Сбербанк спорит о производных

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сбербанк раскрыл сумму требований «Транснефти» по иску о признании недействительной сделки с производными финансовыми инструментами, которую банк и компания заключили в 2014 году и в результате которой «Транснефть» понесла убытки. Как следует из годового отчета банка по МСФО, сумма составляет 66 млрд руб. Ранее о том, что «Транснефть» подала иск к банку, сообщал Bloomberg, отметив, что потери компании от сделки превысили 75 млрд.

Сбербанк разницу в цифрах не комментирует. Банк также не уточняет, собирается ли он закладывать издержки на это судебное разбирательство.

Убыточные инструменты

Иск был подан в столичный арбитраж 11 января. О сделках с деривативами «Транснефть» сообщила в отчете за 2014 год.

Как следовало из отчета, в декабре 2013 года компания «в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций» одновременно купила барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на сумму $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 года. В конце 2014 года на фоне обесценения рубля «Транснефть» заключила с банком сделку «процентный своп», которая предусматривала обмен плавающей ставки на плавающую на основе амортизируемой номинальной суммы на срок до 2029 года. В рамках этой сделки были реструктурированы условия по барьерным опционам в части изменения барьера в сторону увеличения и заключены опционы со сроками исполнения в четвертом квартале 2014 года.

​Чистый убыток «Транснефти» от операций с производными финансовыми инструментами составил 75,3 млрд руб., или почти 10% от выручки за 2014 год.

Предстоящие тяжбы

Предварительное рассмотрение иска «Транснефти» к Сбербанку о признании сделки недействительной назначено на 20 марта.

Сбербанк с иском не согласен и намерен его оспорить. Как говорится в годовом отчете банка, сделка была рассчитана и закрыта, но, по мнению «Транснефти», банк действовал недобросовестно при ее заключении. У руководства банка «нет оснований соглашаться с позицией истца и нет информации, которая бы свидетельствовала о возможном существенном оттоке экономических ресурсов» по иску, подчеркивается в документе.

Сбербанк ранее подал в арбитраж два ходатайства о получении от «Транснефти» большого перечня финансовых документов. В первом ходатайстве банк просит суд запросить у компании ее внутренние документы, связанные с ее работой на финансовом рынке. Банк таким образом рассчитывает показать, что «Транснефть» — профессиональный участник рынка и не могла не осознавать связанные со сделками риски.

Во втором банк просит суд запросить у «Транснефти» документы по аналогичным сделкам компании с другими банками — Deutsche Bank, французского BNP Paribas и швейцарского UBS. Банк таким образом хочет показать, что «Транснефть» неоднократно совершала сделки по страхованию валютных рисков.

Суд пока оставил оба ходатайства открытыми и обязал Сбербанк представить к предстоящему заседанию отзыв на иск на основе имеющихся документов.

Аналогичные иски

В конце января текущего года «Ведомости» сообщали, что помимо «Транснефти» иск по сделкам на финансовом рынке к Сбербанку подала и АХК «Сухой». Эти сделки «Сухой» заключал в 2013–2014 годах.

Как говорилось в отчете компании по МСФО за 2013 год, компания подвержена валютному риску, связанному с выручкой, закупками и кредитами, номинированными в валюте. Чтобы воспользоваться преимуществами низких процентных ставок, группа заключила несколько краткосрочных валютных соглашений-опционов.