Трейдинг , 29 ноя 2020, 11:53

Биткоин по $82 000 и BNB по $0,8. Как зарабатывают на резких скачках цены

На рынке криптовалют периодически случаются аномальные падения и взлеты котировок активов. Трейдеры, которые готовятся к этому заранее, увеличивают капитал в разы, иногда в десятки раз за одну сделку

На рынке криптовалют часто случаются аномальные колебания цены монет, которые приносят одним трейдерам существенные убытки, а другим — сотни и даже тысячи процентов прибыли. Один из последних подобных случаев произошел на бирже Poloniex. Курс токена Binance Coin (BNB) в паре к стейблкоину BUSD краткосрочно падал на 97%, с рыночного значения в $27 до $0,8.

Неизвестный продал по этой цене 732 монеты. Вероятно, он допустил ошибку при заполнении ордера. Другой трейдер, который воспользовался ситуацией, превратил за одну операцию $600 в $20 тыс. Прибыль от этой сделки составила более 3200%.

Такие колебания чаще всего происходят во время сильных движений на рынке. Например, при резком падении цены актива, трейдеры могут стараться продать его как можно быстрее, чтобы ограничить убытки. Спешка может приводить к ошибкам в заполнении ордеров, указании неверных сумм, выборе не тех торговых пар и другим последствиям, которые оборачиваются большими потерями.

rbc.group

Иной причиной таких аномальных отклонений является низкая ликвидность биржевого стакана. Например, если крупный инвестор покупает большое количество монет, а ордеров на продажу размещено относительно мало, цена актива краткосрочно поднимется выше рыночного значения из-за превышения спроса над предложением. За последний месяц два подобных случая произошли на бирже Binance.

На ней в середине ноября курс биткоина в паре к стейблкоину TUSD на мгновение поднимался с $17,5 тыс. до $82 тыс. Пользователи, которые подготовились к возможному отклонению курса монеты и заранее разместили ордера на ее продажу выше рыночного значения, смогли за сделку заработать до 370% прибыли.

Тогда причиной отклонения котировок стала низкая ликвидность биржевого стакана и покупка большого количество монет одним ордером. Объем торгов на минутном отрезке в паре BTC/TUSD на тот момент составлял мене 1 BTC. Но во время резкого роста курса монеты, объем торгов достигал 28 BTC.

В конце октября схожее произошло на деривативной платформе Binance Futures, но уже с Ethereum и дважды за день. Сначала цена альткоина краткосрочно поднималась с рыночного значения в $386 до $571, после чего вернулась к прежнему уровню. Через несколько часов курс монеты отклонился в другую сторону — падал до $197, но как и в первом случае сразу же восстановился. В компании предположили, что причиной произошедшего мог стать «саботаж», организованный конкурентами.

В этом случае также нашлись и те, кто заработал, и те, кто потерял. Прибыль смогли зафиксировать те, кто заранее расположил ордера на продажу по завышенному курсу и на покупку по заниженному. Размер прибыли в первом случае достигал 50%, во втором — превышал 90%.

С другой стороны, пользователи, которые расположили рыночный стоп-лосс ордер, могли из-за отклонения курса Ethereum заключить убыточную сделку. Например, если трейдер разместил такой ордер на продажу альткоина в районе $350, то во время падения цены система продавала активы в диапазоне от $350 до $197, значительно ниже рыночной стоимости ETH.

В конце ноября случилось два резких отклонения курса DeFi-токена Tendies (TEND). Однако их причиной стали не чьи-либо ошибки, а целенаправленная атака хакера. Он намеренно, для извлечения прибыли дважды завышал курса актива на 6400-7000%.

Для этого хакер использовал технологию мгновенного займа («flash loan»). Она позволяет без обеспечения в виде залога взять крупную сумму криптовалюты в кредит. Злоумышленник два раза одалживал у платформы dYdX по 2 тыс. Ethereum ($1,2 млн) и использовал эти средства для манипуляций ценой TEND.

Выручка в обоих случаях оказалась сравнительно небольшой. Несмотря на колоссальные вложения, хакер в первом случае заработал около $230, а во втором — $160. Но он на этом не остановился. С 25 ноября злоумышленник использовал аналогичную схему для атаки TEND еще пять раз. В результате этого курс монеты на бирже Uniswap 5 раз поднимался с $0,7 до $4, после чего сразу же возвращался к прежнему значению.