Рынок рублевых облигаций: внимание инвесторов привлекли аукционы

На торгах 5 ноября на рынке рублевых облигаций наблюдалась смешанная динамика. По словам аналитиков НОМОС-банка, неоднородный внешний фон продолжает довлеть над локальным рынком, ограничивая желание покупать. Внимание инвесторов было отвлечено на первичный рынок.

Ситуация на денежном рынке оставалась благоприятной. Суммарные остатки на корсчетах и депозитах составили 935,8 млрд руб. При этом остатки на корсчетах составили 583 млрд руб., на депозитах - 352,6 млрд руб. Ставки МБК (overnight) на открытие торгов не превышали 6% годовых. Сальдо операций ЦБ РФ с банковским сектором сложилось положительным на уровне 19,9 млрд руб.

По итогам торговой сессии совокупный объем операций с корпоративными облигациями на ФБ ММВБ составил 8,94 млрд руб. В ходе торгового дня с корпоративными облигациями заключено 730 сделок. Доходность облигаций ВТБ-5 об с датой погашения в октябре 2013г. составила 8,13% (-0,14 п.п.), Кубаньэн-1 с датой погашения в июле 2010г. - 17,9% (+2,29 п.п.), ГАЗПРОМ А4 с датой погашения в феврале 2010г. - 6,69% (-0,58 п.п.), АИЖК 12об с датой погашения в декабре 2013г. - 11,15% (-0,62 п.п.), МРСК Юга 2 с датой погашения в августе 2014г. - 14,51% (-0,2 п.п.). Индекс CBI CP по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня вырос на 0,17 п.п. и составил 90,85 пункта.

По данным ММВБ, в муниципальном сегменте заключено 105 сделок на сумму 2139,13 млн руб. Доходность облигаций Мос.обл.5в с датой погашения в марте 2010г. составила 10,2% (-0,27 п.п.), МГор59-об с датой погашения в марте 2010г. - 6,42% (-1,74 п.п.), МГор62-об с датой погашения в июне 2014г. - 9,98% (+0,06 п.п.), ТверОбл 08 с датой погашения в декабре 2013г. - 13,21% (-0,75 п.п.), МГор61-об с датой погашения в июне 2013г. - 9.94% (+0,36 п.п.). Индекс муниципальных облигаций MBI CP по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня снизился на 0,14 п.п. и составил 92,75 пункта.

Объем торгов на рынке государственных ценных бумаг составил 59,98 млрд руб. Доходность ОФЗ-25064 с датой погашения в январе 2012г. - 8,73% (+0,06 п.п.), ОФЗ-25066 с датой погашения в июле 2011г. - 8,48% (+0,07 п.п.), ОФЗ-26199 с датой погашения в июле 2012г. - 9% (+0,16 п.п.), ОФЗ-26202 с датой погашения в декабре 2014г. - 8,92% (-0,04 п.п.). Индекс RGBI по сравнению с закрытием предыдущего дня снизился на 0,12 п.п. и составил 124,79 пунктов.

На ФБ ММВБ прошло размещение биржевых облигаций ОАО "Уралсвязьинформ" серии БО-01 на сумму 1 млрд руб. Организатором выпуска выступил ОАО АКБ "Связь-Банк". Выпуск был размещен в полном объеме. По итогам аукциона ставка первого купона была установлена в размере 10,8% годовых, что превысило ожидания аналитиков. Эффективная доходность к оферте через два года составила 11,09% годовых. По прогнозам, ставка первого купона должна была составить порядка 12,0-12,5% годовых.

Срок обращения биржевых облигаций составляет три года. По выпуску предусмотрены полугодовые купонные выплаты и оферта через 2 года. Биржевые облигации серии БО-01 включены в котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ". Кроме того, предполагается включение биржевых облигаций ОАО "Уралсвязьинформ" в Ломбардный список Центрального Банка РФ. По сообщению компании, средства, полученные от размещения займа, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля.

В ходе размещения выпуска облигаций ООО "А-ИнжинирингИнвест" серии 01 на 1,75 млрд руб. ставка первого купона была определена в размере 15% годовых. Процентная ставка 2-го купона равна процентной ставке 1-го купона. Купонный доход за 1-й купонный период составит 74,79 руб. в расчете на одну облигацию. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с начала размещения.

Завершилось размещение выпуска облигаций "ТрансКредитФакторинг" серии 02 объемом 1,5 млрд руб. Срок обращения выпуска составит 3 года. Ставка 1-го купона была определена в размере 12% годовых, что соответствует купонному доходу 59,84 руб. на одну ценную бумагу. Процентные ставки 2-6-го купонов равны ставке 1-го купона.

Состоялся также аукцион по продаже бескупонных краткосрочных облигаций Банка России выпуска 4-11-21BR0-9 в объеме 60 млрд руб. По данным Банка России, объем спроса по рыночной стоимости составил 48 693,79 млн. руб., объем привлеченных средств - 47 221,97 млн. руб. Средневзвешенная цена выпуска составила 97,455% от номинала, цена отсечения выпуска - 97,450%. Доходность по средневзвешенной цене составила 7,39% годовых, доходность по цене отсечения - 7,40% годовых. Выкуп облигаций состоится 15 марта 2010г.

В пятницу, 6 ноября, на внутреннем долговом рынке ожидается сохранение текущей динамики. Поддержку котировкам окажет стабильная ситуация на денежном рынке.

Quote.ru