ЦБ притормозил Сбербанку переход на продвинутую систему оценки рисков
Быстрый переход к продвинутому подходу оценки банковских рисков, позволяющий экономить капитал, оказался не по силам даже Сбербанку. Центральный банк пока не согласовал ему переход на стандарты, предполагающие использование внутренних рейтингов для оценки кредитного риска, сообщили три источника РБК. Это может привести к тому, что повышение дивидендов по акциям Сбербанка будет отложено, считают эксперты.
В ЦБ отказались раскрыть РБК содержание заключения на ходатайство Сбербанка о переходе на продвинутый подход в оценке рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР, англ. IRB — Internal Ratings-Based Approach), ограничившись стандартным: «Не комментируем действующие банки». В Сбербанке подтвердили, что получили документ с результатами очной проверки ЦБ. «Впереди еще несколько важных шагов», — сообщил РБК представитель Сбербанка. Он уточнил, что банк прошел предварительную стадию, или превалидацию, перехода на продвинутый подход в оценке рисков на основе внутренних рейтингов. «Банк планирует начать использование ПВР в целях расчета достаточности капитала в 2017 году», — добавил представитель Сбербанка, отметив, что доля активов, планируемых к переводу на новый подход в рамках поданного ходатайства, — 60%.
Как рассказали РБК несколько источников, знакомых с результатами оценок регулятора, доработка заявки на перевод Сбербанка на продвинутый подход по оценке рисков, предусмотренный стандартами «Базеля II», может занять до года.
«Базель II» — предъявляемая к банкам система международных требований по управлению рисками в банковском секторе, разработанная в 2004 году Базельским комитетом по банковскому надзору, объединяющим национальные надзорные учреждения нескольких десятков стран мира. При этом согласно рекомендациям комитета банки вправе использовать как упрощенный стандартный и базовый подходы к оценке кредитного риска, так и продвинутый, основанный на внутренних рейтингах и классификации групп активов. Последний, соответственно, снижает рискованность активов и их давление на капитал.
Инвесторы подождут
Сбербанк подал в ЦБ заявку на использование модели ПВР в 2015 году. И после этого неоднократно уверял инвесторов, что оно позволит сэкономить капитал и, как следствие, увеличить кредитование. В частности, осенью 2015 года руководство банка сообщило инвесторам в Лондоне (презентация есть у РБК), что внедрение ПВР позволит Сбербанку сэкономить 100 б.п. капитала (по итогам третьего квартала коэффициент достаточности основного капитала Сбербанка составлял 11,2%). Также банк неоднократно утверждал, что планирует перейти на применение ПВР в 2016 году. Как рассказывают источники, Сбербанк рассчитывал в октябре получить положительное решение регулятора.
