Рынок рублевых облигаций: спрэд к ставкам NDF может расшириться
Во вторник, 12 апреля, на рынке рублевого долга повторилась динамика предыдущего торгового дня. По данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP на конец торговой сессии не изменился и составил 95,61 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP вырос на 0,01 п.п. - до 99,16 пункта. Индекс RGBI на конец торговой сессии снизился на 0,1 п.п. и составил 132,52 пункта.
На начало операционного дня 12 апреля 2011г. остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по Российской Федерации составили 592,2 млрд руб., в том числе средства на корреспондентских счетах по Московскому региону - 423,0 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 апреля 2011г. составляли 820,7 млрд руб. Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 505,9 млрд руб.
На первичном рынке ОАО "Иркутскэнерго" в полном объеме разместило дебютный выпуск биржевых облигаций на 3 млрд руб. Общий объем спроса на биржевые облигации ОАО "Иркутскэнерго" серии БО-01 по итогам сбора заявок составил 15,64 млрд руб. Заявки подали 53 инвестора с диапазоном ставки купона от 7,55% до 8,0% годовых.
По результатам сбора заявок ставка первого купона была установлена на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению через три года на уровне 7,75% годовых. Срок обращения займа - 3 года, оферта не предусмотрена. Облигации включены в котировальный список "А2" ФБ ММВБ. Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование кредитного портфеля, текущее финансирование и инвестиции в повышение надежности производства.
Была определена ставка первого купона биржевых облигаций "СКБ-банка" серии БО-05 на сумму 2 млрд руб. По результатам сбора заявок ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых. Напомним, что индикативная ставка купона при открытии книги заявок находилась в диапазоне 8,40-8,70% годовых, затем она была снижена до 8,10%-8,40% годовых. Размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 14 апреля 2011г.
Срок обращения - 3 года, предусмотрена полуторагодовая оферта. Планируется размещение в листинге "B". В дальнейшем планируется включение в листинг "А1".
ОАО "Уральский банк реконструкции и развития" открыл книгу заявок на бумаги серии 02 объемом 2 млрд руб. Ориентир ставки первого купона находится в диапазоне 9,3%-9,8% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,51%-10,04% годовых. Срок обращения займа три года, предусмотрена полуторагодовая оферта.
В среду, 13 апреля, Минфин РФ планирует провести аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26205 в интервале доходности от 7,9% до 8,0% годовых. Планируемый объем размещения составляет 20 млрд руб. Дата погашения займа - 14 апреля 2021г. По выпуску предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов в размере 7,6% годовых.
Напомним, ранее на эту дату было запланировано размещение выпуска ОФЗ-ПД 25076 со сроком погашения в марте 2014г. По сообщению Минфина РФ, решение об отмене аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска 25076 и о проведении незапланированного ранее аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26205 было принято на основании анализа текущей рыночной конъюнктуры.
Что касается вторичных торгов, то не исключено, что в ближайшее время спрэд рублевых облигаций к ставкам NDF/CCS может расшириться еще на 50-100 б.п., причем даже на фоне дальнейшего снижения общего уровня доходности рублевых облигаций, полагают в Газпромбанке.
Quote.rbc.ru
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
