Рынок рублевых облигаций: инвесторы отвлеклись на аукционы

По итогам торгов в среду, 15 июня, на рынке рублевых бумаг не сложилось единой динамики. При этом основные события развивались в первичном сегменте. По данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP на конец торговой сессии снизился на 0,02 п.п. и составил 95,48 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP вырос на 0,07 п.п. и составил 99,25 пункта, а индекс RGBI опустился на 0,07 п.п. – до 131,79 пункта.

По данным ЦБ, сумма остатков на корсчетах и депозитах на начало дня сократилась почти на 25 млрд руб. - до 856,7 млрд руб. При этом отток пришелся на депозиты, потерявшие порядка 70 млрд руб. Примечательно, что рынок МБК по-прежнему остается равнодушен к сжатию банковской ликвидности, отмечают эксперты "Номос-банка". Индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime overnight выросла на 0,01 п.п. - до уровня 3,76% годовых.

На первичном рынке на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26206 объем спроса составил 9010,105 млн руб. по номиналу, или 8915,016 млн руб. по рыночной стоимости. Всего к размещению на аукционе были предложены облигации на сумму 20 млрд руб. Цена отсечения облигаций по итогам аукциона составила 98,7702% от номинала, средневзвешенная цена - 98,8035% от номинала. Объем размещения составил 8 930,105 млн руб., объем выручки - 8 893,94 млн руб. Доходность облигаций по цене отсечения и по средневзвешенной цене составила 7,8% годовых. Дата погашения облигаций - 14 июня 2017г. По выпуску предусмотрено 12 полугодовых купонов. Ставка купонного дохода установлена на весь срок обращения ценных бумаг на уровне 7,4% годовых.

На аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26205 объем спроса составил 4832,5 млн руб. по номиналу, или 4753,034 млн руб. по рыночной стоимости. Всего к размещению на аукционе были предложены облигации на сумму 10 млрд руб. Цена отсечения облигаций по итогам аукциона составила 97,011% от номинала, средневзвешенная цена - 97,058% от номинала. Объем размещения достиг 4042,5 млн руб., объем выручки - 3976,609 млн руб.. Доходность облигаций по цене отсечения и по средневзвешенной цене составила 8,2% годовых. Дата погашения облигаций - 14 апреля 2021г. По выпуску предусмотрено 20 полугодовых купонов. Ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 7,6% годовых.

На ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций Чувашской Республики 2011г. на сумму 1 млрд руб. По сообщению Минфина Чувашии, выпуск размещен в полном объеме. Цена размещения облигаций определена по итогам аукциона на уровне 100,96% от номинала, что соответствует эффективной доходности на уровне 7,48% годовых.

В ходе аукциона рыночный спрос превысил предложение более чем в 3,5 раза и составил 3,74 млрд руб. по номинальной стоимости. Всего на аукцион подано 83 заявки. Основной спрос в объеме более 2,3 млрд руб. был сконцентрирован в довольно узком диапазоне эффективной доходности - 7,4-7,55% годовых.

Срок обращения облигаций составляет три года. По выпуску предусмотрена ежеквартальная выплата купонного дохода со следующими ставками: первый - второй купоны - 8% годовых, третий - шестой купоны - 7,75% годовых, седьмой - десятый купоны - 7,5% годовых, одиннадцатый - двенадцатый купоны - 7,25% годовых. Вторичное обращение облигаций начинается в дату начала размещения. Планируется включение облигаций в котировальный список "А" первого уровня. Организатором размещения выступил Росбанк.

Кроме того, группа "Разгуляй" разместила по открытой подписке выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб. Цена размещения была установлена по итогам аукциона на уровне 95,36% от номинала, или 953,6 руб. за одну ценную бумагу. Доходом по облигациям является дисконт, то есть положительная разница между ценой погашения/досрочного погашения и ценой размещения облигаций. Срок обращения выпуска составляет один год с даты начала размещения. Дата досрочного погашения облигаций - 14 декабря 2011г. Организатором займа выступил банк "Открытие".

Тем временем КБ "Центр-инвест" открыл 15 июня книгу заявок на биржевые облигации серии БО-05 общим объемом 1 млрд руб. В настоящий момент также проходит сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 общим объемом 1,5 млрд руб. Книга заявок на оба выпуска облигаций будет закрыта в 15:00 мск 17 июня 2011г. Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес ЗАО "ИК "Тройка Диалог".

Размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 21 июня 2011г. и будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированным цене и ставке купона на первый купонный период, определенной по результатам бук-билдинга. КБ "Центр-инвест" планирует разместить по открытой подписке 1 млн биржевых облигаций серии БО-05 и 1,5 млн облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Срок обращения выпусков – три года.

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства компания планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов, в том числе кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, потребительское и ипотечное кредитование, торговое финансирование, а также финансирование инвестиционных проектов.

Quote.rbc.ru