ЮниКредит Банк будет самостоятельно оценивать кредитные риски
ЮниКредит Банк готовится к подаче заявки на применение собственной методики управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), сообщил РБК представитель банка.
Это третий российский банк, решившийся на применение данной методики оценки рисков в регулятивных целях — при расчете достаточности капитала. Заявки на применение «продвинутого подхода» уже подали Сбербанк и Райффайзенбанк. Сбербанк недавно первым получил одобрение своей модели от ЦБ. Модель Райффайзенбанка находится на согласовании у регулятора.
Что такое ПВР
Оценка рисков на основе внутренних рейтингов, или «продвинутый подход», предусмотрена рекомендациями «Базель II» Базельского комитета по банковскому надзору. Комитет разрабатывает международные стандарты в области оценки банковских рисков.
«Продвинутый подход» заключается в том, чтобы оценить кредитный риск ретроспективно за много лет на основании накопленной в банке статистики по обслуживанию выданных ссуд и построить модель, которая и будет оценивать риски по разным классам активов в будущем.
Считается, что оценка рисков на основании собственной статистики банка более точная, чем в соответствии со «стандартизированным подходом», который банки используют сейчас. В рамках последнего требования по оценке рисков и резервированию капитала под них устанавливаются регулятором в своих нормативных актах. А так как регулятор априори более консервативен в оценке рисков, чем банки, «стандартизированный подход» риски завышает, «съедая» капитал. ПВР же позволит его сэкономить и, как следствие, активизировать кредитование.
Согласно требованиям российского ЦБ, применять «продвинутый подход» (после валидации модели регулятором) могут только крупнейшие банки с активами от 500 млрд руб. По данным ренкинга банков «Интерфакс-100», по итогам трех кварталов 2017 года таких игроков 17.
Иностранный подход
Тот факт, что два из готовящихся к переходу на ПВР банка — с иностранным капиталом, экспертов не удивил.
В первую очередь на ПВР легче перейти тем банкам, которые являются дочерними структурами крупных иностранных банков, говорит аналитик S&P Сергей Вороненко. «Уже на материнском уровне системы риск-менеджмента унифицированы, ведется статистика, и сделать оценку перехода на ПВР в дочернем банке можно быстрее», — поясняет он.
Если ПВР-подхода придерживается материнская компания ЮниКредит Банка, то логично, что по отдельным направлениям требований банк может использовать этот подход в рамках стран присутствия, говорит и глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. «И если в России появилась возможность банкам самостоятельно оценивать риски и такой же подход использует группа, то переход на него будет делать и ее российская «дочка», — поясняет он.
Впрочем, оговариваются аналитики, в каждом банке ситуация индивидуальна: для кого-то такой переход может быть невыгоден экономически.
Банки в раздумьях
РБК опросил оставшиеся 14 банков (с учетом озвученных намерений Сбербанка, Райффайзенбанка и ЮниКредит Банка) об их планах использовать систему индивидуальных внутренних рейтингов при оценке рисков.
Ни в одной кредитной организации не заявили пока, что собираются переходить на «продвинутый подход».
Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев заявил, что пока не видит необходимости в данном переходе, поскольку «в банке не выявили значительного положительного влияния на капитал».
В ответивших на запрос РБК Альфа-банке, Росбанке, Промсвязьбанке на данный момент лишь рассматривают такую возможность с неочевидным решением. В Росбанке добавили, что этот вопрос изучается «комплексно». «Для нас важно оценить эффекты не только «здесь и сейчас», но и с учетом потенциального изменения регулирования введения норм «Базель IV», рассчитать влияние не только на группу Росбанка, включая дочерние банки, по российским, но и проанализировать потенциальные эффекты для материнской организации по международным стандартам учета», — пояснила заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина.
В Промсвязьбанке модели внутренних кредитных рейтингов используют для основных сегментов кредитного портфеля, но для внутренних (а не регулятивных, для расчета норматива достаточности капитала. — РБК) целей, рассказали в пресс-службе.
В Россельхозбанке только приступили к оценке механизма ПВР, однако считают возможным переход не ранее чем через два года, заявила заместитель председателя правления, главный бухгалтер Россельхозбанка Екатерина Романькова.
Ранее ВТБ24, розничная «дочка» ВТБ, также подавала заявку на переход на ПВР в ЦБ, однако из-за присоединения розничного бизнеса группы к банку ВТБ, запланированного на 2017 год, заявка рассматриваться не будет, рассказали РБК в пресс-службе ВТБ. «С учетом присоединения ВТБ24 данная заявка по процедурам Банка России не подлежит рассмотрению», — пояснил представитель банка. Что касается самого банка ВТБ, то сейчас банк внутри группы использует «продвинутый подход» для целей внутренних процедур оценки рисков и достаточности капитала, пояснили в кредитной организации. Намерений подать заявку на переход на ПВР в регулятивных целях в ЦБ там не уточнили.
В Бинбанке (которому подконтролен и подходящий по активам Рост Банк) и «ФК Открытие» не комментируют ситуацию. В Газпромбанке, банке «Россия», МКБ и банке «Санкт-Петербург» не ответили на запрос РБК.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
