ФРС раскрыла, как будет "шокировать" банки США
Наиболее жесткий из трех сценариев предполагает серьезный спад экономического роста и подскочивший до 12% уровень безработицы в США, а также рецессию в Европе и Японии. Кроме того, данный сценарий предполагает, что резкое ослабление экономической активности в Китае перекинется на другие развивающиеся экономики Азии. В ФРС пояснили, что данные обстоятельства не должны стать сюрпризом для американских банков.
Кроме тестирования в сфере глобальных экономических потрясений, ФРС также проверит шесть крупных банковских структур на устойчивость к специфическим рыночным шокам. Это Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley и Wells Fargo & Co.
Сценарий рыночных потрясений подразумевает стихийное повышение процентных ставок, в особенности долгосрочных, что будет причиной удешевления облигаций инвестиционного класса, таких как казначейские ценные бумаги.
В отличие от прошлого года, у банков будет возможность скорректировать планы по выкупу акций или повышению дивидендов после начальной оценки американским регулятором капитального плана финансовых организаций.
Напомним, в октябре сообщалось, что руководство ФРС намерено провести стресс-тесты крупнейших американских банков. Отмечалось, что мероприятие будет состоять из двух этапов. На первом организация будет проводить проверку самостоятельно, на втором банки будут заниматься самопроверкой по сценариям, разработанным ФРС.
В первом раунде под действие программы попадут 19 кредитных организаций, которые с 2009г. участвуют в Программе оценки капитала (Supervisory Capital Assessment Program). Тесты будут запущены до конца ноября, их результаты будут опубликованы в марте 2013г. Вторая волна тестов будет проведена осенью 2013г.
Стоит отметить, что это уже не первая проверка стрессоустойчивости американских банков, которую проводит ФРС. Результаты предыдущих стресс-тестов были опубликованы в марте 2012г. Худшие итоги тогда показали Citigroup, Ally Financial, MetLife, SunTrust. Тест имитировал уровень безработицы в 13%, 21-процентное снижение цен на жилье, 50-процентное падение цен на акции.
В докладе ФРС тогда отмечалось, что 15 из 19 банков обладают достаточными ресурсами, чтобы справиться с тяжелыми ситуациями, даже учитывая возможный обратный выкуп акций или рост дивидендов. Между тем у Citigroup, Ally Financial и SunTrust коэффициенты Tiers1 по итогам стресс-тестов составили соответственно 4,9%, 4,4% и 4,8%.
Тем временем наилучший показатель тогда был у Bank of New York Mellon - 13,9%. Результаты J.P.Morgan Chase оказались на уровне 5,9%, а Bank of America - 6,2%. В 2009г. схожий стресс-тест сумела пройти только половина американских банков.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
