ЦБ разрешил Сбербанку оценивать кредитные риски самостоятельно
Банк России согласовал Сбербанку применение собственной методики управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), говорится в сообщении регулятора. Само разрешение вступит в силу с 1 января 2018 года, «после принятия Наблюдательным советом ПАО «Сбербанк» решения о применении данных методик», — уточнил регулятор по срокам. Таким образом, Сбербанк стал первым российским банком, который сможет с помощью этого перехода сэкономить капитал и увеличить кредитование.
Что изменится?
Механизм «продвинутого подхода» заключается в том, чтобы оценить кредитный риск ретроспективно за много лет на основании накопленной в банке статистики по обслуживанию выданных ссуд, построить на основе этого анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам, исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель. Таков один из подходов для оценки кредитного риска, предлагаемый международными стандартами оценки банковских рисков «Базель II».
Сейчас в рамках того же «Базель II» российскими банками используется «упрощенный стандартизированный подход», когда риски и необходимые значения резервов определяются документами регулятора. «Продвинутый подход» позволяет более точно оценивать риски конкретного банка и сэкономить на резервах, высвободив капитал, следует из рекомендаций Базельского комитета.
Как говорится в сообщении ЦБ, на первом этапе Сбербанк получит право использовать «продвинутый подход» для оценки кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала по кредитным требованиям к юридическим и физическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство на применение ПВР. Затем, в соответствии с планом последовательного перехода, Сбербанк в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований. Вместе с тем у банка, даже с учетом этого многолетнего перехода, останутся активы, расчет кредитного риска по которым он будет продолжать производить в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом.
По результатам разрешения мы ожидаем единовременной экономии до 20 п.п. по базовому капиталу 1-го уровня и до 40 п.п. по общему капиталу Группы по МСФО.
Как писал РБК, Сбербанк был первым российским банком, который решил перейти на «продвинутый подход»: банк в 2015 году подал в ЦБ заявку на использование модели ПВР, однако быстрым данный переход не получился. ЦБ согласовал Сбербанку переход на новые стандарты спустя лишь почти два года. До последнего времени банк предварительно оценивал экономию капитала от применения внутренних рейтингов в 0,4 п.п. достаточности с 2018 года, когда, как и предполагалось, банк должен был начать оценивать риски по-новому.
Однако в конце октября глава Сбербанка Герман Греф заявил о неактуальности перехода на «продвинутый подход» оценки рисков, на подготовку к которому банк потратил около трех лет, мотивируя это тем, что банк хотел бы использовать нейронные сети и искусственный интеллект для оценки кредитного риска. Как указывал банкир, регулятор не согласует такие модели из-за невозможности описать алгоритм принятия решений нейронными сетями и искусственным интеллектом.
Размер экономии
По оценкам Сбербанка, по капиталу первого уровня экономия будет примерно 0,2 п.п. капитала, а по общему капиталу это примерно 0,4 п.п.
Как сообщил в понедельник, 20 ноября, глава Сбербанка Герман Греф, изначально банк переводит на новый подход примерно 58% кредитного портфеля, но до 2020 года планирует увеличить ее до 85%. «И в целом экономия капитала может составить до 0,8–1 п.п. Это огромные деньги, это сотни миллиардов рублей. Для нас это экономия издержек, повышение доходности нашего бизнеса и, конечно, возможности по снижению ставок для конечных наших клиентов», — отметил глава Сбербанка (цитата по «Интерфаксу»).
Аналитик Fitch Дмитрий Васильев напоминает, что у Сбербанка высокая способность самостоятельно генерировать капитал. «За девять месяцев по МСФО чистая прибыль в годовом исчислении составила 25% от капитала — это очень много. Для сравнения, за этот же период прибыль банковского сектора без учета Сбербанка в годовом исчислении составила около 10%. Поэтому достаточность капитала Сбербанка останется высокой из-за хорошей прибыльности, а использование ПВР — это просто как дополнительный бонус», — заключает он.
По мнению аналитика Moody’s Ольги Ульяновой, получение разрешения от Банка России по итогам занявшей более года валидации модели несет для Сбербанка скорее принципиальное значение. «Хотя экономия капитала несущественна, важен вывод регулятора об адекватности процесса анализа и оценки рисков банка, что явилось результатом многолетнего и трудоемкого проекта», — говорит аналитик.
Кроме того, со следующего года внедряется международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (МСФО 9), который может, напротив, «съесть» несколько десятков базисных пунктов норматива достаточности капитала, напоминает Ульянова. «Можно считать, что переход на ПВР и внедрение МСФО 9 взаимно компенсируют эффект друг друга, однако в масштабах банка цифры все равно незначительные», — заключает она.
Следующий на очереди
В 2018 году внедрение данного подхода может начаться еще в нескольких кредитных организациях, отмечается в сообщении регулятора. Однако количество банков, которым ЦБ позволяет использовать «продвинутый подход» (после валидации регулятором модели), невелико. Как сообщалось, это банки с активами не менее 500 млрд руб. на момент подачи заявки. По данным ренкинга банков «Интерфакс-100» по итогам трех кварталов таких насчитывалось 18. На данный момент известно еще как минимум об одном кандидате, подавшем заявку на использование ПВР, — Райффайзенбанке.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика
