В США создали ETF на базе ИИ с идеями Баффета и других гуру
В США создали ETF, которым управляет искусственный интеллект, вдохновленный идеями и сделками Уоррена Баффета и других знаменитых инвесторов. Финтех-компания Intelligent Alpha представила ETF под названием Intelligent Livermore, использующий возможности искусственного интеллекта для генерации инвестиционных идей, пишет Bloomberg.
Новый ETF назван в честь одного из самых легендарных биржевых трейдеров начала XX века — Джесси Ливермора. Структура фонда предполагает использование ChatGPT, Gemini и Claude в качестве инвестиционного комитета. Эти модели искусственного интеллекта будут генерировать идеи для инвестиций, основываясь на подходах известных инвесторов. Фонд был запущен на бирже NASDAQ 18 сентября под тикером LIVR.
Intelligent Alpha планирует использовать большие языковые модели (large language models; LLM) для имитации стратегий Уоррена Баффета, Стэнли Драккенмиллера, Дэвида Теппера, Дэна Лоеба, Пола Сингера и других известных инвесторов. Однако это не означает, что ETF будет повторять реальные сделки этих людей.
Генеральный директор Intelligent Alpha Даг Клинтон отметил, что многие другие ETF на основе ИИ полагаются на традиционные методы машинного обучения и могут не использовать LLM, как планирует делать это Intelligent Livermore ETF.
ETF (exchange traded fund) — это биржевой фонд, в котором собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива. Акция (пай) ETF — это ценная именная бездокументарная бумага, которая подтверждает опосредованное право ее владельца на соответствующую часть активов фонда.
Несмотря на амбициозные цели нового продукта, он может столкнуться с проблемами, отмечает Bloomberg. Пока мало доказательств того, что искусственный интеллект способен радикально изменить процесс инвестирования. Из 16 ETF на основе искусственного интеллекта в США лишь один — Franklin Intelligent Machines ETF — показал результаты лучше индекса S&P 500 в этом году.
Идея создания ETF возникла в прошлом году, когда Даг Клинтон начал экспериментировать с ChatGPT для создания инвестпортфеля, который мог бы превзойти по доходности индекс S&P 500. Его эксперименты привели к созданию 40 различных стратегий и основанию финтех-компании Intelligent Alpha.
Новый ИИ-ETF взимает комиссию в размере 0,69%. За процессом выбора активов все равно будет осуществляться контроль со стороны человека для предотвращения возможных ошибок искусственного интеллекта. Intelligent Alpha уже подала заявки на создание других ETF и планирует предлагать портфели как для розничных, так и для институциональных инвесторов.
Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США).