Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Боррель отверг планы ЕС воевать с Россией Политика, 11:14
Латыш Калниньш проигнорировал запрет на работу в России и вернулся в КХЛ Спорт, 11:09
«Аэрофлот» возобновит полеты в Бодрум и Даламан из Москвы Общество, 11:07
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 11:00
Резкий рост объемов торгов юанем. С чем он связан и как скажется на рубле Pro, 11:00
Аналитики отметили почти двукратное падение спроса на новостройки за год Недвижимость, 10:57
Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер Политика, 10:50
Сергей Карякин заявил об упадке российских шахмат Спорт, 10:46
«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте до октября Финансы, 10:44
Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Якутии Общество, 10:43
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 10:37
Какие налоги придется платить в Беларуси, если решите открыть там бизнес Pro, 10:36
Новичок «Зенита» получил травму в последнем матче за «Коринтианс» Спорт, 10:27
Лавров назвал публикацию переговоров Макрона и Путина «сливом» Политика, 10:23
Финансы ,  
0 

Дыры после стресса: что обнаружил ЦБ во время тестирования банков

При резком падении рубля и цен на нефть 117 российских банков рискуют получить дыру в капитале, показали стресс-тесты ЦБ. Это говорит о уязвимости системы, но в случае реального кризиса ЦБ с проблемой справится, уверены эксперты
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

​ЦБ обнародовал результаты стресс-тестирования российской банковской системы, проведенного на основе данных по состоянию на 1 января текущего года в целях оценки масштаба потерь банков в случае возникновения шоковых ситуаций, в том числе из-за ухудшения внешнеэкономических условий. Согласно выводам регулятора, у 117 российских банков, на которые приходится 30,6% активов всего банковского сектора, при реализации неблагоприятного сценария есть риск возникновения дефицита капитала, то есть хотя бы один из трех нормативов достаточности капитала выйдет за установленные рамки (банки, которые уже находились на санации и имели отрицательный капитал, были исключены из тестирования). Общий размер дыры при реализации негативного сценария ЦБ оценил в 500 млрд руб.

Помимо того, еще 51 банк (на который приходится еще 19,4% активов банковского сектора) не смог бы соблюсти дополнительные требования ЦБ к достаточности капитала (речь идет о надбавках для поддержания достаточности капитала и за системную значимость).

ЦБ не ответил на запрос РБК о том, как он оценивает итоги стресс-тестирования.

Эффект домино

Условия стресс-теста ЦБ предполагали радикальное ухудшение ситуации с ценами на нефть и курсом рубля. Национальная валюта в течение года, согласно сценарию тестирования, должна была обесцениться на 39%, цена на нефть — снизиться за тот же период до $25 за баррель; при этом предполагалось падение ВВП на 3,9%. «Даже с учетом доходов, которые могут быть получены в стрессовом периоде, деятельность банковского сектора будет убыточной», — констатирует ЦБ в своем обзоре.

Санация банков снизила доходность пенсионных накоплений в 2017 году
Финансы
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

При «шоковом» сценарии, предупреждает регулятор, значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться следующим образом: для базового капитала — с 8,2 до 5,2%, для основного — с 8,5 до 5,5%, для совокупного капитала — с 12,1 до 8,7%.

Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Чем мозг лидера отличается от мозга подчиненного
Pro
Фото: Shutterstock В какой банк положить ₽1 млн на год: топ-10 депозитных ставок этого лета
Pro x The Economist
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist
Pro
Какие налоги придется платить в Беларуси, если решите открыть там бизнес
Pro
Каким будет курс рубля к концу 2022 года?

Набиуллина рассказала о разрубленном «московском банковском кольце»
Финансы
Эльвира Набиуллина

Кроме оценки числа банков, которые могут столкнуться с дефицитом капитала, Банк России оценил риск «заражения на межбанковском рынке» в случае шока. Регулятор пояснил, что стремился оценить влияние банкротства отдельных банков на устойчивость их контрагентов на межбанковском рынке. Согласно результатам тестирования, в случае реализации эффекта домино дефицит капитала общим объемом 200 млрд руб. может возникнуть у 107 банков, на которые приходится 9,8% активов банковского сектора. Проблемы с ликвидностью на общую сумму 300 млрд руб. могут возникнуть еще у 84 банков (9,1% активов сектора).

Еще один параметр, устойчивость которого проверял ЦБ, — чувствительность банков к риску ликвидности. Регулятор проверил, как банки реагируют на резкий отток средств клиентов, и выяснил, что у 127 банков мог бы образоваться дефицит ликвидности. На эти банки приходится 40,9% активов сектора.

Сценарий стал жестче

По данным ЦБ на 1 января 2018 года (дата отсечения стресс-теста Банка России), на первую пятерку банков по объему активов приходилось 55,8% всех активов банковского сектора, а на банки, занимающие по этому показателю с шестой по 20-ю позицию, — еще 23,5%. Из этих данных и результатов тестирования ЦБ следует, что с риском дефицита капитала в случае «шокового» сценария могут столкнуться даже банки из топ-20.

По сравнению с результатами аналогичного тестирования ЦБ, проведенного в 2016 году, в российской банковской системе резко выросло число банков, которые в случае шока подвержены рискам дефицита капитала. Согласно прошлогодним результатам, с дырами в капитале столкнулись бы 34 банка, на которых приходилось 8,6% активов банковского сектора; с риском ликвидности — только три банка (0,6% активов сектора). При этом риски для банков от реализации эффекта домино за год почти не изменились — в 2016 году 93 банка столкнулись бы с дефицитом капитала, и 84 — с дефицитом ликвидности.

Условия «шоков», предложенных ЦБ в 2016-м, были мягче — при падении цен на нефть до $25 ВВП, согласно сценарию, снижался на 1,4%, что сопровождалось бы ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов. Именно то обстоятельство, что в 2017 году ЦБ заложил в стресс-тест гораздо более жесткий сценарий по снижению ВВП и валового накопления, стало ключевой причиной резкого роста числа уязвимых банков по итогам стресс-теста, считает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.

Сам себе регулятор

Результаты тестирования показали, что у банковской системы недостаточно капитала, чтобы покрыть сценарий достаточно серьезного стресса, говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Речь не о реалистичности сценария, заложенного в тесте, а о запасе прочности системы, которая показала себя уязвимой, поясняет аналитик.

Мировой финансовый кризис 2008 года и события 2014–2016 годов, связанные с падением цен на нефть и введением санкций, показали устойчивость российского банковского сектора, напоминает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. Проблема с дефицитом капитала, по его мнению, может быть решена достаточно легко — до этого ЦБ решал эту проблему через временное смягчение нормы, в результате чего показатели достаточности капитала соблюдаются.

Когда цены на нефть снизились более чем вдвое с отметки $100 за баррель и при этом были введены санкции, существенного снижения доверия вкладчиков к банковскому сектору не было, напоминает Кузьмин. Сектор при реализации стрессового сценария попадет в сложное положение в плане дальнейшего развития, однако останется устойчивым — у ЦБ есть весь перечень необходимых инструментов, чтобы это обеспечить, уверен эксперт.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"