Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Матвиенко заверила в безопасности России несмотря на расширение НАТО Политика, 01:25
В Молдавии завели уголовное дело на экс-президента Додона Политика, 01:15
Росстат оценил рост ВВП за первый квартал в 3,5% Экономика, 01:11
«Айнтрахт» победил «Рейнджерс» и выиграл первый еврокубок за 42 года Спорт, 00:54
В США сочли возможными испытания КНДР во время визита Байдена в Японию Политика, 00:38
Маск назвал демократов «партией раскола и ненависти» Политика, 00:25
Завкафедрой журфака МГУ покинул пост и уехал в США Общество, 00:17
«Воспитывать детвору в ленинском духе». Пионерской организации 100 лет Общество, 00:15 
В Москве появятся полицейские на гидроциклах Бизнес, 00:00
ЦБ стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограничений Финансы, 00:00
Комбаров назвал трансфер Черышева в российский клуб крайне маловероятным Спорт, 00:00
Глава ДНР счел более половины домов в Мариуполе подлежащими сносу Политика, 18 мая, 23:56
Альфа-пак: пять видеоигр, в которые играют современные дети Совместный проект, 18 мая, 23:46
Генсек ООН призвал допустить продукты и удобрения из России на рынки мира Политика, 18 мая, 23:33
Финансы ,  
0 

ЦБ проверит банки на готовность к регулированию экосистем в декабре

Банк России попробует откалибровать параметры, на основе которых будут в перспективе ограничены вложения участников рынка в непрофильные активы. После дискуссии с банками ЦБ пообещал смягчить подход
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Банк России в декабре этого года проведет «калибровочное обследование» банков на их готовность к применению новых правил регулирования экосистем, говорится в отчете ЦБ по итогам дискуссии с участниками рынка (.pdf). Оно затронет кредитные организации с универсальной лицензией. ЦБ намерен применить для расчетов новые параметры регулирования вложений банков в нефинансовые и непрофильные активы, которые были впервые представлены в июне. Это оценка иммобилизованных активов (ИА) на балансах банков, расчет коэффициентов иммобилизации по разным группам их активов, а также риск-чувствительного лимита (РЧЛ) для каждого игрока.

Глава Райффайзенбанка усомнился в пользе экосистем для клиентов
Финансы
Сергей Монин

О чем идет речь

Летом ЦБ представил план по усилению регулирования банков, желающих развивать собственные экосистемы, а также тех, кто держит на балансе большой объем непрофильных активов.

Регулятор предложил оценивать объем вложений банков в иммобилизованные активы, то есть активы с ограниченной ликвидностью, по которым не возникают требования по возвратности (в отличие от кредитов). В понимании ЦБ они «замораживают» капитал банка и снижают его способность абсорбировать убытки.

Предполагалось, что иммобилизованные активы будут разбиты на три группы риска, для каждой из которых будет применяться повышающий коэффициент иммобилизации. Это множитель, на который будет корректироваться балансовая стоимость непрофильного актива, а сумма по всем группам должна оставаться в пределах нового риск-чувствительного лимита. РЧЛ — предельная доля вложений банка в иммобилизованные активы относительно его совокупного капитала. ЦБ предлагает установить показатель на уровне 30%. Если вложения банка окажутся выше этого порога, то активы сверх лимита будут вычитаться из регулятивного капитала, что окажет давление на нормативы.

Какие параметры для тестирования планирует использовать ЦБ

Как следует из материалов регулятора, ЦБ по-прежнему намерен делить иммобилизованные активы банков на три группы по степени риска, к каждой из которых будет применяться коэффициент иммобилизации. Банк России предупреждает, что коэффициенты будут откалиброваны.

  • Первая группа с коэффициентом 1: основные средства (имущество акционеров банка, земли или помещения), если их доля не превышает 10% капитала.
  • Вторая группа с коэффициентом 2: активы, полученные банками в результате урегулирования задолженности по кредитам, если они долго находятся на балансе; вложения в долевые активы — например, активно котируемые акции, если пакет не превышает 10%.
  • Третья группа с коэффициентом 5: вложения в основные средства и активы, не попадающие под критерии первых двух групп; высокорисковые инвестиции в экосистему, венчур, инвестиционную недвижимость, а также стратегические портфельные инвестиции.

Активы финансового сектора России в год падения экономики превысили ВВП
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как работает система принятия решений на основе эмоций участников рынка
Pro
Фото: Myspeaker Глава «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков: «Избыток ресурсов — это ошибка»
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Pro
Что поменять в договоре, даже если санкции вас не коснулись
Pro
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Pro
Фото: Pexels Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать

ЦБ при этом согласился смягчить некоторые критерии отнесения активов к той или иной группе:

  • Непрофильные залоги по проблемным кредитам можно будет держать на балансе пять лет вместо трех, чтобы квалифицировать их как ИА второй группы.
  • Некоторые категории основных средств — «избыточные» офисы, IT-инфраструктуру — можно будет исключить из расчета риск-чувствительного лимита.
  • К сделкам долевого участия банков, имеющим «высокую значимость для экономического развития страны», будет применяться более мягкий подход. Как отмечает ЦБ, речь, в частности, идет о проектах государственно-частного партнерства.

Набиуллина выступила за избавление банков от шлейфа непрофильных активов
Финансы
Эльвира Набиуллина

Наконец, ЦБ согласился иначе рассчитывать вычет из капитала по риск-чувствительному лимиту. Под него будут попадать менее рисковые непрофильные активы, а значит, и более «дешевые» с точки зрения давления на собственные средства банков.

Как уточнила РБК пресс-служба Банка России, ЦБ запросит у кредитных организаций, сколько у них иммобилизованных активов разных типов (в соответствии с последними изменениями в методологии). Расчеты ЦБ будет проводить сам, поскольку регулятору «нужно будет калибровать основные параметры (лимит, коэффициенты иммобилизации, этапность введения) с тем, чтобы регулирование эффективно снижало риски, но при этом было выполнимо».

Что после тестирования

После завершения обследования ЦБ намерен определиться с порогом риск-чувствительного лимита для банков, а также величиной коэффициентов иммобилизации. Это произойдет в первой половине 2022 года, следует из материалов регулятора. Тогда же Банк России начнет готовить изменения в нормативные акты. По прогнозу ЦБ, подготовка нового регулирования займет около года, и риск-чувствительный лимит для банков начнет применяться в первой половине 2023 года.

Главы крупнейших банков заявили о рисках из-за подхода ЦБ к экосистемам
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Если по организационным причинам внедрение РЧЛ потребует больше времени, его параметры могут быть скорректированы», — допустил ЦБ, но подчеркнул, что эффект на банки все равно должен соответствовать первоначальной цели регулирования экосистем.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"