Экономика⁠, 14 окт 2011, 16:28

Goldman Sachs: Стресс-тесты могут провалить 50 европейских банков

По меньшей мере 50 из 91 европейского банка могут провалить очередные стресс-тесты, в которых заложены более жесткие параметры по сравнению с аналогичными проверками в июле этого года. При этом совокупный дефицит необходимого банковского капитала может составить 139 млрд евро. Такой прогноз сегодня привел американский Goldman Sachs, передает Reuters.

В обзоре указывается, что дефицит капитала может составить 298 млрд евро, если критерием успешного прохождения стресс-тестов, проводимых Европейским управлением по банковскому надзору (European Banking Authority, EBA), будет достаточность капитала первого уровня (Tier 1) не менее 9%.

Аналитики финансового института отмечают, что рекапитализация банков не позволит справиться ни с банковским кризисом, ни с кризисом суверенных долгов до тех пор, пока экономическая политика стран еврозоны не будет переориентирована на стабилизацию уровня госдолга. "Без восстановления категории "безрисковых активов", к которым до кризиса относились гособлигации еврозоны, банковский сектор не сможет вернуться к стабильности", - отмечается в обзоре Goldman Sachs.

Докапитализация банков с целью возмещения потерь от суверенных облигаций на их балансах частично восстановит доверие частных инвесторов к банковскому сектору, однако ошибочно полагать, что этого будет достаточно для предотвращения повторных шоков от возможного дефолта одной из стран еврозоны, считают эксперты.

Накануне два информированных источника сообщили Reuters, что немецкому Deutsche Bank могут потребоваться 9 млрд долл. дополнительного капитала, если критерием успешного прохождения стресс-тестов будет достаточность капитала первого уровня (Tier 1) не менее 9%. Если же "граница" будет определена на уровне 7%, финансовый институт пройдет соответствующий стресс-тест, уточнили собеседники агентства.

Проведенные в 2010г. стресс-тесты охватили 91 крупнейший банк в Европе, на долю которых приходится 65% всех банковских активов в Европейском союзе (ЕС). Анализ устойчивости банков проводился на консолидированной основе, то есть с учетом всех дочерних компаний. По данным Европейского комитета по банковскому регулированию (CEBS), стресс-тесты не прошли всего семь банков. Совокупный дефицит их капиталов составил 3,5 млрд евро. В 2011г. стресс-тесты в ЕС провалили восемь банков из 90.

Инвесторы отнеслись к результатам стресс-тестов скептически, что подтвердилось дальнейшим развитием ситуацией в банковском секторе Старого Света. Поэтому новые стресс-тесты регуляторов предполагают более строгие критерии оценки устойчивости банков.