ЦБ запланировал переход крупнейших банков на новую модель оценки рисков
Банк России планирует организовать переход крупнейших банков на ПВР-подход — модель оценки рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков, которые присваивают сами банки. Об этом заявил зампред ЦБ Василий Поздышев на форуме финансовых технологий «Финополис», передает корреспондент РБК.
Сейчас ПВР-подход в России применяют только Сбербанк и Райффайзенбанк. На них приходится около 30% активов банковской системы страны, отметил Поздышев. Через пять лет может быть достигнута планка в 70% активов, считает он. Для этого на ПВР-подход должны перейти все 11 системно значимых банков.
Самостоятельный анализ
ПВР-подход, или IRB-подход, — это продвинутый способ оценки кредитного риска банков. Для расчета достаточности капитала и других нормативов организация должна взвешивать риски клиентов, которым выданы кредиты. Банк на ПВР-подходе может делать это, присваивая заемщикам собственные рейтинги качества. Так он может сэкономить на резервах, высвободив капитал, следует из рекомендаций Базельского комитета.
Банк оценивает риски заемщиков ретроспективно, на материале всей накопленной статистики. На основе этого анализа строится модель, по которой можно оценивать качество новых ссуд. Модель должна пройти валидацию в Банке России.
С 2018 года ПВР-подход применяет Сбербанк. С 1 февраля 2019 года на него перешел Райффайзенбанк. Заявку в ЦБ для перехода на ПВР-подход в конце прошлого года подал Альфа-банк.
«Самый корректный подход, который оценивает кредитный риск, — это ПВР. Потому что оцениваются кредитные риски клиентов конкретного банка, которые зависят не только от качества самого клиента, но и от качества работы самого банка», — пояснил Поздышев журналистам.
По его словам, инициатива перехода крупнейших банков на ПВР-подход принадлежит Минэкономразвития. ЦБ идею поддержал, но участникам рынка нужно дать время.
«Мы считаем, что для этого нужен какой-то серьезный период времени, не менее пяти лет, потому что банки должны подготовиться, должны быть правильно сформированы базы данных», — пояснил Поздышев. По его словам, перевод системно значимых банков на ПВР-подход может потребовать изменить законодательство, если стандарт станет обязательным. Пока банки выбирают альтернативный подход для расчета рисков добровольно, дискуссия на эту тему продолжается, уточнил Поздышев.
«Должен быть консенсус вместе с банками, что они будут готовы. Если будет согласованный план перехода в разумные сроки, то можно оставить ПВР и на добровольной основе», — отметил он.
