Базельский комитет заставит крупнейшие банки мира увеличить капиталы

Группа управляющих центральными банками и глав надзорных органов стран – участниц Базельского комитета предложила обязать крупнейшие банки мира создавать дополнительный капитальный буфер, варьирующийся от 1% до 2,5% от активов, сверх минимума в 7%, утвержденного в прошлом году для всех банков. Это означает, что глобальные системно значимые банки должны будут поддерживать базовый капитал первого уровня (core tier 1 capital) в 9,5% от совокупных активов, взвешенных по степени риска.

"Дополнительные требования к капиталу, поглощающему убытки, должны быть удовлетворены за счет прогрессивной капитальной прослойки (так называемой Common Equity Tier 1, или CET1), варьирующейся от 1% до 2,5% в зависимости от системной значимости банка". – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, предусмотрена потенциальная "надбавка" к минимальному капиталу еще в 1%, если произвольный банк приобретает все большую системную значимость. Таким образом, максимальный размер капитального буфера для крупнейших банков мира может составить уже 3,5% в исключительных обстоятельствах.

Базельский комитет сообщил, что данные предложения будут вынесены на общественное обсуждение в конце июля 2011г. Пакет мер подлежит одобрению мировыми лидерами на саммите G20, который состоится в ноябре 2011г. Предполагается, что сверхтребования к капиталам системно значимых банков будут вводиться в 2016-2018гг. параллельно с введением так называемых "защитного буфера" (conservation buffer) и "контрциклического буфера" (countercyclical buffer).

Как отмечает агентство Reuters, в настоящее время многие из крупнейших мировых банков уже располагают базовым капиталом первого уровня в 10% и более, то есть не должны столкнуться с проблемами при переходе на новые требования. По данным британских деловых СМИ, в высшую категорию системно значимых финансовых институтов будут включены 8 банков - J.P.Morgan, Citigroup, Bank of America (все – США), Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland (все – Великобритания), BNP Paribas (Франция) и Deutsche Bank (Германия).

Напомним, что в сентябре 2010г. Базельский комитет по банковскому надзору объявил об окончательной выработке новых стандартов банковских капиталов и ликвидности. Новый пакет международных банковских нормативов – "Базель III" предусматривает последовательное ужесточение минимальных требований к достаточности капитала банков. Так, коэффициент достаточности основного капитала первого уровня (common equity) будет повышен до 4,5% с нынешних 2% от совокупных активов, взвешенных по степени риска.

А с учетом специального "защитного буфера" (conservation buffer) в размере 2,5% от активов, минимальные требования к базовому капиталу первого уровня возрастают до 7% - то есть, более чем в три раза с текущих 2%. Также предусмотрен специальный "контрциклический" резерв в диапазоне от 0 до 2,5% от базового капитала в периоды потенциального возникновения кредитных "пузырей". Постепенный переход на новые стандарты должен начаться в январе 2013г., а к 2019г. банки должны будут привести свои капитальные параметры в полное соответствие с "Базелем III".

Базельский комитет по банковскому надзору – международный надзорный орган, ответственный за выработку и исполнение эффективных стандартов банковского регулирования. Членами комитета являются представители почти 30 стран. Комитет был учрежден в 1974г., его секретариат находится при Банке международных расчетов в швейцарском Базеле. За время своей деятельности Базельский комитет разработал три версии международных нормативов банковских капиталов и ликвидности.

Сегодня также стало известно, что новым главой Базельского комитета по банковскому надзору станет председатель Центрального банка Швеции (Riksbank) Стефан Ингвес. На посту руководителя международного банковского регулятора он сменит главу Центробанка Нидерландов Наута Веллинка, который уходит с должности в конце июня 2011г. Н.Веллинк возглавлял Базельский комитет с 2006г.

Кроме того, Базельский комитет объявил о назначении Мервина Кинга, управляющего Банком Англии, на пост нового председателя Группы управляющих центральными банками и глав надзорных органов – руководящего органа комитета. В настоящее время эту должность занимает председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише, однако в конце октября 2011г. француз покидает ЕЦБ и соответственно выходит из Базельского комитета.