Рынок рублевых облигаций: основная игра шла в секторе ОФЗ

На торгах в среду, 29 июня, на внутреннем долговом рынке в сегменте корпоративных и муниципальных бумаг повторилась динамика предыдущего торгового дня. Основные события разворачивались в сегменте ОФЗ. По данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP на конец торговой сессии не изменился и составил 95,4 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP тоже не изменился и составил 99,24 пункта. А вот индекс RGBI на конец торговой сессии вырос на 0,11 п.п. и составил 131,78 пункта.

На денежном рынке объем свободной рублевой ликвидности в ЦБ практически не изменился и составлял 1,1 трлн руб. Ставка MosPrime Rate overnight незначительно подросла - до 3,86%. Вместе с тем, можно констатировать, что благодаря депозитным аукционам налоговые даты в понедельник и вторник были пройдены относительно спокойно, отмечают в Промсвязьбанке.

На начало операционного дня 29 июня остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по Российской Федерации составили 721,6 млрд руб., в том числе средства на корреспондентских счетах по Московскому региону - 533,1 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 июня 2011г. составляли 394,5 млрд руб. Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 284,2 млрд руб.

На первичном рынке был размещен выпуск биржевых облигаций "Энел ОГК-5" серии БО-18 в объеме 5 млрд руб. Срок обращения бумаг - три года, оферта не предусмотрена. Напомним, спрос на облигации превысил предложение и составил 10,4 млрд руб. В ходе размещения инвесторами были поданы 30 заявок в диапазоне 7,00-7,50% годовых. По итогам размещения ставка купона была определена в размере 7,10% годовых. Облигации включены в котировальный лист "А1" ФБ ММВБ.

Был размещен также выпуск облигаций "Буровой компании "Евразия" серии 01 на сумму 5 млрд руб. Срок обращения бумаг - семь лет, предусмотрена 5-летняя оферта. Как сообщалось ранее, спрос на облигации в ходе маркетинга составил около 19 млрд руб. В ходе маркетинга была подана 71 заявка от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,2% до 9% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена в размере 8,4% годовых.

В госсегменте объем спроса на ОФЗ-ПД 25079 на аукционе составил 61 млрд 146,813 млн руб. по номиналу. Объем спроса по рыночной стоимости составил 61 млрд 240,695 млн руб., объем размещения - 19 млрд 311,155 млн руб., объем выручки - 19 млрд 439,476 млн руб. Цена отсечения облигаций составила 100,096% от номинала, средневзвешенная цена - 100,1275% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,09% годовых, по средневзвешенной цене - 7,08% годовых. Всего к размещению на аукционе были предложены облигации на сумму 20 млрд руб. по номиналу. Предполагаемый интервал доходности ОФЗ был объявлен Минфином РФ в диапазоне от 7,05% до 7,10%. Дата погашения займа - 3 июня 2015г. По выпуску предусмотрено восемь полугодовых купонов. Ставка купонного дохода установлена на весь срок обращения ценных бумаг на уровне 7% годовых.

Объем спроса на ОФЗ-ПД 26206 по номиналу составил 34 млрд 624,961 млн руб. Объем спроса по рыночной стоимости составил 34 млрд 207,801 млн руб., объем размещения - 30 млрд 051,082 млн руб., объем выручки - 29 млрд 746,024 млн руб. Цена отсечения составила 98,5465% от номинала, средневзвешенная цена - 98,5589% от номинала. Доходность по цене отсечения и по средневзвешенной цене составила 7,85% годовых. Всего к размещению на аукционе были предложены облигации на сумму 50 млрд руб. по номиналу. Ранее, интервал доходности по ОФЗ Минфином РФ был объявлен в диапазоне от 7,75% до 7,85%. Дата погашения займа - 14 июня 2017г. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 руб. Купонная ставка составляет 7,4% годовых.

Минфин РФ осуществил выплату купонного дохода за второй (последний) купон и погашение 100% номинальной стоимости ОФЗ выпуска 25074. Владельцам бумаг был выплачен купонный доход в размере 22,89 руб. в расчете на одну ценную бумагу исходя из ставки купона 4,59% годовых. Общий размер выплат по второму купону составил 1 млрд 602,3 млн руб. В счет погашения номинала бумаг министерство выплатило 70 млрд руб. Кроме того Минфин РФ выплатил купонный доход за восьмой купонный период по ОФЗ выпуска 25065 в размере 29,92 руб. в расчете на одну ценную бумагу исходя из ставки купона 12% годовых. Общий размер выплат по восьмому купону составил 1 млрд 376,32 млн руб. Министерство выплатило купонный доход за первый купонный период по ГСО-ППС выпуска 36002 в размере 39,45 руб. в расчете на одну ценную бумагу исходя из ставки купона 7,7% годовых. Общий размер выплат по первому купону составил 591,75 млн руб.

Quote.rbc.ru

"РБК и Quote.rbc.ru запускают новый продукт "Прогнозы экономики России"