450,50 (PM Fix);
11 апреля - 1469,50 (AM Fix), 1468,00 (PM Fix);
8 апреля - 1470,50 (AM Fix), 1469,50 (PM Fix);
7 апреля - 1456,50 (AM Fix), 1459,50 (PM Fix);
6 апреля - 1457,00 (AM Fix), 1461,50 (PM Fix).

Тем временем в валюте еврозоны цена AM Fixing по золоту в Лондоне официально составила 1006,490 евро/унция. В результате, соотношение цены унции золота в долларах США к его цене в евро составило 1,4486 против 1,4452 торговым днем ранее.

По цене среды AM Fixing по золоту в Лондоне будет определена учетная цена золота для бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ, которая ежедневно (по рабочим дням) устанавливается Банком России в рублях за грамм. По предварительным расчетам, цена золота, которую в среду установит Банк России, может составить 1317,89 руб./грамм против действующей с начала текущего дня его учетной цены 1322,29 руб./грамм.

Напомним, 8 апреля 2011г. цены на золото в Лондоне достигли нового исторического максимума:

утренний фиксинг (AM Fixing) - 1470,50 долл./унция;
вечерний фиксинг (PM Fixing) - 1469,50 долл./унция.