Срочный рынок: очередное сокращение объемов составило в среднем 10%
За неделю с 25 по 29 июля 2011г. общий объем торгов на срочном рынке FORTS составил 973,35 млрд руб., или 16,39 млн контрактов, в том числе 121,84 млрд руб. - в вечернюю сессию. По сравнению с предыдущей неделей объем торгов сократился на 7% в рублях и на 11,33% в контрактах. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 29 июля, составил 363,87 млрд руб., или 7,93 млн контрактов. По сравнению с предыдущей пятидневкой объем отрытых позиций увеличился на 1,58% в рублях и на 3,58% в контрактах. Количество сделок тем временем сократилось на 3,37%.
Динамика российского рынка акций на указанной неделе была преимущественно боковой до пятницы, что было обусловлено неопределенностью на биржах. Основными факторами, определявшими ход торгов в РФ, стали движение нефтяных котировок и макроэкономическая статистика из США и Европы. Помимо этого немаловажное воздействие на российский рынок оказала угроза дефолта по американским долговым обязательствам.
Стоит отметить, что на прошедшей неделе процесс сокращения объемов торгов не прекратился. Одним из активов, продемонстрировавших наиболее интересную динамику, в указанный период стал фьючерсный контракт на индекс РТС. В понедельник, 25 июля, негативный внешний фон спровоцировал активные продажи с самого начала биржевого дня. За первый час сессии котировки фьючерса на РТС с уровней вблизи 197000 пунктов "просели" сразу на 2500 пунктов. В дальнейшем в течение дня игроки положили все свои силы на возвращение котировок контракта на утраченные высоты, но смогли добиться результата лишь в последний час сессии.
Динамика фьючерса на РТС во вторник, 26 июля, была зеркальной по отношению к той, которая наблюдалась днем ранее. В первый час сессии участники рынка, воодушевленные внешним позитивом, начали совершать активные покупки, что привело котировки актива на отметку 199000 пунктов. В дальнейшем началось умеренное снижение контракта, которое позволило котировкам вновь вернуться к 197000 пунктам. Основной причиной этого стало отсутствие идей для продолжения роста. В первые две торговые сессии недели фьючерс на РТС был явно подвержен спекулятивным настроениям, в результате инвесторы не были готовы брать на себя риск открытия позиций, что и вызвало движение цен в узком боковом диапазоне.
В преддверии сессии среды внешний фон был нейтральным, и вплоть до 15:00 мск котировки фьючерса на индекс РТС успешно удерживались у 199500 пунктов, но затем сменившаяся на негативную динамика американских фьючерсов на индексы, а также нисходящая коррекция нефти на мировых рынках повлекла за собой резкое снижение котировок фьючерса на РТС. Закрытие вечерней торговой сессии 27 июля произошло вблизи уровня 195745 пунктов.
По большому счету, динамика актива на торговой сессии четверга, 28 июля, напоминала техническую коррекцию вверх после сильного снижения цен. В первой половине дня котировки контракта достигли 197500 пунктов, что "быки" посчитали достаточным. В дальнейшем фьючерс находился в боковом канале с границами 197000-198000 пунктов.
Усилившиеся опасения по поводу дефолта по долговым бумагам США и снижение индекса S&P 500 до отметки 1300 пунктов не остались не замеченным – именно эти факторы предопределили динамику фьючерса на РТС на открытии торгов в пятницу, 29 июля. Масла в огонь подлила негативная американская статистика, которая ускорила снижение котировок контракта. Около 17:00 мск вблизи уровня 193400 пунктов был зафиксирован минимум недели. В дальнейшем участники рынка постарались отыграть потери.
На начавшейся неделе, скорее всего, фьючерсный контракт предпримет новые попытки штурма рубежа 200000 пунктов, но при условии малых объем торгов говорить о фундаментальном движении не приходится.
Quote.rbc.ru
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
