Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Правительство выделит 2,5 млрд руб. на конкурентоспособность СПбГУ 09:26, Общество Устроивший аварию в Чувашии водитель за месяц 18 раз нарушил ПДД 09:10, Общество Роспотребнадзор предупредил о вспышке бруцеллеза в США 08:50, Общество Правительство выделило 60 млн руб. на поддержку организаций инвалидов 08:24, Общество Журнал Time ответил Трампу на «отказ» от звания человека года 08:23, Политика Полиция Египта ликвидировала 30 причастных к теракту в мечети боевиков 08:02, Общество В Киеве сообщили о распространении нового вируса шифровальщика Scarab 07:54, Технологии и медиа Российский Ан-124 прилетел в Аргентину на поиски пропавшей подлодки 07:15, Общество Мединский не исключил претензии к «Сатирикону» после получения гранта 06:22, Общество В Крыму выставили на продажу одно из старейших винных предприятий 06:03, Бизнес Власти Праги решили переписать табличку на памятнике маршалу Коневу 05:35, Общество Состояние главы Amazon в «черную пятницу» выросло до $100 млрд 05:18, Бизнес В Бразилии неизвестные напали на вице-консула США 04:50, Общество В Приморье уничтожили найденную в поле 100-килограммовую авиабомбу 04:35, Общество Трамп отказался становиться человеком года по версии Time 03:55, Политика Власти Грузии уточнили число жертв пожара в отеле «Леогранд» в Батуми 03:46, Общество В мире завершилась «черная пятница». Фотогалерея 03:09, Фотогалерея  На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1 03:00, Общество Главком армии Украины сообщил о подготовке к вводу миротворцев в Донбасс 02:44, Политика УЕФА обвинил болельщиков «Зенита» в расизме 02:40, Общество Ростуризм напомнил российским туристам в Египте о мерах предосторожности 01:50, Общество Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 01:15, Спецпроект РБК Reuters сообщил о занижении США численности войск в Сирии в четыре раза 00:59, Политика Банк BNP Paribas отказался поддерживать табачные компании 00:54, Общество Эрдоган рассказал о достигнутой по телефону договоренности с Трампом 00:40, Политика Число жертв пожара в гостинице в Батуми достигло 12 человек 24 ноя, 23:57, Общество СМИ узнали об аресте экс-продюсера канала TRT по делу об убийстве Карлова 24 ноя, 23:48, Политика Прокуратура начала проверку взрыва газа в Мурманске 24 ноя, 23:47, Общество
Российские рейтинги ударили по резервам банков
Финансы, 23 авг, 07:59
0
Российские рейтинги ударили по резервам банков
Спустя месяц после рейтинговой реформы банки начали доначислять резервы по кредитам компаниям, которые пока не обзавелись рейтингами по национальной шкале. За этим последует повышение ставок по кредитам
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Требование иметь для подтверждения качества заемщика национальные рейтинги от агентств АКРА или «Эксперт РА» вступило в силу 14 июля. У некоторых банков эффект от новых требований стал заметен уже по итогам июля — в росте резервов на возможные потери по ссудам.

Первым, кто публично раскрыл объем доначисленных в связи с новыми рейтинговыми требованиями резервов, стал Московский кредитный банк (МКБ). В рамках конференц-звонка по результатам деятельности за первое полугодие по МСФО председатель правления банка Владимир Чубарь сообщил, что объем доформированных на этом основании резервов составляет порядка 500 млн руб.

Вычленить, какую долю в общем объеме дорезервирования за июль составляют резервы, начисленные по «рейтинговому основанию», невозможно, указывают аналитики. Эта цифра содержится в отчете о прибылях и убытках, а он публикуется раз в квартал (отчет, включающий июль, выйдет только по итогам третьего квартала). В банке объем общего дорезервирования за июль не раскрывают. За полгода объем доначислений по РСБУ составил 14,9 млрд руб.

История проблемы

Доначислить резервы по уже выданным ссудам заемщикам, у которых нет рейтинга по национальной рейтинговой шкале, присвоенного одним из аккредитованных Банком России агентств, пришлось после вступления в силу 14 июля положения ЦБ 590-П. Размер доначисления резервов — минимум 50%. Аналогично банкам придется поступить, если по ссуде есть поручитель, но у него на нужную дату не оказалось соответствующего рейтинга, либо если компания-заемщик или ее поручитель нужные рейтинги успели получить, но они не соответствуют минимальным уровням, установленным ЦБ.

Положение было принято в рамках реформы рейтинговой деятельности в России. С 14 июля присваивать кредитные рейтинги по национальной шкале для использования внутри страны могут только рейтинговые агентства, работающие в России как самостоятельные юрлица, подчиняющиеся российскому законодательству и внесенные ЦБ в реестр российских рейтинговых агентств. Международные агентства, работавшие в России в формате филиалов, после 14 июля не могут присваивать рейтинги по национальной шкале. Сейчас в перечне Банка России два отечественных агентства — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и «Эксперт РА».​

Как ранее сообщал РБК, далеко не все компании поспешили обзавестись новыми рейтингами.

Тяжелый вопрос

РБК запросил топ-30 крупнейших банков относительно ситуации с доформированием резервов, но только некоторые из них согласились предоставить комментарии. Об увеличении отчислений в резервы в июле именно по причине рейтинговых требований РБК сообщили, в частности, в пресс-службе Сбербанка. Впрочем, представитель банка не сообщил объем доначисленных резервов.

В пресс-службе ВТБ ограничились заявлением, что банк «формирует резервы в соответствии с нормативными актами Банка России». Росбанк решил запросить ЦБ относительно особенностей применения нового положения. «Мы ждем уточнений от ЦБ, чтобы детально проанализировать наш портфель и наметить дальнейший план действий», — сообщили в пресс-службе Росбанка. «Райффайзенбанк довольно консервативно соблюдает требования положения 590-П, — сообщили в пресс-службе банка. — Поэтому в связи с изменением 590-П доформирование резервов не требовалось». В банке «Российский капитал» сообщили, что не формировали резервы по ссудам заемщикам без нужного рейтинга, поскольку новые требования «не оказывают влияния на оценку кредитного риска по текущим ссудам банка». При этом в банке подтвердили наличие кредитов компаниям, подпадающим под действие положения, отметив, что объем требований по ним нематериален. В банке «Ак Барс» сообщили, что среди клиентов банка нет заемщиков, подпадающих под рейтинговые требования 590-П.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

У столь разной позиции банков есть и еще одно объяснение. «Положение 590-П не содержит четких указаний даты, с которой банк обязан применять новые требования в части резервирования, поэтому на момент вступления документа в силу в июле большинство банков не стало ничего предпринимать», — уточняет один из собеседников РБК из числа банковских топ-менеджеров. В будущем, по мере исполнения требований ЦБ по дорезервированию по ссудам заемщикам без соответствующих рейтингов, объем дорезервирования может значительно вырасти, считает собеседник РБК. В конечном итоге резервы — это расходы, уменьшающие прибыль и снижающие маржинальность банков.

Без переходного периода

Регулятор, в свою очередь, считает, что банки должны начать формировать резервы по новым стандартам после вступления в силу нового положения. «С учетом сроков вступления в силу норм указанного федерального закона положение Банка России №590-П вступило в силу с 14 июля 2017 года, и, соответственно, если на дату вступления его в силу у заемщика отсутствует необходимый рейтинг, позволяющий не оценивать реальность деятельности заемщика, кредитная организация должна доформировать резерв по ссуде до требуемой положением № 590-П величины», — пояснили в ЦБ.

Банк вправе расформировать ранее созданный резерв, после того как заемщик получит рейтинг, определенный положением №590-П, сообщили в Банке России в ответ на запрос РБК. «При этом резерв должен быть сформирован до момента получения заемщиком необходимого рейтинга, а не до момента получения кредитной организации информации о прохождении им процедуры рейтингования», — уточнили в пресс-службе регулятора.

Компании не торопятся

Компании до последнего времени были не столь активны в получении рейтингов по национальной шкале, сообщала директор АКРА Екатерина Трофимова в интервью РБК. По данным «Эксперт РА», рейтинг агентства есть у 150 компаний, еще пять находятся в процессе пересмотра. АКРА присвоило рейтинги десяти компаниям.

Для банков это означает, что резервы придется доформировывать по значительному объему активов, уверены в рейтинговых агентствах. «Доля облигаций эмитентов на российском рынке, получивших рейтинг АКРА, составляет 21%, финансовых компаний — 45%, региональных органов власти — 25%, а компаний — 4%, — рассказала Екатерина Трофимова. — Следовательно, банкам предстоит переоценить и дорезервировать свои портфели нефинансовым организациям практически полностью. Вместе с тем пока мы наблюдаем только очень умеренный и постепенный рост запроса рейтингов со стороны компаний в этой связи».

Банки начали также убеждать своих заемщиков получать рейтинги, отмечают участники рынка. «Прекращать сотрудничество с клиентами из-за этого точно не планируем, — уточнил председатель правления МКБ Владимир Чубарь. — При этом порекомендуем клиентам получить соответствующие рейтинги». «Сейчас клиенты начали обращаться за получением новых рейтингов в том числе и по причине требования банков, которые хотят избежать необходимости доформирования резервов по ссудам», — рассказал РБК управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Банкиры на условиях анонимности отмечают, что будут оказывать активное давление на компании, чтобы те получили рейтинги, в первую очередь через повышение ставок по кредитам для тех, кто не торопится. О том, что банки теперь рассчитывают на получение заемщиком рейтинга по национальной шкале, говорят и собеседники РБК в корпорациях. Например, источник РБК в РЖД подтвердил, что банки начали стимулировать компанию к получению рейтинга по национальной шкале, но «пока в вялом режиме».