Денежный рынок: возврат депозитов не отразился на ликвидности

На денежном рынке сохранилась благоприятная обстановка. Совокупный объем остатков на корсчетах и депозитах в Банке России потерял 22,2 млрд руб., сохранившись у отметки в 1,7 трлн руб. Ставки межбанковского рынка оставались на тех же низких уровнях 2,5 - 2,75% годовых. По словам аналитиков ИК "Велес Капитал", успешное размещение ОФЗ и возврат депозитов Министерству Финансов РФ (Минфину) серьезным образом не отразились на уровне ликвидности.

На начало операционного дня 20 января 2011г. остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по Российской Федерации составили 601,0 млрд руб., в том числе средства на корреспондентских счетах по Московскому региону - 411,6 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 января 2011г. составляли 1 трлн 52,9 млрд руб. Объем временно свободных средств федерального бюджета РФ, размещенных на депозитах коммерческих банков, на начало операционного дня 20 января 2011г. составил 69,40 млрд руб. Сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило плюс 417,2 млрд руб.

На начало операционного дня 20 января 2011г. задолженность кредитных организаций перед Банком России по операциям прямого РЕПО составила:
- по операциям на аукционной основе - 2 млрд 323,2 млн руб.;
- по операциям с фиксированной ставкой - 0,0 млн руб.
Первая часть назначенного на 20 января 2011г. аукциона прямого РЕПО сроком на один день по результатам сбора заявок была признана несостоявшейся, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России

На начало операционного дня 20 января 2011г. задолженность кредитных организаций РФ перед Банком России по обеспеченным кредитам, предоставляемым ежедневно в целях поддержания и регулирования ликвидности банковской системы, составила:
- по кредитам overnight - 1 млрд 969,9 млн руб. после погашения задолженности по внутридневным кредитам в объеме 128,95 млрд руб.;

- по ломбардным кредитам - 2 млрд 068,0 млн руб.;
- по кредитам, обеспеченным "нерыночными" активами или поручительствами, - 11 млрд 075,4 млн руб.

ЦБ РФ в четверг, 20 января, объявил условия проведения 21 января 2011г. операций по предоставлению коммерческим банкам обеспеченных кредитов Банка России. Фиксированные процентные ставки по ломбардным кредитам под залог ценных бумаг, установленные ЦБ РФ на 21 января составляют:
на срок один календарный день - 6,75% годовых;
на срок семь календарных дней - 6,75% годовых;
на срок 30 календарных дней - 6,75% годовых.

Фиксированные процентные ставки по другим кредитам, обеспеченным "нерыночными" активами или поручительствами, установленные ЦБ РФ на 21 января составляют:
на срок до 90 календарных дней - в размере 6,75% годовых;
на срок от 91 до 180 календарных дней - в размере 7,25% годовых.

Объем рынка ОБР на начало операционного дня 20 января 2011г. не изменился и составил 596,9 млрд руб. (по номиналу), сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

В четверг, 20 января, ЦБ РФ проведет на ММВБ аукцион по размещению 17-го выпуска бескупонных краткосрочных облигаций Банка России (ОБР) на 25 млрд руб. К участию в аукционе допускаются только дилеры - кредитные организации. Максимально допустимый объем денежных средств, направляемых на покупку ОБР на аукционе, не устанавливается. Объем неконкурентных заявок может составлять не более 50% от общего объема заявок, поданных дилером.

Кроме того, в четверг, 20 января, и пятницу, 21 января, участникам предстоит уплата одной трети НДС и налога на прибыль, что несколько скорректирует объем ликвидности без видимых потерь для участников, полагают в ИК "Велес Капитал".

По словам специалистов Газпромбанка, фактический объем выплат может составить до 250 млрд руб. Хотя текущий объем ликвидности на банковских балансах позволяет без особых усилий выполнить данные обязательства, уровень краткосрочных ставок на рынке МБК может возрасти из-за асимметрии в распределении средств между банками. В четверг участники рынка выставляют котировки в диапазоне 2,75–3,25% по кредитам o/n для первоклассных заемщиков, что на 50–60 б.п. превышает уровни накануне.

Quote.rbc.ru